许卫华

(河南财经政法大学 工商管理学院， 郑州 450046)



基于RSBP的商业银行个人信用风险测评的实证研究

许卫华

(河南财经政法大学 工商管理学院， 郑州 450046)

介绍和分析了目前国内外个人信用风险评估研究的现状和不足，建立了一套包含工商、税务、法院等信息的评估指标体系。构建了基于RSBP的我国商业银行个人信用风险评估模型，利用粗糙集理论对属性进行约简，并把约简结果输入BP神经网络，从而缩短了网络训练时间，提高了网络收敛速度和测试精度。通过比较基于BP神经网络和RSBP的评价结果证明了该模型的优越性。

个人信用；粗糙集；BP神经网络；商业银行

随着我国加入WTO后银行业的全面开放，外资银行纷纷在中国境内设立分支机构，这给我国银行业带来新的经营理念的同时，也带来了很大的市场冲击。国内各商业银行要想在激烈的市场竞争中占有一席之地，其中一个有效方法就是通过扩大贷款比率来提高其净利差。但这样做的前提是，贷款者的预期收入要确保足以还本付息，否则银行业就要承担因客户违约造成的损失。这样以来，就会使各商业银行陷入一种困境当中。目前，解决这种困境的一个有效方法就是通过对客户信息进行量化，计算得出信用分值来反映该客户的信用状况。对于绝大部分金融机构来说，贷款客户一般分为对公客户和个人客户。由于对公客户贷款额度较大，所以针对该方面的信贷风险问题研究颇多，且较为成熟。……