刘　心，　石保柱，　邹　翔

(东北财经大学 数学学院，辽宁 大连　116025)



风险因素对我国商业银行效率影响的实证研究
——基于模糊DEA模型

刘心，石保柱，邹翔

(东北财经大学 数学学院，辽宁 大连116025)

摘要：利用不良贷款率、资本充足率和逾期贷款额对投入产出进行风险调整，构造了模糊SBM和Super-SBM模型，并运用该模型求解出基于截集的区间效率值，以此来分析风险因素对效率的影响。结果表明：风险因素对2015年我国13家商业银行效率都有不同程度的影响，并且随着风险因素的缩小，效率变动的幅度缩小；股份制商业银行普遍比国有商业银行受风险影响程度高。

关键词：商业银行；效率；模糊DEA模型；风险调整

一、引言

我国银行业在改革开放三十多年来发生了翻天覆地的变化，众多商业银行进行了股份制改革和上市，外部资金的进入和金融危机等因素都影响着银行业的发展，随着银行业快速的发展，与之

而来的是低效率问题的凸显，引起了许多问题，如运营管理水平低下、金融产品的创新不足、竞争力不强、不良贷款率高、资本风险管理不规范等等，这些都影响着银行业未来的发展。

Sathye(2003)[1](P662～671)将印度商业银行按照产权性质分为私有制和非私有制，再采用DEA模型对它们的效率进行测算，结果表明私有制银行效率要低于非私有制银行体系框架；Bo Hsiao等人(2011)[2](P9 147～1 567)利用三角模糊变量和模糊SBM模型对我国台湾地区24家商业银行的效率进行评价，结果表明模糊超效率SBM模型不仅可以解决输入或输出为模糊变量的情形，而且要比传统的DEA模型提供了一个更好的效率测算和排序方法。……