姚梓琦

摘要：本文主要针对中小微企业信贷决策的相关研究，利用熵权法、Logit 回归模型、做了中小微企业风险评估和不同情况下的信贷策略。首先对 123 家有信贷记录的企业的数据进行标准化处理，利用熵权法和变异系数法对信贷风险指数的一、二级指标赋予权重，然后引入Logit回归模型判定企业是否为高风险企业，建立以银行潜在收益为目标的方程，拟合出年利率与客户流失率的关系后代入方程，其次对302家没有信贷记录的企业进行风险分析，然后剔除是否违约与信誉等级这两个二级指标后进行风险量化。最后利用 Logit 回归模型排除高风险企业，通过信贷风险指数对符合借贷要求的企业进行贷款额度的确定。

关键词：信贷策略;熵权-变异系数法; Logit 回归模型

在实际中，由于中小微企业规模相对较小，也缺少抵押资产，因此银行通常是依据 信贷政策、企业的交易票据信息和上下游企业的影响力，向实力强、供求关系稳定的企 业提供贷款，并可以对信誉高、信贷风险小的企业给予利率优惠。银行首先根据中小微 企业的实力、信誉对其信贷风险做出评估，然后依据信贷风险等因素来确定是否放贷及 贷款额度、利率和期限等信贷策略。

1.问题分析

首先选取进项价税合计、销项价税合计作为财务指标，在相关指标体系确定后， 利用熵权法与变异系数法建立评估模型。而对于银行在年度信贷总额固定时对这些企业的信贷策略选择……