张政伟

【摘要】2012年以来，我国粮食临储库存迅速累积。日益严重的粮食高库存、进口激增等问题，凸显了临储等粮价政策改革的紧迫性。现阶段，我国农业发展既面临着“天花板”和“地板”双重挤压，也面临着“红灯”和“黄线”的双重约束，粮价政策调整的倒逼机制已经形成，正处于改革的重要关口。针对新一轮价格改革，我们可通过借鉴国外先进经验，把目标价格作为粮食价格调整的基础，让市场在价格形成中发挥主要作用，从而降低农业生产和农民收入的波动风险。本文在综合分析国内外文献的基础上，指出当前我国农产品价格指数保险研究面临的问题，在此基础上提出了未来研究方向建议，旨在为价格保险机理探索提供借鉴。

【关键词】粮食临储库 农产品价格指数

一、引言

众所周知，2012年以来我国粮食临储库存迅速累积，目前已处于历史最高水平。从库存来看，2006年12月-2015年12月小麦库存约1.25亿吨。与此同时，近些年农产品出现大规模进口，2015年大豆进口超过了8000万吨，玉米及其相关产品（高粱、木薯、DDGS等）进口超过了4100万吨，棉花和糖也有较快的增长。因此，日益严重的粮食高库存、进口激增等问题，凸显了临储等粮价政策改革的紧迫性。正如中央农村工作领导小组办公室副主任韩俊在多个场合表示：中国农业发展面既面临着“天花板”和“地板”的双重挤压，也面临着“红灯”和“黄线”的双重约束，我国粮价政策调整的倒逼机制已经形成，现正处于改革的重要关口。

尽管改革的逻辑与目标清晰，但是如何推进改革？粮食价格改革既要保障粮食有效供给（即“保供给”），也要保护农民种粮利益（即“保收益勺，既关乎粮食安全等国家利益，也涉及地方政府、粮食产业和农业生产者多重利益，但财政成本如何分担仍是未解难题。如果不能提出良好的政策设计，容易引起对“保供给”、“保收益”以及农民种粮积极性谁来保护的担忧（程国强，2016）。不容忽视的问题是，尽管相较于国际粮食市场，国内粮食市场相对稳定，但这是政府给出粮食种植多种补贴、竞价交易、边境干预等组合拳完成的，放开后的粮价波动充满着极大不确定性。同时，生猪、蔬菜、植物油市场的波动一直困扰着整个学界和决策层。

在此背景下，近年来我国社会各界开始探索能否将农产品生产的经济风险纳入农业保险保障范疇，利用保险手段促进农业生产、稳定农产品市场价格、保障农民和市民利益，以降低农业生产和农民收入的风险，建立符合我国实际的高效保险政策体系，进而服务农产品价格形成机制。当前，亟需建立符合我国国情的高效农业保险政策体系，为农业生产和农民收入建立“防护网”，而且农业保险补贴属于“绿箱政策”，并不违背WTO规则，发达国家也不断强化农业保险的补贴力度和范围。但是，当前国内农产品价格保险仍然是试点阶段，而且还面临诸多问题。

二、国内研究现状

国内有关农产品价格指数保险的研究相对有限，主要集中于保险的内涵及作用机制、保险试点运行情况两个方面。其中，内涵及作用机制的研究具体包括什么是农产品价格保险、同传统农业保险存在哪些差异、实行农产品价格保险的好处等部分内容，保险试点运行情况的研究则以更加具体的分析为主，从不同品种（蔬菜、生猪等）、不同地区（上海、北京、江苏等）的价格保险运行情况出发，分析农产品价格指数保险目前的推广成效及存在的问题建议。

农产品价格指数保险是一种较为新颖的农业保险产品，是以农产品价格为标的、以农产品价格指数为赔付依据的产品（黄玉娟、张冬霞，2014），是对农业生产经营者因市场价格大幅波动、农产品价格低于目标价格或价格指数造成的损失给予经济赔偿的一种制度安排。当农产品市场价格低于既定价格时，视作保险事件发生，保险公司则根据事先约定对参保户进行赔偿，从而弥补部分参保户因市场风险或价格风险所遭受的损失。黄尧、高志强（2015）指出农产品价格指数保险的承保对象为市场风险而非自然灾害风险，赔付依据为“目标价格”或“价格指数”而非受灾程度。从本质上说，农产品价格保险的运行类似于看跌期权，目标价格类似于看跌期权中约定的执行价格（黄尧、高志强，2015）。

有学者总结了目前我国试点运行情况，梳理了目前试点存在的问题，包括试点区域少、覆盖范围有限、试点产品保险品种单一等（李聃、查贵勇，2013），郭静、葛梦瑶（2015）认为试点存在地方财政压力较大，建议从中央政府、地方政府两个层面提出给予保费补贴支持政策，同时建议保险公司进一步加大产品创新，拓展农业保险服务领域。张峭等（2013）认为试点面临一定程度的巨灾风险、目标价格设定依据简单、蔬菜价格保险有效需求不足等问题，并建议完善巨灾风险分散机制、构建信息数据网络、完善蔬菜数据体系等。

三、国外研究现状

国外围绕农业保险的文献尤为丰富，《The Journal of Riskand Insurance》、（American Journal of Agricultural Eco-nomicO有大量的文献讨论，其中不乏出色的研究关注农产品价格波动和农产品价格指数保险。以下主要从5个方面开展文献综述：

一是围绕风险分布的研究。保险产品设计需要充分考虑风险分布，类似Day（1965），Taylor（1990），Ram'？rez（1997）and Ram'？rez，Misra，and Field（2003）等也指出风险分布并不支持正态分布，而支持贝塔分布（Moss and Shonkwiler 1993）、伽马分布（Gallagher，1987），Sherrick et al.（2004）更是用一系列分布来检验价格风险分布。后来计量方法改进，半参数方法（Ker and Coble 2003）、非参数方法（Goodwin and Ker 1998；Turvey and Zhao 1999）以及贝叶斯非参方法（Ker and Goodwin2000）也加入讨论，有关统计方法一直处于争论之中。

二是农产品价格保险模型评价。Myers，Liu and Hanson（2005）把有关农业保险评价模型做了分类，具体分为四类模型：贴现模型（present-value models）、期权定价模型（Black Scholesoption pricing models）、套利定价模型（arbitrage-basedpricing models）、一般均衡模型（general-equilibrium）以及代表性代理定价模型（representative-agent consumer pricingmodels）。之后大量文献在这四个方向做出深化与拓展，比如，Chambers （2007）提供了一个充分考虑了生产、价格和收益资料新的贴现因子办法。

三是系统性风险与保险产品设计。系统性风险主要源自于农作物生产的空间相依性（spatial dependence），而此系统性风险（systemic risk）问题是价格保险难以发展的重要原因（Miranda&Glauber;，1997；Skees&Barnett;，1999）。农业风险事件间并非独立存在，经常是各种损失于同一时间点同时发生，且因灾害发生地点与期间内的损失规模较大，故此系统性风险难以通过投资组合来进行有效的风险分散，故被视为不可分散风险（undiversifi-able risk）。系统风险存在是导致保险市场失灵的主要原因（Mi-randa and Glauber，1997；Duncan and Myers，2000：Glauber，2004），Wang and Zhang（2003）聚焦于美国小麦、大豆、玉米，发现三大农作物在邻近的区域范围内存在有空间相依现象。

四是围绕价格保险的效果的评价。这方面研究最多的是针对美国实行的价格保险的评价，尤其是畜牧业价格保险，相关研究可以分为两类：第一针对价格保险（或支持政策）对于供给量或者产量影响（Sckokai and Moro 2006；Goodwin and Mishra 2006；Anton and Le Mouel 2004；Hennessy 1998）；另外一方面是围绕价格支持政策或价格保险对于政府政策优先序、生产行为的研究。

四、现有研究不足

对国内外研究现状的梳理可知，我国农产品价格指数保险研究还相对较为薄弱，需要进一步的拓展和深化。下面从研究问题、相关理论和研究方法三个维度，对现有相关研究的不足和未来研究的努力方向做简要评述。

第一，诸多基础性问题亟待研究。从研究问题来看，尽管国外理论丰富，但是把国外理论嫁接在中国农业发展实践上，需与农业宏观调控、农产品价格体制改革有机结合，相关研究需要更进一步的拓展和深化。具体的说，如何采集价格、采集哪些相关产品哪个层次的价格、如何形成指数、临界值如何设定、短期聚合风险和长期聚合风险识别，之后如何保险费率的厘定、责任保证金的评估、再保险的安排、自留额的确定，这些基本问题值得给予足够多关注。

第二，政策设计的经验基础不够。现有研究虽然在一定程度上揭示了价格指数保险的必要性和重要性，也提出了一些如何推进价格指数保险的建议，倾向于价格指数保险的推动应该得到政府推动与支持，但具体的说，政府该如何支持与补贴、补贴哪些产品、补贴到什么程度、如何和其他政策衔接，这些问题并没有得到逻辑一致的回答。尽管有很多研究做了别国经验梳理，但是仍旧没有给出结合我国国情对价格指数推进的可选择策略的梳理，部分零散提出推动价格指数保险的策略建议，但是大多缺乏对其影响机制和效果进行实证研究后的科学依据。

第三，试点亟待总结归纳性提升研究。其实文献中有很多文献对于试点建议做出了梳理与总结，但是各个试点内容不同、试点安排与举措不同、各个地区本身实际情况不同，简单总结单个试点对于政策设计贡献不大。对于深入比较与描述试点前情况与试点后情况、听取各个经济主体的声音、参与到试点政策设计等方面关注仍旧不够。

五、未来研究建议

从国外文献来看，价格指数保险理论与实践都比较丰富，但是我国指数类的保险刚刚小范围试点、而且接受度还比较小。但价格指数保险理论与中国农业发展现实结合起来仍旧是一个挑战问题，保险费率的厘定、责任保证金的评估、再保险的制度安排等基础性问题需要从学理的角度给予更深入研究。针对这些问题，笔者建议从以下几个方面着手：

一是农产品价格序列多尺度周期研究。通过对价格序列进行分解，识别不同尺度价格周期，探讨哪些价格周期的波动可由价格保险来托底，哪些价格周期分析必须由政府出面给予支持来实现风险规避，并从外生变量（自然灾害、宏观经济冲击等）寻求逻辑一致的解释，在此基础上建立稳定时间序列计量模型对价格序列进行预测。

二是市场间联系与风险识别。价格指数保险在实际推行之中，最大担心是存在系统性赔付风险。相对于传统保险，农产品价格指数保险存在巨额赔付风险，较难在时间和空间上有效分散，要重点探讨价格序列在在不同时间尺度下的不同产品之间、不同地区之间的波动关联性，以提供特定区域范围的系统价格风险，作为未来模拟价格风险分摊的管理策略。

三是政策设计与优化分析。研究落脚点在于农产品价格保险政策设计上，具体来说就是探讨政府管理边界，包括品种管理边界、产品关联边界，从而识别地方与中央的角色、各个经济主体的成本分担以及政府支持的方式。

参考文献：

[1]谢凤杰，王尔大，朱阳，基于Copula方法的作物收入保险定价研究——以安徽省阜阳市为例，农业技术经济，2011.

[2]王克，張峭，肖宇谷，等农产品价格指数保险的可行性，保险研究，2014.

[3]叶涛，聂建亮，武宾霞，李曼，史培军，基于产量统计模型的农作物保险定价研究进展，中国农业科学2012.

[4]孙香玉，钟甫宁，对农业保险补贴的福利经济学分析，农业经济问题，2008.

[5] Anton，J.，and C.Le Mouel.2004.Do CountercyclicalPayments in the 2002 US Farm Act Create Incentives to Produce？Agricultural Economics 31： 277 284

[6]Sckokai，P.，and D.Moro.2006.Modeling the Reforms ofthe Common Agricultural Policy for Arable Crops under Uncer-tainty.American Journal of Agricultural Economics 88： 43 56.

[7]Goodwin.B，M，Roberts and B.Coble.2000，Measurement ofPrice Risk in Revenue Insurance： Implications of DistributionalAssumptions，Journal of Agricultural and Resource Economics，Vol.25：195-214

[8]Robert G.Chambers Valuing Agricultural Insurance，Amer-ican Journal of Agricultural Economics，Vol.89：596-606