赵吉欢，杨桂元，韩孟君

（1.安徽财经大学数量经济研究所，安徽蚌埠233030；2.东北财经大学金融学院，辽宁大连116025）

基于IGOWLA算子的中国粮食生产价格预测研究

赵吉欢1，杨桂元1，韩孟君2

（1.安徽财经大学数量经济研究所，安徽蚌埠233030；2.东北财经大学金融学院，辽宁大连116025）

为探究我国粮食价格波动规律及预测其值，选取2005-2016年中国各季度粮食生产价格数据，首先对其波动性进行描述分析；其次建立一种基于IGOWLA算子的组合预测模型：选择ARMA模型、Holt-Winters乘法模型、残差自回归模型这三种单项预测模型，并通过5种误差评价指标来判断预测模型的效果，结果表明组合预测模型的预测效果较好、准确性较高；接着利用所建立的组合预测模型对2017年各季度粮价进行外推预测，结果表明2017年粮食价格有所上升但相对波动较稳；最后提出政策建议。

粮食价格；ARMA模型；Holt-Winters乘法模型；残差自回归模型；组合预测

粮食价格作为衡量粮食产业发展的核心指标，其稳定性对于我国其他产业发展具有重要支撑作用。我国农业及有关粮食产业政策历来受到国家一以贯之的高度重视。2004-2015年我国连续12年发布以“三农”为主题的中央一号文件；2016年一号文件就加快农业发展方式确保粮食等重要农产品实现有效供给提出若干意见；2017年一号文件提出深入推进农业供给侧结构性改革，同时强调深化重要农产品价格形成机制；前不久举行的中国两会也提出要增强农产品安全保障能力，确保谷物基本自给、口粮绝对安全。……