张月，曲坤，王丽媛

(1.大连理工大学 应用数学系，辽宁 大连116024;2.大连交通大学 理学院，辽宁 大连 116028)

0 引言

在保险市场中，保险公司通常把所有的风险项目看做一个整体，根据不同的风险项目在整个投资组合中所占的比例对被保险人收取合理的保费，根据收取保费的大小以达到安全运营的目的.然而在保险和金融市场中，风险无处不在，保费的制定自然离不开对风险的合理度量，风险表示损失的不确定性及其发生的概率.目前关于风险度量的方法有很多种，如:方差原理［1］、破产概率［1］、VAR 方法［2］、一致性风险度量方法［3］等.不同的度量方法取决于对风险的不同认识，结果往往也不同.常见的方差原理［1］中，方差依赖于随机变量取值的大小，它表示收益的各种可能值与期望收益的偏离程度，因此只能计算出关于损失变量的二阶矩，并且方差作为不确定性的度量只适用于损失分布是正态分布(即对称分布)的情况，对于其他的偏斜分布(尖峰、厚尾等)，方差无法正确反映出风险的大小，因此在实际应用中这种度量方法存在着不足.而熵代表不确定性程度的度量，它根据随机变量可能取到的概率进行计算，不依赖于随机变量本身取值的大小，它表示的是概率密度偏离均匀分布的程度，是把风险系统看做一个整体进行度量.在保险研究中，人们最关心的是极端事件发生时风险的大小，即文献［1］中所讲的破产概率，这时损失的概率分布是非对称……