王燕飞

（吉林化工学院 理学院，吉林 132022）

(Be-Nb)模型下的二行动线性决策的抽样信息期望值

王燕飞

（吉林化工学院 理学院，吉林 132022）

二行动线性决策问题是一类比较普遍的决策问题。文章讨论了两类贝塔分布共轭于负二项分布的决策模型下的二行动线性决策问题的抽样信息期望值的计算定理。

（Be-Nb）模型；二行动线性决策；抽样信息期望值；完全信息

0 引言

在企业经营过程中，做出有利于提高经济效益的决策对于企业的发展是至关重要的，甚至关及生死存亡。二行动线性决策问题是最为常见的决策问题。对于决策者来说，通过抽样等手段，可以获得信息以接近完全信息，从而选取最优决策，获得最大利益。但抽样耗时、费力，那么我们有必要推断抽样的价值，即抽样信息期望值（EVSI）。就此问题，文献[1][2]研究了正态分布共轭于正态分布决策模型下的。文献[3]讨论了分布共轭于普哇松分布模型下的。文献[4]给出了倒分布共轭于指数分布模型下的EVSI。文献[5]得出了倒分布共轭于分布模型下的。文献[6]得出了贝塔分布共轭于几何分布模型下的。负二项分布又名帕斯卡（Pascal）分布，应用广泛。比如医学中的聚集性疾病，保险精算中的非同质性人群的索赔次数，可靠性分析中的导弹飞行试验数量等，均服从负二项分布，具有一定的研究价值。事实上，几何分布是负二项分布的特例。本文介绍了对于文献[6]中更一般的情况，研究了在二行动线性决策问题中，两类贝塔分布共轭于负二项分布的决策模型（即(Be-Nb)模型Ⅰ和(Be-Nb)模型Ⅱ）下的的计算定理。……