屈长杰

基于R语言的均线量化策略分析
——以上海医药为例

屈长杰

随着IT技术的不断进步，基于新型电子化交易的量化投资也得到了飞速发展，计算机科学和股票技术分析的大力发展和融合，使开源的R语言集成了多种数据分析与可视化算法，具备良好的可扩展性，适用于策略分析及数量化分析。本文根据上海医药历史数据，研究了买卖信号突破日期及买卖执行期，测算了10日简单移动平均线下交易策略的累计收益率及买卖点获胜率，并通过比较得出，以R语言为工具的移动平均线策略具有较高的收益率，得到了可供实际股票操作的R语言控制模型，为股票分析提供了技术参考。

R语言 移动平均线 收益率 量化分析

一、引言

技术分析在股票市场的投资中被广泛应用，其中,均线系统分析是实践中最常采用的也是准确率最高的技术评价体系。R语言具有灵活性、开放性，而它最具魅力的地方在于其自带了多种统计学及数字分析功能。移动平均线具有滞后性。对于短期投资者来说，能否提前预测到平均线的走势，进而判断股价的买卖点，意义就显得尤为重要。因此，本文在寻找上海医药的买卖点时，借助R语言强大的预测统计功能，将均线策略与其结合，从而达到提前预测及稳定获利的目标。

二、R语言介绍

R语言是由新西兰奥克兰大学的Ross Ihaka与Robert Gentlemen一起开发的面向对象的编程语言。R语具有一套完整的数据处理、计算和制图软件系统，同时它是一个开源软件，它的主程序小巧，有着丰富的数据包。……