邱爱莲， 安玉梅

(沈阳工业大学 经济学院， 沈阳110870)

辽宁省进出口贸易影响因素实证分析*

邱爱莲， 安玉梅

(沈阳工业大学 经济学院， 沈阳110870)

摘要：基于相关理论初步筛选出辽宁省进出口贸易的主要影响因素，利用1990—2013年的数据，采用向量自回归模型对其进行实证分析。研究发现：GDP对出口影响最大，人力资本的影响存在滞后作用，FDI以及科技投入与出口呈负相关关系。四大影响因素中只有科技投入与辽宁省进口贸易呈正相关关系。

关键词：对外贸易； 出口贸易； 进口贸易； 向量自回归模型； 影响因素

辽宁省是东北老工业基地，随着改革开放以及经济全球化的稳健发展，凭借自身优越的地理位置，其对外贸易获得了长足的发展。辽宁省进出口贸易实力显著增强，尤其是伴随着投资贸易一体化进程的加快，外贸依存度呈上升趋势，经济总量稳步上升，GDP一度稳居全国前十名。但1990年后辽宁省贸易增长率波动较大，这对其经济发展有负面影响，所以考察影响辽宁省对外贸易的因素并具体分析其影响程度，对今后辽宁省制定合理有效的经济发展对策是十分必要的。

一、文献回顾

很多学者都是从国家的角度来分析贸易的影响因素，更多只是研究FDI和对外贸易的关系。Bhagwati(1988)和Dunning(2000)主要研究了外商直接投资对贸易的影响，认为FDI对贸易的直接影响就是利用大量投资国本地的原材料和零部件在本地加工制造进而生产成品，从而具有成本优势，使东道国工业品的出口明显增加。正是因为外商拥有比东道国更加纯熟的营销技巧和渠道，使得外商企业产品更多地出口，也在一定程度上弥补了因为外资引进导致的原材料进口减少[1]45。张红霞等(2004)考虑东道国FDI流入流出贸易的联系机制，从理论角度阐释了FDI与对外贸易相互促进、相辅相成的关系[2]。陈继勇等(2006)采用贸易引力模型，对外商对华直接投资对中国商品进出口的影响进行了实证分析，混合回归结果表明，它们对中国商品进出口均存在长期显著的促进作用，但有滞后性。这种促进作用随着时间的推移是波动的，但从总趋势来看不断增强[3]。罗良文等(2011)从对外贸易、外商直接投资对人力资本影响的理论分析角度出发，验证对外贸易和FDI作为人力资本提升的途径得到了一定的认可，但是东道国通过对外贸易和FDI提升人力资本水平受到诸多因素的制约[4]。

有学者对进出口贸易的多个影响因素进行了实证研究。Eaton和Kortum(2002)提出，FDI、GDP和人力资本都对贸易进出口产生影响，其中FDI对贸易出口的作用更明显，人力资本作用对于贸易的重要性越来越显著[5]。崔民强等(2012)分析了研发支出、人均资本及其他因素对我国一般贸易进出口的影响，表明研发支出对进出口有正向作用，而人均资本和FDI对进口有利，却对出口产生了冲击[6]。邓慧慧(2012)借助1996—2010年中国与主要投资国的面板数据进行实证检验，结果表明FDI、经济总量、市场规模相似性以及国家经济水平差异性是决定贸易流量的主要因素，但影响不显著；相反，区域贸易安排与贸易有显著相关性，并且不同来源国的FDI对进出口贸易的影响也不同[7]。

不同学者从地域的角度来研究贸易的影响因素，地域不同实际情况不同，所以影响因素也不完全一样。刘忠广(2011)选取河南省1992—2009年FDI、贸易进出口额进行了实证分析，结果表明进出口贸易的增加对于外商直接投资的增加有促进作用[8]。赵倩倩(2014)在归纳总结FDI和对外贸易关系相关理论和实证研究的基础之上，对1985—2011年中国FDI和对外贸易数据进行研究，运用计量经济学工具，定量分析和实证分析相结合，得出FDI对中国贸易的影响是积极促进作用，且对贸易出口的作用大于对贸易进口的作用的结论[9]。赵建明以贸易进口、生产总值、外商直接投资以及研发支出作为解释变量构建模型，分析了它们与贸易出口的关系，得出以上各项对贸易出口均有正向促进作用，但外商直接投资的作用不显著的结论[10]。

综上所述，国内外学者大多是从东道国的角度来研究贸易进出口的影响因素，国家层面研究得比较多，而从地区或者某个具体省份角度研究得比较少。本文在总结归纳梳理以上文献的同时，主要对辽宁省进出口贸易的影响因素进行研究，通过实证研究分析影响因素对辽宁省贸易的影响程度，通过脉冲响应函数分析模型中每个内生变量对其本身及其他内生变量的扰动作出的反应，这也是本文的创新之处。

二、辽宁省进出口贸易发展概况及影响因素分析

1. 进出口贸易发展现状

辽宁省贸易进出口总额由1979年的15.9亿美元增加到2013年的1 142.8亿美元，年平均增长率为12.7%，外贸依存度呈上升趋势。那么贸易进口和出口具体发展情况如何呢?

1990—2008年，辽宁省贸易出口额由56.1亿美元增长到120.2亿美元，已经翻倍；进口额从7.1亿美元增长到303.8亿美元，增速远远大于

出口额。由于受到2008年金融危机的影响，辽宁省贸易进出口额在2009年都出现回落，但出口额受的影响更大一些，具体如图1所示。一直到2013年，辽宁省贸易进出口额分别达到497.4亿美元和645.4亿美元。

图1　辽宁省贸易进出口额增长情况

由图1可知，辽宁省进出口额整体呈现稳定上涨的发展趋势，出口额几乎都是大于进口额的，并且呈现出逐步扩大的趋势[11]。

辽宁省进出口贸易整体属于稳步上升发展态势，近几年发展速度明显加快，但进出口贸易的年增长率波动却非常大，具体波动情况见图2。

图2　辽宁省贸易进出口增长率变化情况

将辽宁省进出口额增长情况及进出口增长率变动情况进行汇总，具体如表1所示。

表1　1990—2013年辽宁省进出口贸易总量变化情况

表1(续)

数据来源：1991—2014年《辽宁统计年鉴》和《中国统计年鉴》。

进出口贸易的大幅波动不利于辽宁省经济的健康快速发展，因此有必要找出影响辽宁省经济波动的主要因素，通过实证研究构建出合理的经济模型并进一步确定主要影响因素对贸易的影响程度，从而为辽宁省制定合理的经济发展对策提供依据。

2. 影响因素分析

(1) 经济发展水平是影响对外贸易的主要因素。辽宁省经济的快速发展不仅能提高产品出口规模，意味着本省经济效益的提高，也会刺激辽宁人民的消费，所以从理论上讲，辽宁省经济发展对贸易进出口会产生促进作用。

(2) 贸易伙伴国的经济增长率对辽宁省出口贸易产生影响。根据凯恩斯的出口需求理论，对一个国家而言，经济发展水平越高，消费水平也越高，对商品的需求就会增加，所以在其他条件不变的情况下，伙伴国经济增长率越高，辽宁省出口贸易就会发展越好。同时，进出口还会受到物价水平的影响，出口价格上升会抑制贸易出口，进口价格上升会抑制贸易进口，反之都会促进贸易进出口。

(3) 汇率变化也会对贸易进出口产生影响。一国货币贬值，其出口产品价格相对降低，有利于贸易出口，但是进口产品价格会相对提高，不利于贸易进口。但是在不同的经济背景下，汇率对贸易进出口的影响是不同的，必须结合具体情况进行具体分析。

(4) 外商直接投资不仅可以带给东道国技术设备的支持，还在提高基础设施建设水平方面发挥着积极作用。因为外商直接投资不只是资本的流入，还包括人力资本管理经验等先进技术的引进，一般情况下都会对当地生产力水平的提高产生积极作用。但是具体到某个地区还要具体情况具体分析，加之外商直接投资对贸易的促进作用存在滞后性，所以需要具体分析其影响程度[12-13]。

(5) 科技创新及科技进步在推动经济发展的过程中发挥着越来越重要的作用，所以在贸易发展过程中也离不开科技的支持，一些先进科学技术的应用不仅提高了产品生产的效率，还会在国际上形成自己的品牌效应，从而提高国际竞争力。

(6) 人力资本、劳动力质量的提高对生产力水平的提高是至关重要的，所以在贸易发展中人力资本投入也会促进贸易水平提高，从而加快产品出口，提高产品生产率。

此外，因为经济是一个复杂的彼此联系的有机体，该有机系统内任何一方面发生变化都会引起进出口贸易的变化。比如1994年外汇体制的改革、2001年中国加入WTO以及2008年美国次贷危机等，都会对贸易产生促进或阻碍的影响。

三、实证分析

1. 模型及变量确定

(1) 理论模型的构建。为了实证检验以上主要因素对于辽宁省贸易进出口的影响，构建计量模型。理论上进出口贸易影响因素的一般形式可表述为

y=f(x1，x2，…，xn)

(1)

假设自变量和因变量成线性关系，则线性模型可以表示为

y=c+β1x1+β2x2+…+βnxn+ε

(2)

式中：c为常数项；xn为各个影响因素变量；βn为变量的系数；ε为扰动项。

计量经济模型是通过经济变量的时间序列来解释经济变量之间相互关系的模型，前提是要先对经济变量进行单位根检验，保证变量的平稳性，否则数据不平稳建立的模型会造成“伪回归”，其得出的结论也不具有经济意义[12]。为使模型更具经济意义，本文通过相关性检验、单位根检验、协整检验以及向量自回归模型对影响因素进行研究。

(2) 样本数据的选取。考虑到数据的可获得性，本文选取1990—2013年数据进行时间序列的分析研究。经济发展水平以辽宁省的支出法GDP来计算，数据来自《辽宁统计年鉴》。因为贸易伙伴国涉及到36个国家，对每个国家经济增长率进行汇总的标准暂没有特别一致的方法，所以本文以世界经济增长率WEG来代表伙伴国的经济增长率，数据来自联合国贸易与发展网站。汇率指人民币对美元年平均汇价，以I表示，数据来自《中国统计年鉴》。外商直接投资以FDI表示，指的是辽宁省实际接受到的外商直接投资，数据来自《辽宁统计年鉴》。科技以辽宁省财政支出中对于科技的支出额来表示，用T表示，数据来自《辽宁统计年鉴》。人力资本HC以每万人中大学生在校人数来表示，数据来自《辽宁统计年鉴》。被解释变量为贸易进口额IM和贸易出口额EX，数据均来自《中国统计年鉴》和《辽宁统计年鉴》。

首先，为了消除计量单位的不一致，贸易进口额IM、贸易出口额EX以及辽宁省生产总值GDP、外商直接投资FDI、科技支出T的单位都以亿美元来表示。其次，为了剔除时间序列的异方差现象，使序列趋势线性化，对变量分别取自然对数。

(3) 变量的确定。首先，被解释变量分别为辽宁省贸易进口额IM和辽宁省贸易出口额EX，各影响因素发展趋势如图3所示。由图3可知，变量GDP、FDI、EX、IM、T、HC之间基本上呈现线性相关关系，而世界经济增长率WEG以及人民币有效汇率I关系显得不明确。因为随着我国经济实力的增强，贸易伙伴国逐步增加，所以辽宁省的出口国家越来越多，但是辽宁省进出口贸易额占全球比重甚少，因此从长期来看，世界经济增长率与辽宁省进出口贸易关系不显著。人民币汇率的变化与辽宁省进出口贸易的关系也是不显著的，因为汇率在划分时有一个阶梯性的变化，计量模型中的时间序列不适合直接分析其对贸易进出口的影响，故本文进行实证分析时不考虑这两个变量。

图3　各影响因素发展趋势

经过分析讨论，最终确定以下几个变量作为计量模型中的解释变量：辽宁省GDP、辽宁省外商直接投资FDI、辽宁省科技支出T、辽宁省人力资本HC。

由图3可知，各个因素以及被解释变量在1990—2013年基本上均呈现稳定上涨趋势，贸易出口、贸易进口以及FDI都在某些年份出现了一定的波动。为了使变量的趋势性更加明显，有效地消除时间序列中的异方差性，将绝对误差变成相对误差，缩小残差的差异，简化模型并改善估计方法，对以上变量分别取对数，即ln EX、ln IM、ln GDP、ln FDI、ln HC和lnT。

2. 实证检验

由表2可知，变量ln EX、ln IM、ln GDP、ln FDI以及lnT的一阶差分都是平稳的，即都是I(1)序列，而ln HC是二阶差分平稳是I(2)序列。也就是说，以上所有变量的二阶差分都是平稳的，即通过了单位根检验。

表2　各变量序列的ADF检验结果

注：(C，T，K)表示ADF检验是否包含常数项、时间趋势项以及滞后期数，Δ表示一阶差分，ΔΔ表示二阶差分。

(2) 协整检验。协整关系检验可以判断出变量之间是否具有长期稳定的关系，其前提为时间序列是平稳序列。协整检验方法主要有基于模型回归系数的Johansen协整检验和基于模型回归残差的E-G两步法协整检验，前者可以给出全部协整关系，不必划分内生变量和外生变量，功效更稳定，并且当变量多于2个时最好用此方法[10]。所以，本文采用Johansen协整检验。根据单位根检验的结果，选择有常数项、无时间趋势项、滞后阶数为1的模型对上述变量进行协整检验，结果如表3所示。

表3　协整关系检验结果

注：*表示在5%的水平上拒绝原假设，表明至少存在相应的协整个数。

由表3可知，前4行的迹统计量检验值都分别大于5%的临界值，所以通过了协整检验，即以上变量存在长期稳定的关系。

(3) VAR模型。由于本文研究分析的主要因素在对贸易进出口产生影响的同时存在一定的滞后性，所以通过建立向量自回归模型来进一步分析其间的影响关系。最后，确定滞后期为2的VAR模型，AIC值和SC值都比较小。

贸易出口模型如式(3)所示，AR多项式的逆根如图4a所示，各项系数均为计算软件得出的结果。

贸易进口模型如式(4)所示，AR多项式的逆根如图4b所示，各项系数均为计算软件得出的结果。

ln EX=0.056 062ln EX(-1)-0.486 298ln EX(-2)-0.168 606ln FDI(-1)-0.097 464ln FDI(-2)+

0.691 809ln GDP(-1)+0.748 778ln GDP(-2)-0.273 900ln HC(-1)+1.522 470ln HC(-2)-

0.157 967lnT(-1)-0.359 412lnT(-2)-6.563 637

(3)

R2=0.992 306，调整后R2=0.985 312，F=141.873 4。

ln IM=0.680 274ln IM(-1)+0.238 830ln IM(-2)+0.111 843ln FDI(-1)-0.133 580ln FDI(-2)-

0.475 563ln GDP(-1)-0.398 736ln GDP(-2)-0.700 752ln HC(-1)+0.417 807ln HC(-2)+

0.341 931lnT(-1)+0.426 446lnT(-2)+7.373 749

(4)

R2=0.995 202，调整后R2=0.990 840，F=228.154 5。

图4　进出口模型AR多项式的逆根情况

如果被估计VAR模型所有根的倒数的模都小于1，即位于单位圆内，则说明VAR模型是稳定的。由图4可知，贸易进出口VAR模型都是稳定的[10]。从以上两个VAR方程的可决系数可知，该模型的总体性质较好，即上面两个方程可以很好地表示主要影响因素与辽宁省贸易进出口的长期变动关系。

四、结论及建议

1. 结论

(1) 贸易出口模型分析。从向量自回归的系数来看，GDP对出口贸易影响最大，每增加对数的1%，贸易出口就增加对数的0.692个百分点。人力资本对于贸易出口的影响还是有滞后作用的，滞后二阶时，每增加对数的1个百分点，出口就会增加对数的1.52个百分点。外商直接投资以及科技的投入与贸易出口呈现反向关系，因为本文选取1990—2013年的数据，期间2001年中国入世，入市之前辽宁省的外商直接投资额甚少，可能拉低了整体影响效果，而外商直接投资向辽宁省进行产业转移，促使辽宁省对部分进口产品的消费转向省内产品。目前，辽宁省出口以传统的劳动密集型产品为主，资本技术密集型产品生产方面存在不足，所以科技投入的积极作用没能很好地体现在贸易出口中。

(2) 贸易进口模型分析。由VAR方程系数可知，辽宁省生产总值(GDP)、人力资本(HC)以及外商直接投资(FDI)与贸易进口成反向关系。其中ln GDP、ln HC以及ln FDI每增加1%，ln IM就会分别减少0.476、0.7以及0.134个百分比。科技投入的增加反而促进了辽宁省贸易进口，这与当前辽宁省进口商品结构相关。目前，辽宁省进口的是一些高附加值的新兴产品，虽然有科技投入，但是用于此类产品研发的可能相对较少，并且科技转化为技术再到产品的生产也是一个长期的过程，所以此类高附加值产品目前还是进口较多。

2. 建议

首先，辽宁省应提高经济发展水平，增加省内GDP值，在提高产品生产力的同时，也会增加民众的消费需求，从而提高进口。其次，合理利用外商直接投资，提高外资利用程度，在充分发挥外商直接投资作用的同时，通过其技术溢出和产业升级来改善辽宁省的商品结构，增强出口竞争力。再次，继续加大科技投入，加快科技向技术的转化，提升竞争水平。最后，加快专业高科技人才的培养，这不管对于贸易进口还是出口都是有利的。产品的竞争其实也是人才的较量，同时应注意技术密集型产品的生产。

参考文献：

[1]Dunning J.Regions，globalization and the knowledge-based economy [M].Oxford：Oxford University Press，2000.

[2]张红霞，李平.外商直接投资与东道国出口贸易关系的理论探讨 [J].经济问题探索，2004(12)：31-34.

[3]陈继勇，秦臻.外商直接投资对中国商品进出口影响的实证分析 [J].国际贸易问题，2006(5)：62-69.

[4]罗良文，阐大学.对外贸易、外商直接投资与人力资本关系研究述评 [J].中南财经政法大学学报，2011(6)：33-37.

[5]Markusen R，Maskus E.A unified approach to intra-industry trade and direct foreign investment [R].New York：NBER Working Paper，2001.

[6]崔民强，陈娴.研发支出、人均资本与一般贸易发展 [J].经济问题，2012(6)：29-32.

[7]邓慧慧.基于引力模型的FDI与中国对外贸易关系实证研究 [J].当代经济科学，2012(5)：90-127.

[8]刘忠广.河南省外商直接投资与对外贸易关系的实证分析 [J].中国商贸，2010(23)：206-207.

[9]赵倩倩.FDI对中国进出口贸易的影响效应研究 [J].经济研究导刊，2014(24)：264-266.

[10]易行健，成思.中国服务贸易影响因素的实证检验：1984—2008 [J].服务贸易，2010(11)：33-38.

[11]邱爱莲，安玉梅.中国生产性服务贸易进口与生产性服务业FDI现状对比研究 [J].商业时代，2014(32)：38-40.

[12]高铁梅.计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例 [M].北京：清华大学出版社，2009.

[13]樊欢欢，李嫣怡.Eviews统计分析与应用 [M].北京：机械工业出版社，2014.

(责任编辑：张璐)

Empirical analysis on influencing factors of import and export trade in Liaoning Province

QIU Ai-lian, AN Yu-mei

(School of Economics, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

Abstract：The main influencing factors of import and export trade in Liaoning Province are firstly screened out based on related theories. The empirical analysis on them is carried out with VAR model by using the data from 1990 to 2013. It is found that the most important factor on the export trade is GDP, human capital has lagged effect, and FDI as well as scientific and technological investment have negative correlation with export. Among the four factors, only the scientific and technological investment has positive effect on the import trade in Liaoning Province.

Key words：international trade; export trade; import trade; VAR model; influencing factor

收稿日期：2016-01-18

基金项目：辽宁省教育厅项目(W2015309)； 沈阳市社会科学界联合会课题。

作者简介：邱爱莲(1975-)，女，江苏赣榆人，副教授，博士，主要从事服务贸易等方面的研究。

doi：10.7688/j.issn.1674-0823.2016.03.04

中图分类号：F 207

文献标志码：A

文章编号：1674-0823(2016)03-0207-07

*本文已于2016-05-18 11∶39在中国知网优先数字出版。 网络出版地址： http：∥www.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20160518.1139.004.html

【国际竞争与产业安全】