董长瑞 王晓

(山东财经大学经济学院，山东 济南 250014)

·经济与管理研究·

山东省居民收入流动性研究:1989—2011

董长瑞 王晓

(山东财经大学经济学院，山东 济南 250014)

本文使用CHNS1989—2011年数据，对山东省居民个人收入流动性格局进行分析发现:第一，自上世纪90年代以来山东省居民整体具有较高的收入流动性水平;第二，从不同收入阶层地位的动态演化来看，山东省不同阶层居民收入的相对地位也发生了剧烈的变动，不同收入阶层的居民经济地位总是或多或少地存在改善收入地位的机会;第三，山东省居民收入流动性水平在2000年后呈现整体下降态势，出现了明显的阶层固化。

收入流动性;收入分配;公平

一、引言

收入流动性(income mobility)作为分析收入分配的一个重要维度，最早由Schumpeter(1955)引入。Schumpeter(1955)提出的“宾馆模型”对收入流动性进行定义，在这个模型中，收入分配意味着不同收入水平个体住在不同等级的房间，而收入流动性指的是个人在不同档次房间的变化①Schumpeter，J．"Imperialism and Social Classes"，in New York:Meridian Books，1955．。通过对收入流动性的分析可以看出，其本身是一个较为抽象的定义。鉴于不同学者对收入流动性实质的价值判断不同，对其定义也有所不同，总体而言，主要包括两个分支——相对意义上的收入流动性和绝对意义上的收入流动性。相对收入流动性的含义具有序数性质，是指在不同时期之间，同一个人或同一组人的收入在同一群体收入分配中位置的变化(Shorrocks，1978②Shorrocks，A，"The Measurement of Mobility"，in Econometrica，Vol．46(1978)，pp．1013-1024．;McCall，1973③McCall，J．J．，"Income Mobility，Racial Discrimination and Economic Growth"，in Lexxington，D．C．，Health，1973．;Schiller，1977④Schiller，B．，"Relative Earnings Mobility in the U．S"，in American Economic Review，Vol．55(1977)，pp．926-941．;Cowell，1985⑤Cowell，F．，"Measures of Distributional Change:An Axiomatic Approach"，in Review of Economic Studies，Vol．52(1985)，pp．135-151．;A lcalde-Unzu et al，2006⑥Alcalde-Unzu，J．，R．Ezcurra and P．Pascual，"Mobility asMovement:AMeasuring Proposal Based on Transition Martices"，in Economics Bulletin，Vol．4(2006)，pp．1-12．);而绝对收入流动性更关注收入基数值的大小，认为只要有收入变动就存在收入流动性(Fields，1996⑦Fields，G．and Ok，E，"The Meaning and Measurement of Income Mobility"，in Journal of Economics Theory，Vol．71(1996)，pp．349-377．，1999⑧Fields，G．and Ok，E．，"Measuring Movement of Incomes"，in Economica，Vol．66(1999)，pp．455-472．;D’Agostino and Dardanoni，2005⑨D'Agostino，M．and Dardanoni，V．，"The MeasurementofMobility:A Class of Distance Indices，Paper presented to the Society for the Study of Economic Inequality．Palma"，de Mallorca，Span，July，2005．)。

国内学者也对收入流动性问题加以研究，但主要以描述性质为主(王晓，2013)⑩王晓:《我国城镇居民收入流动对长期收入不平等影响研究》，《中央财经大学学报》2013年第2期。。Nee(1996)认为中国由计划体制向市场体制的变迁，导致1989年以前中国农村家庭具有很高的收入流动性。①Nee，V．，"The Emergence of a Market Society:Changing Mechanisms of Stratification in China"，in American Journal of Sociology，Vol．1001 (1996)，pp．908-949．王海港(2005)发现90年代后期我国居民收入流动性呈减缓趋势②王海港:《中国居民家庭的收入变动及其对长期不平等的影响》，《经济研究》2005年第1期。。Khor and Pencavel(2006)在静态收入差距不断扩大的同时，中国收入流动性水平也在不断上升③罗楚亮:《城乡居民的收入流动性研究》，《财经科学》2009年第1期。。范力和丁宁(2010)则区分不同收入阶层分析流动性水平，认为低分位的流动性水平比较高，而高分位的流动性水平较低④范力、丁宁:《中国居民个人收入流动性——计量分析》，《中国软科学》2010年第6期。。王晓(2013)分区域对城镇居民收入流动性进行研究，认为东部顶层缺乏流动性，同时东部底层居民的向上流动性水平较高⑤王晓:《我国区域城镇居民收入流动比较研究》，《河南大学学报(社会科学版)》2013年第2期。。

在现有的研究中，学者多是以我国为研究对象，很少有学者对山东省收入流动性格局进行全面分析，而山东省作为经济大省，在保持高速发展的同时收入分配差距也逐渐加大，从跨期动态视角对收入分配格局进行分析就显得格外有意义。在此背景下，本文将利用CHNS数据对山东省自上世纪90年代以来的收入流动性变动趋势进行分析，并初步探讨导致收入流动性变动趋势的背后原因。

二、山东省居民相对收入流动性分析

中国健康和营养调查(China Health and Nutrition Survey，CHNS)是本论文的数据来源，该数据目前已进行了9轮调查，共包括我国东、中、西部12个省及自治区。⑥八轮调查依次为1989年、1991年、1993年、1997年、2000年、2004年、2006年和2009年。在2011年的问卷调查中，新增了北京、上海和重庆三个直辖市。本文将选取山东省居民数据为研究对象，并以1989年为基期，将各年名义收入调整为实际收入(以消费价格指数进行折算)⑦在CHNS的城镇居民样本中，劳动收入数据以个人为单位进行统计;而财产性收入、经营性收入和转移收入则以家庭为单位进行统计，通过对其按家庭成员人数均分，再分别与成员个人的劳动收入相加，就近似得到了个人的加总收入。。

(一)基于转换矩阵的收入流动性分析

本研究用到的分析收入流动性的主要工具是转换矩阵(Transition Matrix)。转换矩阵分析的就是在第t期处于第i阶层的个人，到第t+1期其转入第j收入阶层的概率(Shorrocks，1978)。为了有利于后面对收入流动性指标进行定义，在这里假定t的收入阶层分布为行向量，x=(x1，…，xn)∈Rn+，t+1期收入阶层分布为行向量y=(y1，…，yn)∈Rn+，因为转换矩阵表示概率分布，所以用P(x，y)=pij(x，y)表示一个转换矩阵，pij(x，y)则表示在t期处于第i阶层的个人，到第t+1期转入第j收入阶层的概率。

以山东省居民为研究对象，9次调查共有8段间隔⑧分别是:1989-1991年、1991-1993年、1993-1997年、1997-2000年、2000-2004年、2004-2006年、2006-2009年、2009-2011年。。分别以这8段间隔为对象，计算收入转换矩阵，具体结果见表1至表8。

表1 1989-1991年收入转换矩阵

表1分析1989-1991年期间的收入转换矩阵。可以看到，在1989年处于最贫困的20%的人群之中，有42%的人在1991仍然留在该组，这表明1989年的最贫困20%的城镇居民中有58%上升到了更高的收入组，其中有4%进入最高收入组。在1989年处于最富裕的20%人群中，有44%的人在1993仍然留在原组中，有23%的群体仅流向了较低的一个阶层，有33%的群体流向更低阶层。分析处于第二、三、四阶层的群体，可以看到，处于原收入组的群体仍占多数，而在发生的流动过程中，多数是流向相邻的一个阶层，很少群体发生跨两个阶层的流动。

表2的结果显示1991-1993年期间比1989-1991年间，最贫困20%群体的收入流动性水平有明显的上升，在1991年处于最贫困的20%的人群之中，有28%的人在1993仍然留在该组，比1989-1991年下降了14%;而实现进入最富裕20%行列的人数达到了9%，比1989-1991年上升了5%。在1991年处于最富裕的20%人群中，有46%的人在1997仍然留在原组中，比1989-1991年略微有所上升。整体而言，1991-1993年间比1989-1991年间山东省居民的个人收入呈现出更大的流动性。

表2 1991-1993年收入转换矩阵

表3 1993-1997年收入转换矩阵

表3分析1993-1997年期间山东省居民收入流动性水平。可以看到，在1993年处于最贫困的20%的人群之中，有35%的人在1993仍然留在该组，成功实现进入最富裕20%行列的占9%。这表明相比较1991 -1993年，1993-1997年间最底层20%居民的收入流动水平有所下降。在1993年处于最富裕的20%人群中，有44%的人在1993仍然留在原组中，有29%的群体仅流向了较低的一个阶层，仅有27%的群体流向更低阶层。第二、三、四阶层的收入流动趋势与1989-1991年和1991-1993年间的流动趋势大致相同，均表现为处于原收入阶层和流向相邻阶层的群体占多数。

表4 1997-2000年收入转换矩阵

表4得到的1997-2000年的收入转换矩阵表明，最贫困的20%的群体有33%留在原阶层，比1993-1997年间有所加快，下降了2%，其中进入最富裕20%行列的占11%，比之前三个时段都有所上升。而最高20%的人群的收入流动性水平，相比1993-1997年却所有降低，有46%的人在2000年仍然留在原组，比1993-1997年上升了2%，但是与1991-1993年基本持平。这表明在1997-2000年间，虽然我国底层居民的仍表现出较大的流动性，收入变动仍比较活跃，但是顶层已经出现了固化态势。

表5 2000-2004年收入转换矩阵

表5是2000-2004年间的收入转换矩阵，该矩阵显示最高20%的群体的收入流动性出现了明显的固化态势，处于最富裕的20%的人群仍留在原组的比例由1997-2000年的46%上升为59%，上升了13个百分点。最底层20%居民的收入流动性水平与之前四个时段大致相同，但是相比1991-1993年和1993-1997年两个时期，进入最高收入组的比例出现了明显下降，仅为6%。第二、三、四层居民处于原阶层的比例均有所上升，表明社会整体流动性水平出现了下降。

在表6所显示的2004-2006年这一时期中，处于最富裕的20%的人群仍留在原组的比例由仍维持在59%这一较高水平。该时期底层居民表现出了较强的流动性，处于原阶层的群体只占总人数的23%，为自1989年以来的最低水平。第二、三、四阶层的收入群体也呈现出较高的流动性水平。

表6 2004-2006年收入转换矩阵

2006-2009年这一时期中，整体收入流动性水平出现了明显的下降。首先，最底层20%居民处于原阶层的比例上升为46%，达到自1989年以来的最高水平;其次，最高29%居民处于原阶层的比例再达新高变为61%，而且在实现流动的群体中，多数是流向了相邻一层;最后，第二、三、四层居民收入流动水平也出现了明显下降，多数群体处于原阶层或只流向相邻一层。

表8 2009-2011年收入转换矩阵

表8报告的是2009-2011年收入转换矩阵，结果表明收入流动性水平与2006-2009年相比出现明显提高，收入最高20%居民处于原阶层的概率下降为50%，收入最低20%居民处于原阶层概率下降为42%，第二、三、四阶层的收入流动也有所提高。但是整体而言，2009-2011年的收入流动性但仍处于较低水平。

通过对收入转换矩阵的初步分析，山东省居民收入流动性程度整体上呈现出先上升后下降的趋势，上世纪90年代收入流动性水平较高。但是进入2000年之后，收入流动性出现明显下降，顶层居民呈现阶层固化，低收入阶层群体则很难实现跨多个阶层的流动，流动性水平显著下降。进入2009年之后，流动性水平又有所回升。为了更进一步分析不同收入阶层的跨期收入变动趋势，我们将构建收入流动性指标对流动水平进行测度。

(二)山东省居民相对收入流动性测度指标分析

1．相对收入流动性测度指标

相对意义上的流动性认为只有当个人收入在同一社会群体中所处的位置或在总收入中所占比例发生了改变，流动性才会发生。目前居于主流的包括时间依赖定义(Time Dependence)和位置变动定义(Positional Movement)(Prais，1955①Prais，S．J．，"Measuring Social Mobility"，in Journal of Royal Statiscal Society，Vol．44(1955)，pp．82-87．;Shorrocks，1978②王晓、董长瑞:《中国城镇居民的相对收入流动研究》，《经济学动态》2013年第3期。)。

(1)时间依赖意义上的收入流动性及其测度指标

(2)位置变动意义上的收入流动性及其测度指标

很多学者选择用位置变动来定义收入流动性，他们认为微小的收入变动是可以忽略的，只有当变动达到令收入者通过等级边界时，这种改变才是有意义的，所以个人或家庭的福利水平取决于其在整个收入分布中所处位置不同(Shorrocks，1978a;Bartholomew，1982②尹恒、李实、邓曲恒:《中国城镇个人收入流动性研究》，《经济研究》2006年第10期。;King，1983)。具体测度指标包括:

2．山东省居民相对收入流动性测度指标分析

相对收入流动性测度指标的具体分析结果见表9。

表9 相对收入流动性测度指标

将表9八个时段测度的绝对收入流动指标值进行纵向比较，可以看到:

以时间依赖定义为基础的χ2指数表明，1989-1991年期间指标值为2．084，因为χ2指数越大，表明时间依赖性越强，对应的收入流动越小，这表明山东省居民在1989-1991年间的收入流动处于较低水平。而进入1991-1993年、1993-1997年和1997-2000年这三个时期指标值出现了明显的下降，表明收入流动水平有显著上升。而进入2000-2004年χ2指数值迅速上升为2．162，进入2004-2006年间指标值有所回落，但仍处于较高水平，到2006-2009年间的χ2指数再度上升到2．623，这表明进入2000年之后山东省居民收入流动性水平呈现显著下降，收入变动趋势出现了明显的阶层固化现象，但进入2009-2011年之后，收入流动性水平又有所上升，χ2下降为1．601。

(2)矿山开发规模化显著。2017年河北省大型和中型规模矿山企业在持证矿山企业总量中的占比分别为7.33%和12.56%，二者合计达19.89%，较2016年提升1.7%，矿山开发规模化明显。这是河北省矿产资源主管部门实施规范管理、资源整合与露天矿山专项治理的成果。

以位置变动意义为基础的惯性率、亚惯性率以及加权平均移动率指标也呈现出相似的变动趋势。1989 -1991年间惯性率、亚惯性率和加权平均移动率分别为0．388、0．778和0．932，1991-1993年、1993-1997年、1997-2000年间的收入流动处于较高水平。而进入2000年之后，以惯性率、亚惯性率以及加权平均移动率指标均显示山东省居民流动性水平呈现明显的下降。

由上述分析可知，利用测度指标得到的收入流动变动趋势与转换矩阵结果基本一致，即，山东省居民在上世纪90年代具有较高的收入流动性水平，但是进入2000之后流动性水平下降，呈现出明显的阶层固化趋势。

三、山东省居民绝对收入流动性测度指标分析

(一)绝对收入流动性测度指标

1．非定向收入变动

非定向收入变动讨论流动过程中发生的绝对收入量的改变，该定义最早由FieldsandOk(1996)提出。考虑一个简单的三人经济，最初收入分布为A=(1，2，3)，假定总收入不变，若第三个人将两单位收入转给第一个人，则分布变为B=(3，2，1)，Fields(1996)认为在这个过程中发生的绝对收入流动量为4单位，收入在组内个体之间的转移导致了流动性的发生，转移量越大，则流动性越大①王洪亮:《中国区域居民收入流动性的实证分析》，《管理世界》2009年第3期。。此外，社会中收入总量的改变也会引发收入流动性(Fields，1996)，假设社会中收入总量增加1个单位，使得最初的收入分配C=(1，3，3)变为新的收入分配D=(2，3，3)，则认为发生了1单位的绝对收入流动性变化。FieldsandOk(1996)构建非定向收入变动测度指标:

2．定向收入变动

在现实中，人们在关注收入流动性发生改变绝对量的同时也关注收入流动性的方向性问题。一般说来，当向上移动者的比例较大，而且向上移动者收入增加的平均数大于向下移动者收入减少的平均数时，收入分配的整体情况将会改善。在考虑收入流动的方向性之后，总体收入流动性水平就等于社会中发生的向上收入流动(导致个人绝对收入水平增加的流动)与向下收入流动(导致个人绝对收入水平减少的流动)之间的差值。

FieldsandOk(1999)对绝对收入流动性进行更深入的分析，并在研究中赋予收入流动方向性，定义一个距离函数dn是方向性收入流动含义的测度，并满足如下性质:

性质Ⅰ表明如果由xy是一个福利增进的流动过程，则在y→x流动的过程中一定伴随着福利的损失，也即可以将x→y看作是一个好的(good)流动，而y→x是一个坏的(bad)流动;性质Ⅱ含义是对于相同方向的流动，流动的量越大，则表明发生的流动性水平越高。以此为基础，FieldsandOk(1999)建立定向收入变动测度指标:

(二)山东省居民绝对收入流动性测度指标分析

绝对收入流动性测度指标的具体分析结果见表10。

表10 山东省居民绝对收入流动性测度指标

通过分析可以看出，山东省居民的绝对收入流动水平具有以下特点:

1．山东省居民的绝对收入流动处于较高水平

整体而言我国居民的绝对收入流动性处于较高水平。在1989-2009年间中国居民的非定向收入流动均值为1．107，明显高于比利时和美国在1985-1997年间的收入流动性程度，其中比利时的流动性水平为0．335，美国为0．523(Kerm，2004)。

2．山东省居民的绝对收入流动水平呈现先上升后下降的趋势

将八个时段测度的绝对收入流动性指标值进行纵向比较，可以看到:

首先，以非定向变动指标分析，1989-1991年指标值为0．980，1991-1993年、1993-1997年和1997-2000年间流动指标值出现上升。2000-2004年期间指标值出现明显的下降，仅为1．082，2004-2006年出现了略微的回升，上升为1．115，进入2006-2009年期间又再度出现明显的下降，变为1．035，在2009-2011年间流动性水平继续下降，变为0．718。通过指标测度可以得知，整体而言，以非定向变动指标表示的山东省居民绝对收入流动呈现先上升后下降的趋势，上世纪90年代绝对收入流动处于较高水平，进入2000之后流动水平出现显著下降。

其次，以定向变动指标分析，1989-1991年指标值为0．234，1991-1993年、1993-1997和1997-2000年间逐期上升，1997-2000年间达到0．378。2000-2004年出现下降，下降为0．194，2004-2006年出现了一定的回升，但进入2006-2009年，指标值迅速下降为-0．010，2009-2011年间有所回升，上升为0．075。在之前对收入流动指标的分析中，我们已经知道，定向指标相比非定向变动指标更具有意义，因为它同时体现社会中福利水平的提高，与上世纪70年代和80年代美国的收入流动性进行横向比较，可以看到美国在1969-1976年间的定向变动指标值为0．498，1979-1986年间则达到0．528(Fields，1999)，可见以定向变动指标衡量山东省居民收入流动性远低于美国。

四、小结

与收入差距的扩大相比，收入阶层的固化将会对社会经济效率带来更大的损害，成功跨越“中等收入陷阱”，关键是让每个人具有能够改变自身所处收入阶层的能力，能够在社会不同阶层中自由流动的机会。因此，本文就对山东省自20世纪90年代以来收入流动性格局进行分析，结果表明山东省的收入流动性处于较高水平，这与山东省的改革轨迹相一致，制度变迁给经济注入了活力，为不同阶层的居民提供了改善收入地位的机会，而高的收入流动性也缓解了因为收入差距扩大而带来的社会压力和冲突。具体到不同的时段，可以看到上世纪90年代山东省一直有着较高的收入流动性水平，而进入2000年之后，收入流动性水平出现了明显地降低，呈现出阶层固化态势。这为山东省进行收入分配改革，更好地贯彻十八届三中全会精神提供了一定的政策启示，首先，规范薪酬制度，提高技术岗位薪酬水平，以吸引高层次人才;其次，增强地区间的经济合作，加强劳动力流动;最后，扩大底层居民获取收入的渠道，以实现让更多的人能够平等地分享到改革开放与经济强劲增长带来的成果。

(责任编辑:张婧)

F126．2

A

1003-4145［2015］05-0127-06

2015-01-15

董长瑞(1962—)，男，山东财经大学经济学院院长、教授，博士。王晓(1983—)，女，山东财经大学经济学院副教授，博士。

本文系教育部2011年人文社科规划基金项目“我国城镇居民收入流动性问题研究”(项目编号:11YJA790024)与国家社科基金2013年“我国居民代际收入流动问题研究”(项目编号:13BJL034)的阶段性研究成果。