杨筱雨 孙志鹏

【摘 要】随着我国利率市场化的不断推进，商业银行面临着不良贷款增加、流动性、利率等一系列风险，因此我国亟需加强对商业银行的风险控制。本文通过分析发达经济体和新兴经济体的利率市场化进程，以及利率市场化对商业银行的影响，对我国商业银行的风险控制提出了推行风险偏好管理体系、定期评估融资渠道和净现金需求，促进资产负债现金流的匹配、深化利率风险管理，提高利率风险应对能力等建议。

【关键词】利率市场化；商业银行；风险管理

一、引言

随着2015年10月22日，央行决定对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限，加之之前的贷款利率浮动已经放开，从而对商业银行和农村金融机构的存贷款利率管制已经基本放开，金融改革迈出了实质性的一大步。而这一政策也给商业银行带来了前所未有的风险。通过对已经实行了利率市场化的发达经济体和新兴经济体的发展进程的分析，我们总结了它们的利率市场化对于商业银行的影响，并据此对我国商业银行的风险控制提出了建议。

二、利率市场化下的商业银行风险分析

1.不良贷款增加风险

在目前利率市场化的情形下，筹资利率的提高和行业竞争压力的增加，银行倾向于以高利率向高风险项目提供信贷。此时，信贷市场的逆向选择效应将更加明显，风险较低的企业将采取诸如债券、股票等其他融资渠道，在信贷市场上拆借资金的将是高风险投机性企业；……