杨世娟，徐慧芳

（黄山学院 数学与统计学院，安徽 黄山 245021）

我国玉米价格波动的短期预测
——基于X-12-ARIMA的实证分析

杨世娟，徐慧芳

（黄山学院 数学与统计学院，安徽 黄山 245021）

利用X-12方法对我国玉米价格序列进行季节调整，对消除季节因素的价格序列建立ARIMA（4，1，0）模型进行分析。结果发现，我国玉米价格季节性波动呈逐年减弱趋势，前期价格波动、外部其他因素的干扰都会持续影响后期价格的变化。同时，玉米交易市场不会出现“高风险、高回报”现象。最后，利用该模型对玉米价格进行预测。

季节调整；X-12-ARIMA；玉米价格

随着国际市场粮价的大幅度震荡、国内地价的不断上涨，使得国内粮食生产成本不断提高，这直接影响了我国经济主体运行的稳定及人民生活水平的提高。例如，我国玉米价格的上涨，在2005—2014年的十年间，涨幅最高达到137%。我国玉米价格的较大幅度上涨是从2006年12月开始的，在之后的几个月，玉米价格上涨幅度达到26%，价格处于高位。近二年，2009年1月价格开始下跌，跌幅近20%，两个月后，在2009年3月至今玉米价格持续走高，并缓慢上升（数据来源于《中国农产品价格调查年鉴（2005—2014年）》）。玉米价格的波动对种植玉米的农民、收售玉米的商贩都造成很大的干扰，同时会引发整个社会物价水平的波动。

粮食价格调控一直是我国十分关注的问题，涉及广大群众对民生生活幸福指数的评价。吕捷、林宇洁研究了国际玉米价格波动的特征及其国际玉米价格对我国玉米市场安全的影响[1]。于左等对我国玉米价格缺失竞争力的形成机制进行了研究并给出合理的建议，进一步采取相关措施来减少缺乏竞争力对我国玉米价格波动的影响[2]。……