袁 靖，陈 伟，王功成

(1．山东工商学院 统计学院，山东 烟台 264005;2.山东工商学院 外国语学院，山东 烟台 264005; 3．佳速物流有限公司，山东 烟台 264000)

银行操作风险经济资本计量方法在我国应用的实证研究

袁 靖1，陈 伟2，王功成3

(1．山东工商学院 统计学院，山东 烟台 264005;2.山东工商学院 外国语学院，山东 烟台 264005; 3．佳速物流有限公司，山东 烟台 264000)

操作风险经济资本计量由于存在强烈的尖峰厚尾分布特征和缺乏历史数据的难题及与市场风险和信用风险等的高度相关性，很难进行度量。本文详细介绍了目前银行操作风险经济资本计量的常用方法，具体分析我国银行操作风险特征，对我国四家国家控股银行和七家股份制银行的操作风险经济资本进行简单计提，计算发现四家国有控股银行计提的操作风险经济资本额度远高于七家股份制银行，七家股份制银行中经营效益较好的招商银行和浦发银行计提的操作风险经济资本明显高于另外几家股份银行。建议我国银行业操作风险的计提可以考虑基本指标法，但同时必须结合记分卡、因素分析法和贝叶斯网络法等对操作风险进行客观实际的评估和管理。

操作风险;经济资本;记分卡法

一、引言

操作风险是银行业最古老的风险之一，伴随着银行的产生而产生，发展而发展，很多国际活跃的银行业早已重视操作风险的管理和防范。但是直到巴塞尔委员会将操作风险纳入银行业三大风险之一，其重要性和迫切性才受到广泛的关注。……