秦　朵

二○○三年十一月，瑞典皇家科学院决定将二○○三年的诺贝尔经济学奖授予美国纽约大学的罗伯特·恩格尔(Robert F.Engle），和美国加州大学的克莱夫·戈兰杰(Clive W.J.Granger)，以表彰他们为分析宏观经济和金融时序数据所发明的统计方法。恩格尔教授发明的“自回归条件异方差(ARCH)”模式，对描述金融时序数据波动的多变性提供了一种简洁有力的分析方法。戈兰杰教授定义的“协整（cointegration）”概念则成为描述宏观经济时序中存在的长期均衡关系的主要手段。

戈兰杰毕业于英国诺丁汉大学数学系，博士论题属统计学范畴。博士期间便受聘为该系的统计学讲师。早在大学本科，戈兰杰就对经济学有了兴趣。但他介入经济学是在去美国普林斯顿大学经济系做访问学者时开始的。当时接受他的是著名经济学家奥斯卡·摩根斯坦(Oscar Morgenstern)。摩根斯坦受数学家冯·诺伊曼(Von Neumann)的影响，认为数学中的傅立叶分析法应对经济学有应用潜力。摩根斯坦安排戈兰杰系统研究谱分析对经济学的应用性，并引导他步入研究。在以后几年中，戈兰杰每年暑假都到普林斯顿大学经济系去访问。后来获得加州圣地亚哥大学经济系的聘书。在圣地亚哥，戈兰杰正式开始了教授经济计量学。在戈兰杰到任不久，经济系又连续招聘了几个经济计量学研究能力很强的助教，其中包括恩格尔，学术研究气氛与日俱增。几年之后，圣地亚哥大学的经济系便以时序领域的经济计量学研究而享盛名。

戈兰杰在研究如何将谱分析应用于经济数据的分析时发现，最困难的问题是如何对由谱分析得出的相图作出经济学解释。……