陈检

【摘 要】本文选取了1985年至2015年的贺州市CPI数据，利用Evies6.0软件，建立时间序列模型，分析贺州市居民消费者价格指数随时间变化的规律，并对其进行了短期预测，结果表明：未来两年贺州市居民消费者价格指数仍然还会继续上涨。

【关键词】贺州市；CPI；时间序列模型

一、引言

CPI是居民消费价格指数（consumer price index）的简称，是一个反映居民家庭一般所购买的消费价格水平变动情况的宏观经济指标，通常作为观察通货膨胀水平的重要指标。如果CPI升幅过大，表明通货膨胀已经成为经济不稳定因素。本文对贺州1987-2015年贺州市CPI时间序列进行分析并建立模型，再利用模型对2016、2017年的CPI进行预测，为相关部门制定政策提供依据。

二、实证分析

1、数据指标的选取

下面对1987-2015年间贺州市CPI数据进行分析，（见表1）。数据来源于广西调查年鉴。

2、平稳性检验

对1987-2015年贺州市CPI时间序列进行单位根检验（ADF检验），结果如图1所示，CPI的t统计值明显小于各水平下的临界值，因此该序列是平稳的。

3、模型识别及参数估计

使用Eviews得到序列CPI的自相关图和偏自相关图如图2所示。

由图2可知，当检验显著性水平在0.05时，延迟9阶下卡方统计量的p值为0.044小于0.05，说明贺州CPI时间序列是非白噪声序列。

4、模型的建立

通过CPI的自相关图和偏自相关图，自相关函数在q=1和偏自相关函数在q=2后都很快趋于0，因此取p=1，q=2。综合考虑，我们建立ARMA（1，1），AR （2）和MA（1）模型，再综合比较3个模型的AIC和SC值以及拟合程度来择优选择最佳模型进行分析和预测。

比较上述3种模型的 AIC值和SC值，AR（2）的AIC和SC的值较小，可以认为模型AR（2）更好。……