内蒙古牧户风险管理行为的实证研究

宝希吉日1,2，黄晶3，乌日根巴雅尔4

(1.中央财经大学经济学院，北京100081；2.内蒙古商贸职业学院，内蒙古呼和浩特010070；3.中央财经大学中国经济与管理研究院，北京100081；4.呼和浩特民族学院，内蒙古呼和浩特010051)

[摘要]内蒙古牧区生态环境脆弱、气候环境恶劣、自然灾害频发。以畜牧业生产为主要收入来源的牧户在生产、生活过程中面临着多重风险。识别牧户的风险并对其有效的管理对提高收入、保证生计的可持续性乃至对西部地区的可持续发展有着重要意义。通过对内蒙古牧户的风险管理行为的实证研究表明，自然灾害、牲畜疾病和市场价格是目前牧户所面临的最主要的三种风险，且在风险管理过程汇总正规风险规避机制基本处于缺失状态。牧户的不同户内禀赋对风险管理意识有一定的影响，结果得出：户主的年龄、受教育程度、草地面积和与亲戚朋友来往的频率对牧户的风险管理态度有显著的影响。

[关键词]牧户；风险管理；风险态度；风险识别

[收稿日期]2014-09-12

[作者简介]宝希吉日(1983-)，女(蒙古族)，内蒙古呼和浩特人，内蒙古商贸职业学院讲师，中央财经大学经济学院博士研究生，从事农业经济、产业经济研究.

[中图分类号]F840.323

一、引言

20世纪80年代初内蒙古实行草畜承包政策以来，牧户成了承担和处理风险的自主经营单位。虽然这一过程符合市场经济的发展规律，但由于畜牧业生产和牧户经营方式的特殊性，牧户在生产生活的各个环节都面临着多重的风险。主要包括自然风险、市场风险、文化风险、疾病风险和就业风险等。各种风险导致的收入减少最终会影响牧户的福利水平。如收入减少导致消费水平下降从而会降低营养水平、延长工作时间与增加强度、推迟耐用消费品的购买，甚至子女的教育水平也会受到影响。而对各种收入风险可能带来的消费波动，并不只是消极地承受，他们努力地通过多种途径来应对风险(陈传波，2005)。

国内外对农户内部风险处理的研究显示，农户的风险处理策略是理性的，尤其是小规模的农户防范和处理风险的策略是有效的(丁士军，2001)。但是，随着市场化程度的提高和风险种类的多样化，农户非正规的风险管理效果日益受到挑战，而正规风险管理制度的缺失，使得脆弱的小农户生计受到影响。在良好的市场体系中，企业和个人可以通过资本市场来分散风险。但我国农户缺乏有效的资本市场来分散风险，其外部风险分散和防范的机制比较脆弱(丁士军，2001)。在这种缺乏正规的风险管理制度安排和风险处理工具的逆境中，农户为了求得生存与发展，必然发展出各种策略来提供自我保障。

对风险条件下的风险管理行为的研究是一个热点问题。现代风险管理的应用十分广泛，家庭、公司、社会团体和政府的风险管理行为都可用风险管理框架来研究。对农户的风险管理行为的研究也有了很大的发展。主要集中讨论农户风险的识别、预防性储蓄动机是否存在、消费平滑是否存在以及农户风险管理策略等。农户的风险主要来源于三个方面：一是自然状态的不确定性、二是人的主观行为和二者蕴含的潜在后果。所以在研究农户风险管理行为时，从这三种风险来源入手尤为重要。

综上所述，关于农户风险管理的研究大多集中于讨论传统农耕作业为主的农民。而牧户作为以传统畜牧业生产为主的特殊农户，其面临的风险更加具有特殊性。如在遭受自然灾害风险时，风险应对机制不完善、不合理则可能一夜之间损失所有的牲畜，生计难以维持。在遭受同样的市场风险时因文化传统、语言、地域特征等原因，牧户可能遭受更大的损失。所以，文章以从事畜牧业生产的牧户作为研究对象，以畜牧业特有的生产方式出发，分析了牧户面临的风险、对风险的态度以及风险管理行为。

二、风险管理过程框架

(一)风险认知框架

风险管理的关键环节就是在辨识风险的基础上。由于牧户生活环境、生产方式、制度和文化的特殊性，对其风险的来源、概率与损失很难精确地描述。文章先从一个风险分析框架出发，对牧户面临的风险过程及风险种类进行分析，为风险管理策略的实证分析提供思路。

Dercon(2001)发展了风险与脆弱性分析框架，其主要观点认为，农户以资源禀赋为基础开展周而复始的生产生活过程。在这一过程的任何一个环节都存在着风险冲击的可能[1]，见图1。

图1　风险分析框架

传统观点对风险的考察仅仅局限于外部环境危害(陈传波等，2005)。随着经济社会的发展，在农户的生产生活过程中，除了来自外部环境的风险之外，在各类资本转化为收入与再由收入转化为福利和下一轮投资的过程中，由于市场知识和信息，公共政策和制度安排等因素，而时时处处都受到风险的影响。

根据这一风险分析框架与思路，对牧户在生产生活过程中的风险进行识别与评估，得出牧户面临的风险主要由三个过程影响生计，见表1。

牧户主要的资源禀赋有人力资本、自然资本、物质资本、金融资本和社会资本。人力资本主要包括牧户的劳动力数量和质量。劳动力作为牧户生产过程中的主要生产要素，受到健康、教育机会等风险。如，由于内蒙古牧区气候条件恶劣，有冻伤失去劳动能力的风险；医疗机构的数量、质量和所处位置的距离而有疾病不能及时医治，造成健康或生命的损失等等。牧户自然资本主要包括草地的面积及质量。近几十年来，人口的增加导致的人均草地面积的减少和对草地的不合理利用、不合理开发、开垦以及自然灾害的频发等已成为牧户面临的最主要风险之一。对自然资本的风险冲击导致草地退化、沙化，牧草短缺，生产成本急剧上升。物质资本包括牧户的牲畜棚圈、固定资产和牲畜数量等。其面临的主要风险是自然灾害导致资产的损毁、牲畜的死亡及牲畜疾病等。金融资本包括牧户的储蓄性资产，通货膨胀可能使牧户的储蓄性资产有贬值的风险。社会关系网络是主要的社会资本。在干旱、市场价格波动等系统性风险的冲击下，非正规的社会关系网络发挥不了作用，导致失信、违约和关系破裂等结果。

表1

牧户风险识别与评估框架

传统的风险管理研究框架只局限于自然灾害和疾病等外部环境风险。但实际上，市场、政策、社会资本和户内禀赋以及利用这些资本和机制转化为收入，在由收入转化为福利以及下一轮投资的整个过程中时时处处都受到风险的影响。如市场价格的波动、信息的不完全、公共政策的不稳定性及与牧户利益的不匹配性等都有可能导致牧户将资产转化为收入的过程中遭受收入减少的风险。在由收入满足牧户的效用实现福利的过程中，由于远离或缺少公共物品(教育、医疗机构、公路等)会对牧户的生计产生影响。

根据风险认知框架，研究牧户风险应从对牧户面临的三层风险认知开始，即第一层风险为牧户的各类资产面临的风险；第二层风险为牧户的各类资产在转化为收入的过程中面临的风险；第三类风险为牧户的收入转化为福利的过程中面临的风险。所以，牧户面临的风险是这三个层次的风险周而复始的复杂系统。

(二)风险评估框架

对风险的评估主要包括两个方面的内容。一是对风险事件发生概率的评估；二是对风险事件后果的估计。一般认为风险事件的发生服从Poisson分布。即设在某一时期Δt内第j种风险发生的次数为kj(Δt)，则

其中λj为第j种风险发生的平均概率。λj越高，则风险发生的频率也越高。Poisson分布是在均值和方差相同的假设下成立的。如果均值和方差不相同，即E(N)≠var(N)，则用负二项分布来描述风险发生次数。其概率分布为：

其中，参数r，p满足r>0，0

风险事件后果可以用货币来衡量。但由于风险发生的随机性，其后果也具有不确定性。在用数理方法描述时，一般用随机变量。对一个随机变量而言，对它最好的描述是要找到概率分布。通常按四个步骤进行：一是用历史数据找到概率分布的轮廓；二是从已知的分布中选择一种分布，作为要寻找的概率分布；三是估计所选择的概率分布中的参数；四是利用观察数据对拟合出来的概率分布进行检验。常用的方法是卡方检验。

由于对牧户面临的各类风险事件发生的概率和风险事件后果损失的测定及其困难和成本高昂，所以文章对牧户风险管理中的评估过程不作具体的实证分析，而只对风险识别和风险管理策略进行实证研究。

(三)风险管理框架

世界银行(2000)提出，风险管理机制可以分为正规机制与非正规机制。其所采取的策略有减少风险策略、缓解风险策略和处理风险策略三种。牧户在基于外部环境风险和生产生活中遇到的困难的认知框架的基础上，依靠正规和非正规的策略来减少、缓解和处理风险(表2)。

表2

牧户风险管理机制

减少风险策略是在风险事件发生之前减少风险发生的概率和风险的冲击力度。牧户选择不从事高风险活动、定期体检和对棚圈、住宅等基础建设的投资等自我保障措施来减少风险。但是，为了最有效的减少风险，政府提供相关的价格信息、天气预报和交通、医疗、教育等的建设尤为重要。

缓解风险策略是缩小冲击造成的影响。牧户从事多样化的生产以及增加人力资本和物质资本的投资来缓解风险。而正规机制对牧户自我保障的非正规机制提供了更多的便利和保障。

处理风险是在风险事件发生之后，采取措施消除影响。牧户采取的非正规机制包括运用积蓄、变卖家产、消费平滑、社会网络的救助与借贷等。政府提供的正规机制包括社会保障、农业保险和金融扶持政策等。

三、牧户风险管理行为实证分析

(一)数据及描述性统计

1. 数据说明

文章中使用的数据来源于实地调查。2012年11月-2013年2月笔者在内蒙古锡林郭勒盟、呼伦贝尔市、赤峰市实地调研而得。调查内容主要包括牧户的基本情况、收支情况、风险分散行为、社会网络情况和风险态度调查五个部分。发放问卷200份，回收200份。在回收的样本中，有效样本为188份，有效率为94%。

2. 样本的描述性统计

调查地区的样本数量及分布比率见表3。

表3

调查地区样本牧户分布表

数据来源：根据调查资料整理所得.

从样本分布来看，锡林郭勒盟样本户所占比重最大，而赤峰市样本户比重最小。样本分布不存在极端差异，样本分布较为合理。

表4为样本牧户的主要特征变量描述情况。由此可见，户主的平均年龄为43.94，除了面临生产生活中的主要风险外，对子女教育、养老问题及公共政策的实施等有着深刻的体会。样本户户主的受教育程度普遍较低。劳动力数量、草地面积和牲畜的数量是畜牧业生产的三个主要生产要素。

表4

样本牧户的主要变量特征

注：教育程度的定义为：小学=1，初中=2，高中(中专)=3，大专以上=4；数据由调查资料整理所得.

3. 牧户的主要风险及风险管理行为描述

表5

被调查牧户面临的风险状况统计表

数据来源：根据调查资料整理所得.

根据所调查的188户样本牧户所面临的主要风险状况可知(见表5)，以传统畜牧业生产为主要收入来源的牧户在生产、生活过程中面临多方面的风险。其中，最主要的风险来源于自然灾害。内蒙古牧区所处的地理环境特征和生态环境的恶化是导致自然灾害频发的主要原因。自然灾害给牧户生活带来的风险可能是直接的，也可能是间接的。如特大“白毛风”，不仅使牲畜的死亡数量增加，还导致牧草紧缺、价格上升，给牧户带来巨大的成本支出，使其收入减少，生活水平下降。牲畜的疾病也会给牧户带来重大的损失。一些传染性的牲畜疾病有可能使牧户短期内失去所有的牲畜，失去生活保障。市场价格主要包括畜产品价格和牧草、饲料等生产资料的价格。由于牧户文化水平普遍较低、牧区交通不便等使牧户对市场价格信息获取滞后，再加上没有形成专业化的组织模式，一家一户的分散经营，抵御市场风险能力较弱。畜产品从牧户到公司的过程中中间环节较多，价格被压低。除了自然灾害、牲畜疾病、市场价格等风险因素之外，牧户还面临着政府政策实施的风险。如国家为了保护草原生态环境实施的“休牧、禁牧”政策，由于缺乏保证牧户收入的配套措施、补贴较低，给牧户收入和生计产生影响的同时也影响了政策的实施效果。

牧户在面临多方面风险的同时，在自身能力范围内，力图降低风险或将风险损失降至最小。通过对牧户是否采取多样化经营、是否提前存款、遇到困难向亲戚朋友还是银行借款、是否借高利贷、遇到困难是否经常变卖固定资产、是否参加基本医疗保险、发生自然灾害时是否领到救济物资、是否购买商业保险等风险管理策略进行调查，得出：(1)只有较少的牧户从事除了畜牧业之外的其他生产。其主要原因可能是从事畜牧业生产的牧户大多居住在交通不便、远离城镇的少数民族地区，其在语言和文化方面的差异限制了多样化经营。(2)接近一半的牧户有提前存款以应对突发风险的行为和意识。(3)72%的牧户参加基本医疗保险，很大程度上为牧户因重大疾病带来的风险提供保障。(4)在发生重大的自然灾害时，53%的牧户从未领到政府发放的救济物资，主要指饲草等生产性物资。(5)被调查的牧户中购买商业保险所占的比例很小，而大多数牧户没有购买商业保险，甚至对商业保险不了解。(6)在生产、生活发生困难时，牧户都以向亲戚和朋友借款来渡过难关。可知，社会网络是重要的非正规风险分散行为。(7)向银行借款用途一般为购买饲草料、机器和建造棚圈房屋等大额支出上，且主要借款银行为当地的农村信用社。(8)在生产生活发生困难时有牧户通过借高利贷来渡过难关，但采取这种方式的牧户比例相对较小。(9)在得不到其他帮助或没有合适的风险分散措施时，牧户会通过变卖固定资产来保障生产生活，且有超过一半的牧户有过变卖固定资产抵御风险的行为。

由此可见，在牧户的风险管理策略中，主要是通过非正规的行为来减少、缓解和抵御风险，而缺乏正规的风险管理方式的提供。

表6

牧户的主要风险管理策略　 (%)

数据来源：调查资料整理所得.

由于户主的受教育程度、年龄以及牧户离县城的距离、草场面积、收入状况、社会关系网等变量的差异，牧户应对风险的态度和采取的风险管理措施也具有差异。牧户应对风险的态度，主要有三种类型：一是非常主动地采取风险管理措施，即这种牧户在生产生活过程中时时处处担心风险的发生而使生活面临困难，所以尽早地采取一系列的措施来应对风险。二是应对风险的态度为一般，即没有非常主动的应对行为，也不会完全不关心风险。三是对未来风险没有主动措施。这一类的牧户只注重现在的生活质量，而对未来不作考虑，因此应对风险的态度是不积极的。三种不同类型的牧户占总体样本中的比重，见图2。

图2　牧户应对风险态度情况

(二)模型检验

1. 变量选择

牧户的户内禀赋、户主特征的不同可能会影响户主对风险的管理策略。文章考察了户主的年龄、受教育的程度、离县城的距离、草地面积、收入、与亲戚朋友来往的频率和与风险相似度等7个变量对牧户不同风险管理态度的影响。各变量的分类状况与不同风险态度的比重见表7。

表7

变量取值及风险应对态度　 (%)

数据来源：根据调查资料整理所得.

(1)户主的年龄。按频数的四分位数将户主年龄分为四个等级。从表7的分析中可知，随着年龄段的增加，主动采取风险应对措施的牧户所占的比重增加，而不主动采取措施的牧户比重在减少。所以牧户的年龄可能对风险态度有影响。

(2)受教育程度。受教育的年限越长，采取主动风险管理策略的牧户比重增加，而不主动采取风险应对措施的牧户比重也有增加的趋势。所以不能推断受教育年限对牧户的风险应对态度有影响，可结合计量模型检验来印证。

(3)离县城的距离。距县城距离在30公里以内的牧户，其采取主动应对措施的比重最小，而离县城距离较远的牧户，如在120公里以外的牧户，80%都采取主动的风险应对措施。这可能证明，在距离县城较远的地区由于公共基础设施的供给和自然环境的影响，牧户更多地重视风险应对措施，具有主动规避风险的态度。

(4)牧户草地面积。在以传统畜牧业为主要收入来源的牧区，草地资源是最主要的生产资源。可以说，草地资源的质量、面积和对草地资源的利用方式对牧户的生活有决定性的作用。从表7的分析中可以看出，草地面积较小的牧户其主动采取风险管理策略的比重较低，而草地面积较大的牧户其主动采取风险规避的比重较大。这可能是因为草地面积越大，其可能面临的风险也越大，如饲养的牲畜数量更多，当遭受自然灾害时其损失也更大。

(5)人均纯收入。根据人均纯收入的排序，将牧户划分为三个类型。处在25%以下的低收入家庭，其采取主动应对风险的牧户比重最小，处在75%以上的高收入家庭，采取主动应对风险的比重最大。在不主动采取措施的牧户中，低收入阶层的牧户比重最大，高收入阶层的牧户比重最小。

(6)与亲戚朋友的来往程度。在对牧户与亲戚、朋友来往的频率与风险态度的关系的分析中可知，与亲戚、朋友的来往频率可能对牧户风险应对态度没有影响。

(7)风险态度相似度。周围最了解的朋友对风险的不同态度可能对牧户的风险态度有一定的影响。从分析中可知，如与周围朋友具有相似的风险态度，对牧户的风险态度可能有一定的影响。

2. 计量检验

(1)模型选择

当因变量取离散的数值且有多个选择时，这样的模型被称为多元选择模型。在多元选择模型中，当因变量的多个选择之间存在排序问题时，需要建立多元选择模型。

P(y=yi|xi,β)=P(y=yi|x0,x1,x2,…,xk)

其中，yi有0,1,2…n-1共m个选择。与二元选择模型一样，多元排序选择模型的分布有三种类型：Nomal分布、Logistic分布和Extreme value分布。根据Börsch和Supan(1987)，如果选择是按照效用最大化进行的，具有极限值的Logistic分布是较好的选择，这种情况下的模型应该采用Logit模型。因变量取值为0表示主动选择风险应对策略，取值为1为一般主动，取值为2为不主动采取风险应对策略。概率分布函数为：

(2)回归结果

以户主的年龄(39岁以下=1；39～45岁=2；45～50岁=3；50岁以上 =4)、受教育程度(小学=1，初中=2，高中=3，大专=4)、离县城的距离(30公里以下=1；30～70公里=2；70～120公里=3；120公里以上=4)、草地面积(100公顷以下=1，100～180公顷=2, 180～400公顷=3,400公顷以上=4)、人均纯收入(人均纯收入在25%以下=1；25%～75%=2；75%以上=3)、与亲戚朋友的来往程度(非常频繁=1，比较频繁=2，很少=3)、风险态度相似度(相同=1，不相同=0)七个变量作为自变量，建立Logit模型并进行最大似然估计回归，回归结果见表8。

表8

影响牧户风险应对态度因素的Logit模型回归结果

注：**和*分别表示变量在5%、10%的统计水平上显著.

从回归结果看出：①户主的年龄对牧户的风险应对态度有显著的影响，且系数为负，表明户主的年龄越大，更具有主动应对风险的态度。②受教育程度对牧户的风险应对态度有显著的影响，系数为负，表明受教育的年限越长，更愿意主动应对风险。③草地面积对牧户的风险态度有显著的影响。系数为负，表明草地面积越大，更愿意主动应对风险。④与亲戚朋友的来往频率对牧户的风险态度有显著的影响。系数为正，表明与亲戚朋友的来往频率越高，其应对风险的态度越不主动。

四、结论

从牧户的风险管理行为的实证分析中，可得出以下的结论：

1.自然灾害、牲畜疾病和市场价格是目前牧户所面临的最主要的三种风险。其中，自然灾害对83%的牧户带来了直接或间接的损失。在发生重大的自然灾害时，在所调查的牧户中有一半比重的牧户没有领取过政府的救济物资(主要是饲草料)。牲畜疾病仍是给牧户带来重大损失的风险，应对牲畜疾病的控制、预防方面加大投入。牧户参与市场的力量薄弱，在牲畜的出栏到畜产品的零售过程中，中间环节过多，压低了牧户的收入。发展“公司+牧户”的专业化生产模式是应对市场风险的有效途径。

2.与正规风险管理行为相比，牧户更多地采用非正规风险管理的方式来减少或缓解风险损失。如，当遇到困难时，牧户向亲戚或朋友借款要多于向银行的借款。所以，这种非正规的社会网络风险分担行为在遭受相同的风险冲击时无法实现风险分担。

3.在所调查的牧户中，从事多样化经营和有家庭成员外出打工的牧户所占比重相对较小。这可能与少数民族牧户的文化背景、语言的差异有关。

4.在所调查的牧户中，购买商业保险的数量较少。这说明商业保险在内蒙古牧区仍未普及，在牧户遭受风险时所发挥的作用很小。要从根本上增加牧户的收入、维持牧户生计的可持续性，发展农业保险对畜牧业产业方面的应用，可提供有效的保障。

[注释]

①在调查过程中，要求被访者回答其个人的风险态度以及他最了解的朋友的风险态度，如果二者的回答相同，则将风险相似度记为1，否则记为0.

[参考文献]

[1]陈传波，丁士军.中国小农户的风险及风险管理研究[M].北京：中国财政经济出版社，2005.

[2]丁士军，陈传波.农户风险管理策略分析[J].农业现代化研究，2001,(11):346-349.

[3]Dercon S.Assessing Vulnerability,Draft, Jesus Colleg CSAE.Department of Econmics,Oxford University,2001.

[4]汪忠,黄瑞华.国外风险管理研究的理论、方法及其进展[J].外国经济与管理，2005,(2):25-31.

[5]徐欣，胡俞.农户对市场风险与农产品期货的认知及其影响因素分析——基于5省(市)328份农户问卷调查[J].中国农村经济,2010,(7):11-14.

[6]陈传波,丁士军.对农户风险及其处理策略的分析[J].中国农村经济，2003,(11):66-71.

[7]马小勇.中国农户的风险规避行为分析——以陕西为例[J].中国软科学，2006,(2):22-30.

[责任编辑：张晓娟]

An Empirical Study on the Risk Management of Herdsman in Inner Mongolia

Baoxijir1,2，HUANG Jing3，Wurigenbayaer4

(1. School of Economics,Central Vniversity of Finance and Economics,Beijing 100081,China;2. Inner Mongolia Business Vocational College,Hohhot 010070;3.China Economics and Management Academy,Central Vniversity of Finance and Economics,Beijing 100081,China;4. Hohhot University for Nationalities，Hohhot 010051,China)

Abstract:The ecological environment is fragile in Inner Mongolia pastoral area, the climate is harsh and, natural disasters frequently occur. Herdsmen are faced with many risks. To identify the risk of herdsmen and to manage the risk of herdsmen effectively would make income increase and ensure the livelihood. Even it has significant importance for sustainable development of the western region in China.By an empirical study on the risk management behavior of Inner Mongolia herdsmen, we indicates that the herdsmen faced with three types of risk mainly. Which are natural disasters, livestock diseases and the market price. in Inner Mongolia risk management Under the condition of lacking. We find that households age, level of education, the grassland area and the relatives and friends of herdsmen would have a significant impact risk management.

Key words:herdsmen; risk management; risk attitude; risk identification