李朋远，于华，江成

(1 中国科学院大学工程科学学院， 北京 100049； 2 首都经济贸易大学管理工程学院， 北京 100070)

金融是开展经济建设的重要推动力量。由于金融活动的参与者非常广泛，包括中央银行、金融机构、企业、个体群众、银证监管部门等，各方所具有的专业背景不同，在金融市场中所扮演角色和利益关切也不尽相同。面对金融领域各种情形，发现金融事件的内在联系，做出及时有效决策，是金融活动各参与方始终想要解决的问题。

复杂网络作为描述、分析复杂系统的有力工具，近年来引起了包括图书情报、交通物流、电力系统等在内的各领域越来越多研究者关注[1-3]。在金融领域，人们为探索金融活动内部或彼此间在某类型事物(例如市场参与者、参与者状态，乃至活动本身)上反映出的关联关系，会构建特定类型的复杂网络，即金融关联网络。通过资料查阅及整理，本文认为目前围绕金融关联网络的研究包含2大类、4种思路。

利用金融行业内部数据与理论，以金融风险传播为切入点进行金融系统的网络建模与分析。可概括为2种思路：

1)将金融系统内参与者个体作为网络节点进行关联关系建模，例如运用最小生成树MST和平面极大过滤图PMFG方法，构建、分析金融网络，动态识别金融网节点系统重要性[4]；通过描述金融市场间协同行为，比较不同危机时期的网络结构[5]。类似还有通过市场分层与网络构建，结合时间演变分析系统性重要市场的研究[6]，以及围绕银行行业内部系统性风险进行的讨论[7-8]。……