卢悦冉 芮英健 袁芳 徐晨恒 何永海

[摘 要]中小企业为我国经济发展做出了巨大贡献，但在资金筹集方面，商业银行对其存在“惜贷”“拒贷”的现象。目前，银行通常是依据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力，根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估，向实力强、供求关系稳定的企业提供贷款。然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。

[关键词]Logistic;信用评分卡;双目标规划;随机森林;熵权法

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.27.053

1 引言

中小企业为我国经济发展做出了巨大贡献，但在资金筹集方面，商业银行对其存在“惜贷”“拒贷”的现象。主要原因是无法对中小微企业做出精准的风险评估。因此，银行通常是依据信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力，根据中小微企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估，向实力强、供求关系稳定的企业提供贷款，其中信誉度高、信贷风险小的企业提供利率优惠。依据信贷风险等因素来确定是否放贷及贷款额度、利率和期限等信贷策略。

2 背景分析

分析：该问题是典型的通过数据对每个企业制定一套相同的评分模型，先采用等频分箱把卡方值比较接近的企业都分在一个箱子里，通过对数据间的相关性进行分析发现各个变量间相关性比较小，初步判断符合 Logistic 回归的要求，因此通过建立 Logistic的评分卡模型来对每个企业进行打分和计算违约率，以此来划分每个企业的好坏。……