谢婷婷　司登奎　陈文新

摘要 收入分配不公是影响社会协调发展的重要因素。为了从微观视角考察结构转型对贫富差距的影响，本文利用非线性阈值协整理论定量刻画了洛伦兹曲线随产业结构变化而发生变动的特征，研究结果表明：随着产业结构的不断变动，洛伦兹曲线斜率的变化具有非线性的特征，即当产业结构偏离均衡相同大小时，洛伦兹曲线恢复到均衡斜率的速度不同；产业结构的“突变”位置发生在结构转型程度为0.014处，该突变值对洛伦兹曲线斜率的影响存在显著的门槛效应，且该门槛效应发生在结构转变后的第3期。由此揭示的经济含义为：在结构发生转变的过程中，我国财政政策和货币政策效果具有滞后性和非对称性的特点，滞后性表现为当结构转型发生之后，洛伦兹曲线在滞后3期才发生明显的非线性变动作用，而非对称性表现为当结构转型发生变动时，我国政府未能兼顾财政政策和货币政策对收入分配所造成的不利冲击，从而导致收入分配不公的程度出现加剧恶化现象。因此，仅仅依靠市场机制对缩小贫富差距的作用不大，政府需要控制政策操作力度以及调整要素适应结构转型，从而达到缩小贫富差距的效果。

关键词 结构转型；洛伦兹曲线；阈值协整；机制转移

中图分类号 F281

文献标识码 A

文章编号 1002-2104（2014）06-0134-06 doi：10.3969/j.issn.1002-2104.2014.06.020

近年来，在我国经济快速增长的同时，收入分配不公问题日益突出，贫富差距也相应成为阻碍社会可持续发展的绊脚石。贫富差距过大不仅是一个经济问题，更是一个社会问题和政治问题，它很可能使我国落入“中等收入陷阱”的状态。为此，缩小贫富差距便成为当前亟待解决的问题之一。中共十八届三中全会召开之后，提高农民收入、协调城乡发展和缩小贫富差距已经成为现阶段发展的重要任务。目前，我国正处于结构转型和产业升级的关键时期，把握结构转型与贫富差距的关系，了解产业结构对贫富差距的作用机理，能够从微观层面全面认识贫富差距，从而对缩小贫富差距进而对于经济的可持续发展具有重要的现实意义。

1 研究现状

自奥地利统计学家洛伦兹（Lorenz，1907）提出了反映国民收入分配不平等的洛伦兹曲线（Lorenz Curve）之后，收入分配问题便引起了学术界的高度关注。洛伦兹曲线是将人口和收入联系在一起，其弯曲程度的大小反映了收入分配不平等的程度。弯曲程度越大，收入分配越不平等，反之亦然。结合当前的研究现状，本文从贫富差距扩大的成因、贫富差距的度量以及缩小贫富差距的对策三个层面进行分类概述。首先，在贫富差距的成因方面，代表性学者主要有：韩香玲从历史沿革、资源禀赋、分配体系和制度四个方面分析了贫富差距过大的原因。由于我国长期的城乡二元结构发展模式和严格的户籍制度影响，城乡居民收入不断拉大，从而加剧了贫富差距[1]；胡振华等分别从规模和效率的角度分析农村金融对贫富差距的影响，认为农村金融规模拉大了城乡收入差距，从而加剧了贫富差距[2]。其次，在对贫富差距的度量方面，代表学者主要有：Cowell介于参数和非参数的之间，利用半参数方法对英国7 470个家庭的收入分配进行估计，结果发现估计结果能够较好地反映当时的收入分配不平等[3]；王春雷等通过计算样本基尼系数的上下界来检验总体收入分布[4]。最后，在应对贫富差距的对策方面，代表学者主要有：沈凌等认为推进城市化以减少农村人口比单纯增加农民收入更有利于缩小贫富差距[5]；肖争艳等通过从行为的视角对财产水平进行研究，发现提升乡镇居民投资参与度以及加大社会的信任度能够缩小贫富差距[6]。

从已有的研究成果可以发现，学术界对贫富差距的研究已经取得了较为丰富的成果，且学者均从不同的角度对其进行分析，为后续对贫富差距的研究提供了一定的基础，同时也为政策决策者提供了必要的价值参考。但是不难发现，无论是贫富差距的成因，还是为缩小贫富差距而提供的对策，均是从宏观的角度对外生变量进行研究，却忽略了微观视角下贫富差距自身的动态变化特征，从而导致对贫富差距的片面认识。那么在当前结构转型的过程中，贫富差距所表现出怎样的特征以及找出影响特征变化的因素是本文研究的目的。鉴于此，本文用洛伦兹曲线描述贫富差距，从结构转型入手，利用非线性阈值理论对洛伦兹曲线的变动特征进行刻画。该方法主要有两大优点：第一，该方法能够捕捉到洛伦兹曲线连续变化的特征，并能确定出发生突变的位置；第二，在参数估计时，联合使用动态最小二乘法和完全修正最小二乘法可以保证结果的可信度，有利于正确认识贫富差距。

3 实证研究

本文研究的目的是为了分析在我国结构转型过程中，洛伦兹曲线的特征所发生的非线性动态变化。因此，在具体衡量结构转型过程中，本文将第三产业增长率与第二产业增长率之比作为衡量经济结构转型的变化过程，记为ST（Structure Transformation）。为了反映我国居民收入存在区域差异性，在对洛伦兹曲线进行拟合的样本中，依据区域相邻和经济相邻两个原则作为省域的空间相邻标准进行综合选择，其中区域相邻是采用地理位置上相邻，而经济相邻是采用欧式距离，即：d=（LNGDPi-LNGDPj）2，测算结果表明在东部地区，天津、山东和江苏三个省份为空间相邻，中部空间相邻区域包括河南和安徽两个省份，西部地区的空间相邻包括四川和陕西两个省份（限于篇幅，计算过程在此省略）。因此，选取以上7个省份作为研究对象的主体。并选取该省份中的GDP占全国生产总值的比例作为收入比例，记为IR（Income Ratio），而将该地区的人口总数与全国人口之比用来衡量人口比例，记为PR（Population Ratio），所有数据来源于中国统计年鉴和各地区统计公报。为了更加清晰地看出我国收入分配的情况，本文用图1描述了对我国收入分配的情形。

从图1可以看出，收入比例与人口比例的分位图均呈现“双尾”特征，但二者的双尾结构呈现显著的相异性。从人口比例的分位图可以看出，当人口比例接近于0.1时，其分位数图形的斜率开始降低，图形走势也逐渐呈现缓慢上升趋势；当人口比例接近于0.95时，其斜率出现“突增”现象，图形的走势也出现明显的上升的状态，表明我国的人口分布呈现明显的“两极”态势，需要将人口比例控制在合适的区间之内才能保证稳定的发展。同时从收入比例分配图中也可以看出，我国有超过60%的收入都呈现较低的水平，而只有20%（60%至80%期间）的收入属于中层收入，剩余的20%属于较高收入水平。因此，从目前而言，我国收入比例处于欠佳的结构状态，需要进一步采取相应的措施来缩减这种收入差距的现象。

从（7）式中的估计结果可以看出，当参数λ的估计值为4.26时，转移函数的值为exp（-4.26）=0.014，即结构转型程度大约为0.014，非常接近于零，表明我国洛伦兹曲线形状的变化对结构转型的依赖程度较大。当结构转型突然变得明显时，洛伦兹曲线的斜率开始呈现增大趋势，逐渐偏离于1，表明随着结构转型的改善，我国收入分配不公的现状缺在恶化。反之，若经济结构转型不佳时，洛伦兹曲线的斜率却随之变小，逐渐趋向于1，此时我国收入分配不公的现状有所改善。这一结果还表明了在结构转型的历程中，政府需要针对性地采取政策来控制收入分配不公的现状。也就是说，当结构转型出现改善的情况时，政府需要注重政策的“公平”效果，而当结构转型出现恶化时，此时政府需要先通过提高政策的“效率”，并进而达到促进“公平”的效果。

从本文的研究结果也较客观地解释了近年来我国洛伦兹曲线的结构关系及其机制转移的特征。从中国的现实背景看，结构转型的程度极值点分别发生在1998年和2009年，这与当时的财政、货币政策实施有很大关系。对于前者，由于1996年我国经济成功实现“软着陆”并进入宏观经济循环后，我国国民经济一直处于稳步扩展的较长过程之中，政策的实施是为了逐步解决就业、地区均衡发展和收入合理分配等长期经济问题。其中表现最为突出的是货币政策，在降低法定准备金的同时，促进了中小企业融资贷款规模的增大，对实体经济的发展起到了较好地促进作用。自2008年全球经历金融危机以来，我国也积极推出相应的政策予以应对。从2008年10月开始，开始对居民储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税，减轻了个人税收负担；从2009年1月1日起，在全国所有地区实行增值税改革，对产业升级和结构转型带来了极大地促进作用。

4 结 论

本文通过使用非线性阈值协整方法检验了洛伦兹曲线在结构转型过程中发生机制转移的动态变化情况。在分析中国洛伦兹曲线机制转移特征的基础上，通过设定洛伦兹曲线的机制转移变化的非线性阈值协整模型，并利用动态最小二乘法和完全修正的最小二乘法对阈值协整模型的参数进行联合估计。上述研究基本上刻画了在结构转型过程中，洛伦兹曲线发生机制转移的非线性特征，并揭示了在结构转型发生变动的过程中，我国收入分配所表现出来的变动规律。上述结论可以概述为以下两点：

（1）在结构转型过程中，我国的洛伦兹曲线是通过机制转移的形式发生非线性变化，且该变化的特征是通过逻辑函数进行刻画，洛伦兹曲线是在结构转型的滞后3期处发生机制转移，意味着当产业结构发生变动时，在随后的3期内贫富差距才开始有所变化，也证明了经济变量的传导效应具有时滞性。此外，结构转型对贫富差距的影响具有门槛效应，门槛值（0.014）为结构变动的“突变点”。具体而言，当结构转型的程度超过该门槛值时，洛伦兹曲线的斜率将会大于1，表明贫富差距将会进一步加剧。相反，当结构转型的程度小于该门槛值时，洛伦兹曲线的斜率会小于1，意味着贫富差距有缩小的趋势。也进一步揭示了结构转型对贫富差距的作用机理并非持续增大或减弱，而是该作用机理呈现倒“U”型变化。同时也进一步说明了在分析贫富差距时，需要经济的发展和要素的分配能够尽快适应结构转型，并结合二者之间的微观机理来缩减收入分配不公的程度。

（2）在结构转型过程中，洛伦兹曲线发生机制转移的非线性特征表明我国财政政策和货币政策效果具有滞后性和非对称性的特点，滞后性表现为当结构转型发生之后，洛伦兹曲线在滞后3年才发生明显的非线性变动作用，而非对称性表现为当结构转型发生变动时，我国政府未能兼顾财政政策和货币政策对收入分配所造成的不利冲击，从而导致收入分配不公的程度出现加剧恶化现象。也就是说，当政府采取扩张的财政政策和货币政策时，结构转型的改善对收入分配会有不利的冲击，而当政府采取紧缩的财政政策和货币政策时，结构转型程度的减慢会对收入分配不公的程度有改善趋势。同时，洛伦兹曲线基于结构转型而发生平滑的机制转移的特征表明，即使结构转型的正负变动程度相同，洛伦兹曲线偏移斜率为1处的幅度也不同，从而揭示结构转型背后的政策操作和效果的非对称性。因此，合理调控政策的操作力度，对于减少政策的非对称效果具有重要的现实意义。当结构转型的程度变大时，需要采用紧缩的货币政策和财政政策来减少收入分配不公的程度；相反，当结构转型的程度变小时，相机抉择地采取扩张的货币政策能够减少收入分配不公的现象，但所采取政策扩张和缩小的力度需要慎重估量。

（编辑：尹建中）

参考文献（References）

[1]韩香玲.中国收入分配不公问题分析及对策研究[J].中国人口·资源与环境，2011，21（12）：482-485.

[2]胡振华，陈恒智.农村金融发展、城镇化与城乡居民收入差距实证分析[J].经济问题探索，2013，（6）：63-68.

[3]Cowell Frank. Modelling Lorenz Curves：Robust and Semiparametric Issues[C]. Springer Science+Business Media，2008.

[4]王春雷，黄素心.基尼系数与样本信息含量[J].数量经济技术经济研究，2007，（2）：136-134.

[5]沈凌，田国强.贫富差别、城市化与经济增长：一个基于需求因素的经济学分析[J].经济研究，2009，（1）：17-27.

[6]肖争艳，刘凯.中国城镇家庭财产水平研究：基于行为的视角[J].经济研究，2012，（4）：28-38.

[7]Dagum. A New Model of Personal Income Distribution： Specification and Estimation[J]. Economie Appliquee，1977，（30）：413-437.

[8]Saikkonen. Cointegrating Smooth Transition Regression[J].Econometric Theory，2004，（7）：1-21.

[9]欧阳志刚，韩士专.我国经济周期中菲利普斯曲线机制转移的阈值协整研究[J].数量经济技术经济研究，2007，（11）：27-36.

[10]欧阳志刚.非线性阈值协整理论及其在中国的应用研究[M].北京：中国社会科学出版社，2010：88-125.

[11]王少平，欧阳志刚.我国城乡收入差距的度量及其对经济增长的效应[J].经济研究，2007，（10）：44-54.

Abstract Unequal distribution of income is an important factor which influences social coordination development. In order to consider the effect of structural transformation on wealth gap from micro perspective， this article uses nonlinear threshold cointegration theory to portray Lorenz curves character with the changes in the industrial structure. The results show that the slope of Lorenz curve has nonlinear characteristic with the continuous changes of industrial structure； that is， when industrial structure deviates from the balanced value， Lorenz curve restores to balance at a different speed. Industrial structure “mutation” position occurs at the structural transition of 0.014， the mutation value has significant threshold effect on Lorenz curve slope， and the threshold effect occurs in the first three poststructural changes. Thus the article reveals the economic meaning： in the process of structural transformation， Chinas fiscal policy and monetary policy have hysteresis and asymmetry characteristics. Hysteresis means that when structural transformation occurs， Lorenz curve begins to change obviously in the following three periods. However， symmetry means that when structural transformation occurs， our government fails to take full account of fiscal policy and monetary policys adverse effect， thus leading to the level of income distribution inequality exacerbates. Therefore， it is less meaningful to narrow the income gap between rich and poor. In order to achieve the effect of narrowing the gap between the rich and the poor， our government needs to control the degree of policy operation and adjust factor to suit for structural transformation.

Key words structural transformation； Lorenz curve； threshold cointegration； regime switching

[8]Saikkonen. Cointegrating Smooth Transition Regression[J].Econometric Theory，2004，（7）：1-21.

[9]欧阳志刚，韩士专.我国经济周期中菲利普斯曲线机制转移的阈值协整研究[J].数量经济技术经济研究，2007，（11）：27-36.

[10]欧阳志刚.非线性阈值协整理论及其在中国的应用研究[M].北京：中国社会科学出版社，2010：88-125.

[11]王少平，欧阳志刚.我国城乡收入差距的度量及其对经济增长的效应[J].经济研究，2007，（10）：44-54.

Abstract Unequal distribution of income is an important factor which influences social coordination development. In order to consider the effect of structural transformation on wealth gap from micro perspective， this article uses nonlinear threshold cointegration theory to portray Lorenz curves character with the changes in the industrial structure. The results show that the slope of Lorenz curve has nonlinear characteristic with the continuous changes of industrial structure； that is， when industrial structure deviates from the balanced value， Lorenz curve restores to balance at a different speed. Industrial structure “mutation” position occurs at the structural transition of 0.014， the mutation value has significant threshold effect on Lorenz curve slope， and the threshold effect occurs in the first three poststructural changes. Thus the article reveals the economic meaning： in the process of structural transformation， Chinas fiscal policy and monetary policy have hysteresis and asymmetry characteristics. Hysteresis means that when structural transformation occurs， Lorenz curve begins to change obviously in the following three periods. However， symmetry means that when structural transformation occurs， our government fails to take full account of fiscal policy and monetary policys adverse effect， thus leading to the level of income distribution inequality exacerbates. Therefore， it is less meaningful to narrow the income gap between rich and poor. In order to achieve the effect of narrowing the gap between the rich and the poor， our government needs to control the degree of policy operation and adjust factor to suit for structural transformation.

Key words structural transformation； Lorenz curve； threshold cointegration； regime switching

[8]Saikkonen. Cointegrating Smooth Transition Regression[J].Econometric Theory，2004，（7）：1-21.

[9]欧阳志刚，韩士专.我国经济周期中菲利普斯曲线机制转移的阈值协整研究[J].数量经济技术经济研究，2007，（11）：27-36.

[10]欧阳志刚.非线性阈值协整理论及其在中国的应用研究[M].北京：中国社会科学出版社，2010：88-125.

[11]王少平，欧阳志刚.我国城乡收入差距的度量及其对经济增长的效应[J].经济研究，2007，（10）：44-54.

Abstract Unequal distribution of income is an important factor which influences social coordination development. In order to consider the effect of structural transformation on wealth gap from micro perspective， this article uses nonlinear threshold cointegration theory to portray Lorenz curves character with the changes in the industrial structure. The results show that the slope of Lorenz curve has nonlinear characteristic with the continuous changes of industrial structure； that is， when industrial structure deviates from the balanced value， Lorenz curve restores to balance at a different speed. Industrial structure “mutation” position occurs at the structural transition of 0.014， the mutation value has significant threshold effect on Lorenz curve slope， and the threshold effect occurs in the first three poststructural changes. Thus the article reveals the economic meaning： in the process of structural transformation， Chinas fiscal policy and monetary policy have hysteresis and asymmetry characteristics. Hysteresis means that when structural transformation occurs， Lorenz curve begins to change obviously in the following three periods. However， symmetry means that when structural transformation occurs， our government fails to take full account of fiscal policy and monetary policys adverse effect， thus leading to the level of income distribution inequality exacerbates. Therefore， it is less meaningful to narrow the income gap between rich and poor. In order to achieve the effect of narrowing the gap between the rich and the poor， our government needs to control the degree of policy operation and adjust factor to suit for structural transformation.

Key words structural transformation； Lorenz curve； threshold cointegration； regime switching