吴烨谦

摘 要：本文首先介绍压力测试和个人住房信贷压力测试思路，说明了压力测试的步骤与程序，再按照该思路来检验商业银行分行数据，最后判断该分行在三种压力情景下的风险承受能力。

关键词：个人住房信贷；压力测试

一、压力测试的含义

（一）银行个人住房贷款压力测试简介

1.定义

中国银监会在发布的《商业银行压力测试指引》中指出，压力测试是以定量分析为主的一种风险分析方法，通过对银行所可能产生的小概率事件或极端不利的情况下所产生的损失，分析这些损失给银行资金和盈利能力所产生的负面影响，从而对单家银行或银行集团甚至是银行体系的脆弱程度作出一定的判断和评估，进而采取相应的必要措施。

2.个人住房信贷压力测试思路

本文中对我国商业银行个人住房信贷压力测试主要指对房地产价格波动的预测，及商业银行在房价变动区间内的风险承受能力。

二、银行压力测试的步骤与程序

（一）获取正确、及时的数据。

（二）设定压力情景。进行压力情景的设定可以将其划分为专家情景和历史情景两种。专家情景则相对简单，仅涵盖一个或少数几个风险因子；历史情景是进行历史重大事件的模拟。

（三）选择进行压力测试的方法。压力测试的办法可以归为两类：第一，敏感性分析，主要目的是为了对少数几项关系较密切的因素或单个的重要风险因素的假设变动对银行风险的暴露；第二，情景分析，也称之为多因素分析，重心是为了对系统或者是金融机构所可能遭遇的虽罕见但也有可能发生事件的承受能力的评估。……