□文/ 宋慧洁

（西华师范大学国土资源学院 四川·南充）

一、数据选取及整理

本文的数据来源于中国统计局，其样本量为36（1978～2013年），选择各年中国国内生产总值为被解释变量，设为Y。因为影响GDP 的因素很多，并不能在此进行一一列举和分析，因此本文根据笔者所读文献等方面对其进行选择解释变量。用支出法核算GDP，也就是通过核算在一定时期内整个社会购买最终产品的总支出即最终产品的总卖价来计量GDP。即一定时期内整个社会的消费、投资、购买及净出口等方面的总和。其公式可表达为：GDP＝C＋I＋G＋（X－M），其中C 表示消费；I 表示投资；G 表示购买；X 表示出口，M 表示进口，（X－M）表示净出口。因此，选择的解释变量为财政支出（X1）、全社会固定资产投资（X2）、城乡储蓄存款年底余额（X3）、进出口总额（X4）、上期GDP（X5）以及居民消费（X6）为解释变量。

二、模型的建立

根据上述一定的被解释变量（Y）和解释变量（X1、X2、X3、X4、X5、X6），选用中国统计年鉴上的1978年到2013年的数据。将数据输入EVIEWS 软件，绘制出散点图，通过散点图发现，被解释变量Y 与上述5 种解释变量存在一定的线性相关关系。故设定模型的方程式为：

上式中，β0、β1、β2、β3、β4、β5、β6 表示参数，Ut 表示随机误差项。

通过EVIEWS 软件对其运用OLS 进行参数估计，即得到方程式为：

三、模型检验

（一）经济意义的检验。从上述模型方程式（1）中可以看出X2 的参数系数小于0，这表明随着全社会固定资产投资的增加，GDP 反而减少，这是不符合实际的，因此不能通过经济意义上的检验，故要把此解释变量（X2）剔除。而X3 的系数也小于0，这表示随着全国城乡储蓄存款年末余额的增加，GDP 不是增加，而是减少，说明过多的储蓄也会减缓经济的发展。这是符合经济发展规律的，故整体应是剔除X2 这个变量。剔除该变量后再对其用OLS 法进行参数估计，得到结果方程式为：

（二）统计检验

1、拟合优度：由上面的数据可以得到R2=0.999474，接近于1，故认为该模型对样本的拟合度较好。

2、F 检验：针对H0=β1=β3=β4=β5=β6=0，给定显著水平a=0.05，在F 分布表中可查出自由度为k-1=4 和n-k=31 的临界值F（4，31）﹤F（4，32）=2.67。由上面的数据可以得到F=11408.11，且F=11408.11﹥F（4，32）=3.30﹥F（4，31），应该拒绝原假设H0=β1=β3=β4=β5=β6=0，说明回归方程显著，即X1、X3、X4、X5、X6 解释变量联合起来确实对被解释变量Y 有显著影响。

3、t 检验：针对βj=0（j=1，3，4，5，6），给定显著水平a=0.05，查t 分布表的自由度为n-k=31，临界值ta/2（n-k）介于t0.025（30）=2.042 和t0.025（40）=2.021 之间。有上面的数据可以得到，除常数项的t 检验不显著，X1、X3、X4、X5、X6 变量的系数很显著。也就是说，在其他变量不变的情况下解释变量X1、X3、X4、X5、X6 分别对被解释变量Y 有显著影响。

（三）计量经济学检验

1、多重共线性检验。应用Eviews，选择“QuickGroup StatisticsCorrelations”，在出现的对话框中输入“Y X1 X2 X3 X4 X5 X6”，可得到Y、X1、X2、X3、X4、X5、X6 两两之间的相关系数，从表中可以看出，六个变量之间的两两相关系数都已经严重超过了80%，表明存在严重的多重共线性。采用逐步回归的方法，进一步的检验和消除多重共线性，结果如下：

表1

表2

由逐步回归的输出结果，剔除固定资产投资总量（X2）这一变量，得到回归方程为：

由输出结果可以看出变量的参数都通过了t 检验，且保留X1、X3、X4、X5、X6 的模型拟合优度最大，即X1、X3、X4、X5、X6 都对Y 有着重要影响，故全部保留。因此，最终模型应为上述表达式，即方程式（2）。

2、异方差检验。用EVIEWS 软件进行White 检验，通过White 检验的三个检验统计量的P 值判断出，P 值全部小于0.005，即表示模型在5%的显著性水平下存在异方差。（表1）

通过对数转换来消除异方差。输入命令LOG（Y）C LOG（X1）LOG（X3）LOG（X4）LOG（X5）LOG（X6）。再一次进行怀特（WHITE）检验，可以得出三个统计量的P 值都大于0.005，即表示模型在5%的显著性水平下异方差不再存在。（表2）

3、序列相关性检验。用D-W 检验法进行检验，现在已知D.W.=0.935562，若给定a=0.05，经查表得到临界值dL=1.24，dU=1.73。因为D.W.小于dL，表明模型存在正自相关性。通过迭代法来消除模型的正自相关性。输入命令LOG（Y）C LOG（X1）LOG（X3）LOG（X4）LOG（X5）LOG（X6）AR（1）AR（2），得到新D.W.值，即1.836996。因D.W.=1.836996＞dU=1.73，又D.W.＜4-dU=2.27，说明模型已克服了自相关性。

四、结论及分析

从模型可以看出国内生产总值主要取决于财政支出、城乡年末储蓄存款余额、进出口总额、上期国内生产总值和居民消费五个因素，除城乡年末储蓄存款余额与GDP 呈负向关系外，其余四个因素与GDP呈正向关系。其中这些因素的系数表示弹性，即在其他因素保持不变的情况下，财政支出每增加1%，GDP 增加1.001981%；城乡年末储蓄存款余额每增加1%，GDP 减少0.315525%；进出口总额每增加1%，GDP 增加0.428275%；上期国内生产总值增加1%，GDP 将增加0.527488%；居民消费每增加1%，GDP 将增加0.908704%。

因此，为了我国的经济继续持续发展下去，我们应该：1、继续完善我国的公共基础设施，以便于降低各种成本；2、因过多的储蓄会妨碍经济的发展，应该刺激市场的发展潜力，提高由储蓄转向投资的吸引力；3、加大走出去和引进来的力度，促进出口改善国内的投资环境、吸引外资，提高资源利用率，优化我国的产业结构；4、继续扩大内需，通过各种手段来影响和刺激人们的消费欲望。

［1］李子奈，潘文卿. 计量经济学（第三版）［M］. 高等教育出版社，2011.3.

［2］于俊年.计量经济学软件-Evi ews 的使用［M］.对外经济贸易大学出版社，2009.3.

［3］陈敏.基于线性回归模型的我国GDP 影响因素分析［J］.企业导报，2012.9.