盛佩玲



利率市场化对我国商业银行信贷集中的影响

盛佩玲

摘要：信贷是商业银行最重要的资产业务，而信贷集中风险一直以来都是我国商业银行面临的难题之一。在进一步推进利率市场化的宏观背景下，以我国上市商业银行2007-2014年信贷数据为研究样本进行测算，通过利用面板数据建立模型，考察利率市场化对我国商业银行信贷集中风险的影响。研究结果表明：在利率市场化背景下，成本因素是影响银行业信贷集中程度的决定性因素，且与信贷集中度成正向关系；非利息收入占比与银行信贷集中度呈负相关；利率市场化对国有商业银行的影响大于股份制商业银行。

关键词：商业银行；信贷集中；利率市场化；面板数据

银行是在高负债率的基础上持续经营的特殊企业，信贷集中是银行在权衡自身风险与收益的基础上，追求利润最大化而导致的信贷资源分配不均衡的现象［1-2］。一直以来，信贷集中风险都存在于各大商业银行之中，对商业银行持续稳健经营的影响巨大。一旦信贷集中风险爆发，对银行的打击是致命的，甚至威胁到银行的生存，因此信贷集中风险也成为各学者先后进行研究的对象。我国经济已进入中高速增长区间，在经济面临下行的压力之下国家继续推进利率市场化进程，2014年至今多次推出降息、降准政策。笔者将利率市场化对我国商业银行信贷集中度的影响进行有针对性的研究。

一、研究现状

（一）信贷集中