冯 岑，唐 琳，聂 博，刘炳娣，白 伦

(1.苏州大学 纺织与服装工程学院，江苏 苏州 215006；2.现代丝绸国家工程实验室，江苏 苏州 215123；3.中国丝绸工业总公司，北京 100034)

涤塔夫面料价格指数时间序列建模及实证分析

冯 岑1，2，唐 琳3，聂 博1，刘炳娣1，白 伦1，2

(1.苏州大学 纺织与服装工程学院，江苏 苏州 215006；2.现代丝绸国家工程实验室，江苏 苏州 215123；3.中国丝绸工业总公司，北京 100034)

就构建的涤塔夫面料价格指数及其市场运营数据曲线，采用经典的自回归移动平均模型ARMA和自回归异方差模型ARCH对涤塔夫产品系列各级指数进行时间序列建模和实证分析。经验证表明，已建立的时间序列模型对涤塔夫面料价格指数运行变化走势有很好的拟合效果，所建模型在置信理论区间内的预测值精度理想，可以进行对应的产品市场价格走势分析和预测。

数据采集；时间序列；预测模型；价格指数；涤塔夫面料

中国纺织品市场的统计数据多用于事后评估为主，因此对正在运行的市场分析预测存在时间滞后和定性为主的特点，如何充分运用已有的大量统计数据来即时判断市场发展趋势，值得研究和探索。本研究以实际区域市场运营为基础，就构建的涤塔夫面料价格指数曲线，通过单位根检验(Augmented Dickey-Fuller Test，ADF)序列测定时序的平稳性，经过平稳性转化、异方差效应检验、模型定阶等识别步骤，建立各自相应的时间序列模型[1-2]。对涤塔夫产品的单个品种和产品类价格指数走势的波动进行拟合和预测，实现对应的产品市场价格走势分析。……