陈韵洁 许萍 白同元

摘 要：通过研究我国1985年～2019年社会消费品零售总额变动情况，以社会消费品零售总额的预测为背景，利用时间序列有关知识对我国1985～2019年的社会消费品零售总额进行了Holt两参数指数平滑预测法。接着建立ARIMA模型，该模型较好地消除了时间序列趋势的变动的影响，并利用该模型对未来序列值作出了短期预测。

关键词：时间序列;Holt两参数指数平滑预测法;ARIMA模型

中图分类号：F2     文獻标识码：A      doi：10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.34.011

0 引言

社会消费品零售总额是指企业通过交易售给个人、社会集团，非生产、非经营用的实物商品金额，以及提供餐饮服务所取得的收入金额。它反映了一定时期内人们物质文化生活水平的提高情况以及社会商品的需求情况，为此成为我国国民经济核算的一项重要指标。该指标是研究人们消费水平、社会生产、社会销售商品购买力等问题的发展变化趋势的重要信息。由于目前消费需求已成为经济增长的重要组成部分，选择适当的模型对其进行合理的分析和预测，使得结果具有更准确的经济意义。对于社会消费品零售总额的预测结果，一方面可以直观地反映居民消费水平以及零售业经济发展状况;另一方面，对于有关部门相关政策的制定以及重大事件决策具有一定的参考价值。

社会消费品零售总额在内的统计指标的数据，直接影响到以此为依据的国家机关决策的科学性和政策实施的有效性，所以无论是国际组织还是各国的统计机构都十分重视数据的统计与预测。……