张静

摘 要：在传统案均赔款模型中引入非对称的模糊数，对进展因子和结案率进行重新估计，从而得到未决赔款准备金的新估计。模糊案均赔款模型可以通过模糊进展因子和模糊结案率的范围确定最终赔款预测的不确定性，并可以对感兴趣的变量的不确定性进行计算，解决了无法度量准备金估计量的波动性问题。

关键词：模糊数；案均赔款模型；赔款准备金

1 概述

随着保险业的迅速发展，对保险行业中负债经营的研究也逐年增加，其中最大的负债就是赔款准备金。如果对准备金估算不及时、不精确，保险公司的正常经营将会受到严重影响，甚至会出现破产危机，因此合理估计索赔准备金对保险公司来说至关重要。

对于未决赔款准备金的估计有诸多方法，其中案均赔款法相比于传统链梯法既考虑了赔款数据信息又考虑案件数信息，使评估信息更加充分。但传统案均赔款法作为一种确定性方法只能得到赔款准备金的均值估计，无法度量波动性，对于不确定性风险的度量是不充分的，因此，本文将非对称三角模糊方法应用到案均赔款模型中，用模糊因子的范围确定模型估计的不确定性，提高赔款准备金的准确度，为保险公司预留准备金提供依据。

2 传统案均赔款模型

案均赔款法需要分别对案件数和案均赔款应用链梯法得出各事故年的未决赔款准备金。根据是否已结案分为已报案案均赔款和已结案案均赔款。……