章瑞 中国建设银行业务处理中心

随着国民经济和信息技术的高速发展，新形势下风险防控要求的提出和新产品、新业务、新流程的出现，对稽核工作提出了更高要求。在新形势下，稽核模型要顺势而为，从精准性、有效性等方面着手，找准风险靶点，实施精准管控，实现“以小成本管控大风险”。

一、稽核模型的现状

（一）总体情况。建设银行自2015年上线新一代稽核系统以来，全行借力金融科技战略研发系统功能，利用SAS数据工具和稽核监测实验室等各类稽核模型，持续加强稽核模型的全生命周期管理，为全行业务发展和风险防控提供了有力支持。稽核模型覆盖柜面、智慧柜员机、电子银行等多个渠道和存贷款、支付结算、信用卡、投资理财、电子银行、自助设备等多款产品，形成了稽核监测和风险防控网络[1]。

（二）模型分类。目前，根据作业模式、业务复杂程度、风险特点的不同，建设银行将稽核模型分为4类：1.实时监测模型。主要针对特定的交易、账户、金额等设置预警条件，以实现对资金风险的实时监测和及时预警堵截[2]；2.分析类稽核模型。主要针对柜员、客户以及不同业务的风险特征和制度流程漏洞设置预警条件，进行全量数据的风险筛查；3.核对类稽核模型。主要用于监测前后台业务凭证票面要素的正确性、完整性和合规性。目前，核对类稽核作业已实现全行集中；4.服务提醒与业务管理类模型。主要为业务管理部门和前台网点提供服务信息或关注信息，模型产生的信息直接提交业务部门和前台，无需核查及前台回复。……