赵雪梅+苑文胜

【摘 要】 信用风险是制约农村小额信贷可持续发展的主要风险。加强农村小额信贷信用风险的管理，不仅有助于小额信贷机构自身的可持续发展，也有助于农村金融的发展和社会经济的安全。立足博弈论视角，通过构建农村小额信贷机构和借款农户的成本收益博弈模型，来探求农村小额信贷信用风险的主要影响因素，并提出一些风险管理措施。

【关键词】 小额信贷； 信用风险； 成本收益博弈模型

【中图分类号】 F832.43 【文献标识码】 A 【文章编号】 1004-5937（2016）24-0010-03

一、引言及文献综述

农村小额信贷业务的良好发展，对解决我国农户和农村中小企业融资困难、扶助农户脱贫致富有着重要的现实意义。然而，农村小额信贷业务发展中存在的很多问题，严重影响了农村小额信贷机构的可持续发展。在我国现阶段二元经济结构条件下，“高风险、高成本”成为农村金融业务面临的显著特点。而农村小额信贷面临的各种风险中，信用风险更为突出。农村小额信贷机构由于资产结构单一，贷款质量成为影响其生存和发展的首要因素，不良贷款极大地危害农村小额信贷机构的正常运作，同时抑制其为农民和农村服务的能力，影响农村金融的发展和社会经济安全。因此，信用风险能否得到有效管理和化解直接关系到农村小额信贷业务和农村经济的可持续发展，是亟须解决的一大难题。

近年来，一些学者运用博弈论的分析方法和信息不对称理论对金融市场面临的信用风险进行了分析。……