马立平，陈首丽

(1.首都经贸大学 统计学院，北京 100023；2.北京石油化工学院，北京 102600)

0 引言

过去20年中国产业结构发生了很大的变化，1980～1993年，第一产业的比重由31.1%下降到19.9%，第三产业的比重由21.4%上升到32.7%，第二产业的份额在经过较长一段时间的徘徊之后开始呈上升趋势。1995年起，第二产业的发展速度很快，虽然总体上工业化过程中的产业结构变化不利于节能，但其也并不意味着总体GDP能耗必然上升，能源消费不仅取决于产业增加值比重结构及其变化，还取决于产业的单耗变化。为深入分析能源消费总量受产业结构影响的冲击作用，本文采用向量自回归（VAR）模型，以能源消费与各产业产值构成的经济系统为对象，分析产业结构对我国能源消费的动态冲击。

1 模型及分析指标

向量自回归（VAR）模型是一种非结构化的多方程模型，采用多方程联立的模型形式，

其中，yt是M维内生变量向量，xt是D为外生变量向量，A1,…,Ap和B1,…,Br是待估计的参数矩阵，内生变量和外生变量分别有P和R阶滞后期，εt是随机扰动项。模型中的每一个方程均是内生变量对模型的全部内生变量的滞后项进行回归，从而分析研究对象系统内全部内生变量之间的动态关系。

VAR模型中随机扰动项发生变化时，不仅当前的内生变量会改变，而且其还会通过当前的内生变量影响到其它的内生变量改变，最终又反馈到自身。利用VAR模型进行脉冲响应分析可以用来衡量来自随机扰动项的一个标准差冲击对内生变量当前和未来取值的影响。……