贾拥民

经济学家，2023年5月15日去世，享年85岁

2023年5月15日，1995年诺贝尔经济学奖得主罗伯特·卢卡斯（Robert Emerson Lucas， Jr.）不幸离世，享年85岁。

当年，诺贝尔经济学奖的颁奖词称卢卡斯为“对宏观经济和宏观经济学的发展影响力最大的经济学家”。诺贝尔委员会的颁奖词时有过誉，但是卢卡斯绝对实至名归：他领导了对宏观经济学旧范式的革命和批判（“理性预期革命”和“卢卡斯批判”），开创了宏观经济学的新范式。

多变的求学之路

卢卡斯于1937年9月15日出生于华盛顿州的亚基马县。他的父亲老罗伯特·爱默生·卢卡斯和母亲简·邓普顿·卢卡斯在那里经营着一家名为“卢卡斯冰激凌”（The Lucas Ice Creamery）的餐馆，卢卡斯是他们的长子。卢卡斯的父母本来是从西雅图搬到亚基马的，然而小餐馆因1937年-1938年的经济不景气而关闭了，于是他们一家又搬回了西雅图。

卢卡斯高中时数学和科学成绩极佳，原本属意麻省理工学院，只是未能获得麻省理工学院的奖学金，但是获得了芝加哥大学的奖学金。然而芝加哥大学没有工程系，卢卡斯入学后先学了一段时间数学，不久之后就失去了兴趣，后选修了一些古代史课程，最后决定主修历史。卢卡斯当时虽然仍不清楚专业历史学家究竟是做什么的，但是他了解到，一个人可以通过追求自己的学术兴趣并撰写相关文章来谋生，于是开始有了未来以学术为业的想法。

1959年，卢卡斯前往加州大学伯克利分校继续深造。由于他不懂希腊语和法语，而只懂一点拉丁语和德语，无力深入阅读古典文献，因此决定攻读經济史。为了更好地学习经济史，卢卡斯旁听了一些经济学课程。他很快就发现，自己原来对经济学比对历史更感兴趣，于是提出了转专业申请。但是他得不到加州大学伯克利分校经济学系的支持，不得不回到芝加哥大学。

在正式开始在芝加哥大学读研究生之前，卢卡斯旁听了一些经济学课程。更重要的是，他在其中一本教科书上看到了一句话：保罗·萨缪尔森（Paul Samuelson）的《经济分析基础》是第二次世界大战结束以来最重要的一本经济学著作。这本书并不容易，但是卢卡斯下定了决心，他花了整整一个暑假的时间，逐字逐句细读，每一个公式都推导一遍。苦读《经济分析基础》的经历，对卢卡斯影响至深。正是这本书，让卢卡斯坚定了从事学术研究的决心；也正是这本书，让他从开始学经济学时就埋下了偏离芝加哥传统的种子。

1963年，卢卡斯从芝加哥大学获得了博士学位，他的博士论文的主题是研究美国制造业的资本－劳动替代率。在获得了卡内基理工学院（现为卡内基梅隆大学）的产业管理研究院的教职后，他也是按照乔根森研究企业投资决策的思路去构建关于企业和产业的动态模型的。换言之，在芝加哥大学求学期间和在卡内基理工学院任教早期，卢卡斯在他的研究中基本上没有涉足过宏观经济学领域。

另外，卢卡斯也不是一开始就反对凯恩斯主义的。事实上，他后来回忆道，“虽然从某种意义上说，从芝加哥大学出来的每一个人都是弗里德曼的学生，但是就宏观经济学的层面而言，我更乐意自诩为正统的凯恩斯主义者。”那时，卢卡斯推崇的是偏应用的凯恩斯主义理论，即计量建模。

然而不久之后，卢卡斯就在宏观经济学领域发起了针对凯恩斯主义的“革命”。

“革命”和“批判”

在卡内基理工学院，卢卡斯与许多知名学者共事，其中最著名的是赫尔伯特·西蒙（Herbert Simon），但是西蒙似乎没有对卢卡斯的思想产生太大影响。对他影响比较大的学者是里昂纳德·拉平（Leonard Rapping）、约翰·穆特（John Muth）等人，当然还有当时在那里攻读博士学位的爱德华·普雷斯科特（Edward Prescott）。

拉平是卢卡斯早期的重要合作者，极具开创意义的论文《实际工资、就业与通胀》就是他们两人一起完成的。这篇论文是在20世纪60年代经济学界关于菲利普斯曲线的激烈论战的氛围中写成，发表于1969年。卢卡斯最著名的论文、吹响了“理性预期革命”号角的《预期与货币中性》一文，就是这篇论文的进一步发展。

有意思的是，卢卡斯和拉平在撰写这篇论文的时候并没有明确意识到它将为宏观经济学开启一个全新的方向。卢卡斯后来回忆称，最初撰写该文的原意是丰富凯恩斯主义的基础而不是要挑战它。

卢卡斯也是后来才认识到，自己对凯恩斯主义经济学及其政策含义的拒绝，正是从《实际工资、就业与通胀》一文开始的。

穆特则启发了卢卡斯采用理性预期假设。穆特是在1961年发表的《理性预期与价格变化理论》一文中提出理性预期概念的，他对经济主体因为信息不对称而无法对价格形成预期的观点进行了批判。卢卡斯采纳了理性预期假设，并把它作为自己的研究思路的基石。

随后，卢卡斯于1972年发表了石破天惊的《理性预期和货币中性》一文，正式掀起理性预期革命。许多人都对这篇论文做过解读，在此不再赘述，其主要结论可以简单地总结为一句话：政府的经济刺激政策，会被民众的预期所对冲，从而遭到失败。

1975年和1977年，卢卡斯相继发表《经济周期的均衡模型》和《理解经济周期》两篇论文，构建了刻画经济波动的一般均衡模型，证明经济周期波动无损于经济，即经济波动的存在不意味着市场失灵，因而，通过政府干预来抹平经济波动的理由也就不复存在了。

卢卡斯第二著名的论文是他1976年发表的《计量政策评估：一个批判》。

总而言之，政府采取的凯恩斯主义宏观政策，是无法实现降低通货膨胀或提高就业等预定目标的，因为经济主体（家庭和企业）会提前根据可得信息形成预期，对政策做出预判并提前采取行动，从而抵消政策的效果。因此，要考虑宏观经济政策，关键是先建立一个以家庭和企业的最优决策为基础的一般均衡分析框架。在此基础上，普雷斯科特和芬恩·基德兰德（Finn Kydland）得出了一个进一步的重要推论：真正意义上的好政策，其实只限于提供稳定的规则，而不可能是试图打破人们理性预期的“随机应变”；如果总是试图通过出乎意料的政策来取得某种效果，最终必定会失去信任。

当然，理性预期革命并不是卢卡斯一个人完成的。事实上，早在1971年，卢卡斯就在与普雷斯科特合作的论文《不确定性下的投资》中运用了理性预期假说；萨金特也在1972年发表了使用理性预期假设的论文《理性预期与利率的期限结构》，他们两人是卢卡斯推进“理性预期革命”的最重要的盟友，普雷斯科特更是继卢卡斯之后的新兴古典宏观经济学第二代的代表人物。

多面卢卡斯

卢卡斯是个多面手，他的贡献当然并不限于对经济波动（经济周期）的分析。他在内生经济增长理论领域也有非常重要的贡献。2018年以“内生经济增长理论”而荣获诺贝尔经济学奖的保罗·罗默（Paul Romer），就是卢卡斯在芝加哥大学的学生。他在1988年發表的论文《论经济增长的机制》是这个领域的开创性文献。另外，在资产定价、国际贸易、公共财政等领域，卢卡斯都作出了重要的贡献。

如前所述，卢卡斯是从一个（他自称的）凯恩斯主义者转变为新兴古典主义者的。他在接受采访时，坦率承认自己从来没有真正拥有过一个明确的研究纲领，而是只有一个希望解决的问题清单。他说，当他遇到一篇新论文、一个新的数学方法，又或者发现了为解决某个问题开辟了新途径的新证据时，他就会投入进去并全力以赴。在这个意义上，他的多面性，又似乎体现了某种“机会主义”。

更有意思的是，卢卡斯在货币主义和他自己开创的宏观经济学新范式之间，也显得有些游移不定。他认为自己始终是一个货币主义者，是弗里德曼的学生，说自己对货币理论的贡献是将货币数量论纳入现代的、明确的动态模型。但是，由他开创的宏观经济学新范式却只将货币视为计量单位而没有任何实际作用（即所谓“货币中性”）。

卢卡斯始终认为，宏观经济学要平衡理论叙事和经验叙事。他对第二代新凯恩斯主义模型持批判态度，认为这些模型中不存在现实的动力，它们过于繁杂，不够简约，也不能用于指导任何政策。他甚至认为，在这一点上，第二代新凯恩斯主义模型比20世纪60年代的凯恩斯主义模型还不如，因为后者至少可以对政策进行定量评估。

卢卡斯已去，他所开创的研究范式将会走向何方？一个比较表面的观察结论似乎是，现在宏观经济学家们显得有些“孤芳自赏”，他们似乎不怎么在乎外界的批评。这种态度是有道理的，因为往往只有内部批评才是真正有效的。但如果离现实越来越远，可能也非幸事。

（作者为均衡研究所学术顾问、浙江大学跨学科中心特约研究员；编辑：臧博）