陈兆友

（复旦大学 管理学院，上海 200433）

1 突变点检验和干预模型的理论和特点

1.1 突变点检验基本理论与方法

Chou突破点检验是用于判断结构在预先给定的时点是否发生了变化的一种方法.。这种方法的特点在于把时间序列样本数据分成两个或两个以上子样本，其分界点就是检验是否已发生结构变化的检验时点。Chou突破点检验是基于比较样本估计方程和子样本估计方程的残差平方和之间的差别进行检验的。突破点检验可以通过构建F统计量和LR统计量来进行。其中,F统计量基于对约束和非约束残差平方和的比较，在最简单情况下（一个分界点），计算如下：

其中，是整个样本期间估计的残差平方和；是第i个子区间的残差平方和；T是样本观测数；k是方程参数个数。

1.2 干预模型的思路和具体步骤

时间序列经常收到特殊事件及态势的影响，这类事件称为干预事件。干预模型就是通过引入干预变量，从定量分析的角度来评估政策干预或突发事件对经济环境和经济过程的具体影响。干预模型建模的思路和具体步骤为：

（1）利用干预影响产生前的数据，建立一个单变量的时间序列模型。然后利用此模型进行外推预测，得到的预测值，作为不受干预影响的数值。最后将实际值减去预测值，得到的是受干预影响的具体结果，利用这些结果可以求估干预模型的参数。

（2）估计出干预模型的参数。

（3）利用排除干预影响后的全部数据，识别与估计出一个单变量的时间序列模型。……