汪雅倩，朱家明

(安徽财经大学a.金融学院;b.统计与应用数学学院，安徽蚌埠　233030)



基于收入模型的“新常态”下我国商业银行操作风险防控研究

汪雅倩a，朱家明b

(安徽财经大学a.金融学院;b.统计与应用数学学院，安徽蚌埠233030)

[摘要]“新常态”是全球经济危机后我国经济调整发展过程的新总结.商业银行作为与实体经济资金往来密切的金融业，业务模式与风控管理出现新特点的同时也暴露出新的问题.本文在研究“新常态”下我国商业银行面临的内外环境变化基础上，选取适合我国实际情况的收入模型进行实证分析.根据收入模型原理，选取衡量指标，利用11家代表性上市银行2007-2014年32个季度数据，进行模型检验和回归，并将上市商业银行划分为国有、股份制银行两类，分别进行操作风险度量并比较.研究结果表明在引入变异系数的基础上，股份制银行操作风险高出国有银行4.3倍，并深入分析了产生这种结果的可能原因，进而有针对性地给出商业银行操作风险防控的建议.

[关键词]“新常态”经济；收入模型；国有银行；股份制银行；操作风险管理；内外部环境；建议

0引言

受全球经济危机的影响，世界各国仍处于“大过渡”、“大调整”时期.我国商业银行作为社会资金主要供给者，面临的环境也在发生改变.我国经济由2003-2007年10.02%以上的高速增长放缓至近年的7%左右的稳中有进增长状态，经济运行进入增长速度换档期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期”叠加……