朱艾华

【摘 要】金融全球化的形势下，我国国有商业银行依旧存在着部分金融风险，而在复杂的国际金融环境下，我国国有商业银行的风险管理水平相比于发达国家而言表现出不成熟，分析仅停留于表面等各种问题。对于在全球化的形势下国有银行的风险管理研究，本文主要是介绍国有商业银行主要存在的三个风险，分析国有银行风险管理存在的主要问题，提出完善国有商业银行风险管理的对策。

【关键词】金融全球化；国有商业银行；风险管理；巴塞尔协议Ⅲ

引言：

随着金融全球化的进程的加快。各国的经济在世界舞台上开始了大融合，银行业首当其冲成为金融全球化最大的受益者和风险承担者。2008年的全球金融危机爆发后，最大的受害者也是银行。在当前的形势下，我国国有商业银行的风险管理也面临着一个新的挑战。2013年1月6日巴塞委员会最新出台的《巴塞尔协议Ⅲ》对商业银行的风险管理又多了新的限制和规定。我国商业银行也积极地参与到《巴塞尔协议Ⅲ》中去，对自身的风险管理体系进行深化改革。

一、金融全球化形势下国有商业银行存在的金融风险

（一）信用风险

信用风险，即指商业银行的贷款客户在规定的贷款偿还日到期时发生财务困难，无法归还贷款本金及利息的风险。这一问题在我国的国有商业银行业务中最为严重。大部分贷款客户为中小型企业，而此类企业产生财务危机的可能性非常大。一旦发生财务危机，贷款客户无力归还贷款致使银行只能自己承担大额的资金损失，如果此类客户大量出现，银行可能会面临倒闭的风险。

（二）市场风险

市场风险通常是指因为市场的不确定性因素，导致汇率，利率变动而带来的风险。在金融全球化的大环境下，国际经济行情的波动导致了汇率和利率的不稳定性。我国在加入WTO以后也对商业银行的利率管理体系进行了市场化的改革，从而加大了利率风险；2015年11月2日，人民币被纳入IMF特别提款权货币篮子，此后人民币将在世界流通，但对于外汇资产与外汇负债而言，汇率风险依旧存在。

（三）系统风险

系统风险是指由于外界的宏观经济因素如居民收入的波动、利率波动、大宗商品价格下跌，货币贬值等，对银行造成系统性危机，随着国家间金融业的互相渗透，这种危机极容易从另一个国家传递到国内，如同2008年的金融海啸，美国各大银行产生的系统性危机在全球融通的金融市场下迅速的席卷全球。

二、国有商业银行风险管理中存在的问题

（一）缺乏专业管理人才

金融全球化的快速发展推动者全球各个国家的金融业的成长，但我国金融业还尚年轻，经验尤其不足。商业银行的风险管理属于综合性，系统性的管理范畴，要求其相应的管理人员要具备全面的知识结构，和扎实的业务技能。而我国商业银行风险管理人员普遍对于这类的专业性知识技能掌握不熟练，许多在职的管理人员缺乏专业性的风险管理技能。相对于西方发达国家，我国在风险管理方面的人才是十分紧缺的，所以，对风险管理这一类人才的培养应当重视。

（二）信用法制不完善

信用法制不完善是造成信用风险的主要原因。法制的不完善，导致投机者有空可钻，最终导致银行面临巨大损失。贷款客户向银行贷款，若没有明确的准则来衡量对方的信用，银行不分对象贷出大额资金给客户，导致收不回贷款。那么违约方将会受到怎样的惩罚？银行又将从何处得到损失补偿？我国对国有商业银行进行风险管理时，还应当完善商业银行的信用法律制度，完善我们的信用评级制度。

（三）风险管理机制不健全

在金融全球化的背景下，发达国家的金融体系日趋完善，其风险管理机制也愈来愈成熟。高盛银行在2008年的金融风暴中屹然挺立，拥有完备的风险管理机制是它能继续存活的原因之一。相比之下，我国商业银行风险管理的基础薄弱，缺乏必要的技术和管理手段，在缺乏风险预警、风险发生管理等各项条例的情况下，内部控制机制也很难实现强化和完备。

三、新形势下完善商业银行风险管理对策

（一）加强专业队伍素质培训

市场缺乏风险管理的专业化人才，商业银行除了从社会上征召具有风险管理专业技能的人才外，还应当注重加强银行内部专业队伍的素质培训。当前社会对风险管理的专业型人才的需求大于供给，全能型的风险管理人员的培养尚需时间，那么商业银行可以自主培养一个进行风险管理的专业化团队，分别培养具有扎实逻辑功底，能熟练运用统计学知识，进行风险预估等方面的针对性专业人才，通过团队的整体专业素质提升来增加商业银行本身的风险管理水平。

（二）制定完善的风险管理制度

对于商业银行面临的各种风险，商业银行内部应当制定完善的风险管理制度。比如：对于信用风险，应当建立合理的信贷审批制度，并对客户的信用等级进行定期审核；对于市场风险，要保证信息的对称，避免因信息的不对称而导致面对突然的利率或汇率波动不能做出及时的反映而造成银行亏损；面对系统风险，商业银行更应当完善自我的风险管理系统，对风险的监管和预测做出准确的判断。

（三）积极治理外部环境

《巴塞尔协议Ⅲ》的颁布，商业银行也面临了更多的限制。新的协议主要包括三大支柱：（1）最低资本标准，（2）监管部门的监督审核，（3）市场约束。在金融国际化的形势下，我国国有商业银行要更加重视银行的产权制度建设，同时，加强政府与市场的监督功能，商业银行也应当定期的进行信息披露，以便于大众对其经营管理进行监督约束。

结语：

在金融全球化的推动下，我国国有商业银行在迅速的成长，面对国际经济的严峻形势，我国商业银行风险管理水平也在学习中完善。我们在借鉴发达国家完备的风险管理经验的同时也要结合我国商业银行的特点，制定并健全国有商业银行的风险管理机制，大力培养风险管理专业化人才，提高风险管理团队的专业素质，在新的全球金融形势下建立更加完备的中国商业银行金融体系。

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