冯 简

(苏州大学东吴商学院 江苏 苏州 215000)

我国上市商业银行不良贷款的影响因素研究

冯 简

(苏州大学东吴商学院 江苏 苏州 215000)

本文根据国内外的研究成果，从宏观、行业、银行经营因素三个方面出发，采用面板数据模型分析了影响商业银行不良贷款率的因素，发现国民生产总值、社会消费品零售总额增长率、成本收入比、拨备覆盖率对上市商业银行的不良贷款率有显著的负向影响，而贷款利率和银行资产规模对不良贷款率有显著的正向影响。根据研究结果，对上市商业银行和外部政府、监管部门提出了一些针对防范不良贷款的建设性意见。

上市商业银行;不良贷款率;面板数据

一、引言

在现代经济体系中，金融一直居于核心地位，而商业银行由于资本雄厚、机构网点众多、业务多样化，构成了各国金融体系的主体部分，并在促进经济发展和维护社会稳定等方面，发挥着重要作用。一旦商业银行体系不稳定，必然会引起经济金融的动荡，美国在2006年的次贷危机中，银行次级贷款滥发，使得多家大型金融机构破产倒闭，随后危机传导至实体经济，最终导致全球性的经济危机，这次危机将全世界专家学者的目光聚焦到对商业银行的不良贷款的关注上来。他们发现银行破产以及金融危机与银行不良贷款有很大关系，银行不良资产率过高，会增加银行的信贷风险，银行脆弱性增加，对其盈利能力产生重大的影响；其次，杠杆效应会将不良贷款造成的风险通过各行业传导到实体经济，产生多米诺骨牌效应，对国民经济的运行和发展造成巨大的危机和影响；……