[摘 要]文章通过构建VAR模型，利用我国2000—2020年的数据，实证研究了我国对外贸易、利用外资与经济增长之间的相互关系。通过一系列检验发现各变量间存在着长期稳定的动态关系和因果关系，且彼此间的贡献度与其因果关系较为一致。鉴于此，文章从对外贸易与利用外资对经济增长的作用机制方面出发，给出相关政策建议，以期能够促进我国经济的可持续发展。

[关键词]VAR模型;经济增长;脉冲响应

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2021.17.009

1 模型概述与变量设定

1.1 模型概述

VAR模型即向量自回归模型，将系统中每个内生变量作为所有内生变量的滞后值的函数来构建模型，其一般形式为：

Yt=A1Yt-1+A2Yt-2+…+ApYt-p+B0Xt+…+BrXt-r+εt（1）

本文通过构建对外贸易（FT）、利用外资（FDI）与经济增长（GDP）之间的VAR模型，来观察各种变量如何相互作用和相互影响，模型设置如下：

gdpfdift t=a0a1a2+b11b12b12b21b22b23b31b32b33gdpfdift （t-1）+…+c11c12c13c21c22c23c31c32c33gdpfdift （t-p）+ε1ε2ε3 t（2）

1.2 变量设定

本文以进出口总额、实际利用外资额、国内生产总值作为对外贸易、利用外资、经济增长的衡量标准。样本区间选择2000～2019的年度数据作为时间序列数据。为了消除样本数据多重共线性与异方差等误差问题，对各变量取自然对数，即LGDP、LFDI、LFT。实证分析使用的计量软件为EViews10.0。

2 模型构建与实证分析

2.1 平稳性检验

模型建立前为避免出现伪回归的现象，必须对样本数据进行平稳性检验。因此，对数据进行ADF单位根检验，结果如表1所示。

由表1可知，各变量在原水平下P值均大于5%为不平稳序列，遂进行一阶差分后的ADF单位根检验，结果显示所有P值均小于5%，说明各变量都不存在单位根，变量序列平稳可进行协整检验。……