巩继锋 中国建设银行股份有限公司临沂分行

我国商业银行最大的资产业务是贷款，而贷款面临的最大、最主要的风险是信用风险，经济转型期，也是信用风险高发期，所以说，商业银行在发展的过程中，信用风险管理工作的开展，是银行业务开展的基础，只有建立在信用风险管理的基础上，开展的经济资本配置工作，才能更好的保证对资源的优化配置，发挥出商业银行的资本优势，防范金融风险，促进我国金融经济的良好发展。

一、经济转型发展中商业银行信用风险的计量

（一）商业银行信用风险的特点

在现代市场经济的发展过程中，信用风险是商业银行发展中面临的主要风险之一。主要有广义和狭义的区分。在具体的表现中，主要有以下三个特点。第一，信用风险的分布，呈现出不对称的特点。第二，信用风险能够传递。在交易活动中，一方出现违约的信用问题，产生的信用风险将会自动扩散，延伸到各个关联方，并且呈现出风险不断累积的特点。第三，信用风险还具有非系统性。与市场风险、操作风险相比，信用风险因数据准备不充分、信息不对称等因素影响，表现得略为滞后。

（二）商业银行信用风险的计量

在商业银行的发展过程中，针对信用风险的计量方法在不断发生改变。其中影响信用风险量化的因素主要有违约敞口、违约概率、违约损失率、违约相关性等四种。在现代科技技术的结合应用中，常用的信用风险计量方法有以下五种。……