暨南大学特区港澳经济研究所 邓浩美

经过30 多年高速发展，广东省目前已进入了工业化后期阶段，正处于由工业经济向服务经济过渡时期。但是，广东省产业结构的演进却大大落后于经济发展水平，三次产业结构依然停留在工业化中期阶段。已有的研究成果认为，产业结构是生产要素禀赋及其利用方式的综合反映，对外贸易是产业结构在空间范围上的扩展，对外贸易与产业结构升级存在显著相关性。广东省作为我国出口第一大省，对其对外贸易与产业结构升级的互动关系进行定量考察，具有代表性。

国内学者将国外的理论研究与我国具体国情相结合，对进出口贸易与产业结构的关系开展了一系列研究:洪银兴(2001)、高越(2003)、李荣林和姜茜(2010)等人分别从不同角度对我国产品行业进行分类，继而分析不同行业类别的进出口对产业结构影响的差异；而余剑 (2005) 、聂元贞(2006)和李勇 ( 2007) 等人则认为，以比较优势原则为基础的对外贸易决定了我国要素禀赋结构变化，由此引致的贸易结构变化能够带来产业结构的升级；王国中(2007)的实证研究也表明产业结构的变动对外贸影响显著，并指出产业结构调整是工业化与外贸良性互动的重要战略取向。张捷和张媛媛(2011)对广东的产业结构转型系数的测算发现广东的产业结构演变趋于停滞，并将其归因于广东的出口导向型发展模式有利于促进工业化进程，不利于广东实现由工业经济向服务经济的转型升级。本文在此文章基础上，利用广东省1981～2010年的相关数据建立VAR模型，利用脉冲响应函数等计量方法，定量分析广东省对外贸易与产业结构升级的互动关系，得出实证结果。

1 模型及数据说明

VAR模型常用于预测相互联系的时间序列系统及分析随机扰动对变量系统的动态冲击，从而解释各种经济冲击对经济变量形成的影响。模型一般表达式为:

其中，yt是m维内生变量向量，xt是d维外生变量向量，A1、A2…Ap和B1、B2…Br是待估计的参数矩阵，内生变量和外生变量分别有p阶和r阶滞后期。是m维随机扰动向量，它们可以同期相关但不能与自身滞后值和模型右边的变量相关。

2 实证分析

2.1 变量的平稳性检验及协整检验

为了避免谬误回归问题，本文首先检验时间序列的平稳性，然后在多变量基础上进行JJ协整检验。这里我们应用ADF方法对各序列及其一阶差分序列进行平稳性检验。检验时，根据每个序列的时序图确定检验类型，再根据赤池信息准则(AIC 准则)和施瓦茨准则(SC 准则)自动确定滞后阶数。根据检验结果，在1%的显著性水平下接受序列TS、EX和IM序列有单位根的假设。同时，在5%的显著性水平下，三个时间序列经过一次差分之后都变得平稳了。因此，TS 、EX和IM是一阶单整I(1)序列。

接下来，检验变量TS 、EX和IM是否存在长期均衡稳定关系，即协整关系。对于多变量的协整，我们通常用Johansen方法来检验。由于EX和IM序列的时序图都有明显的上升趋势，故在进行Johansen协整检验时，选择观测序列有线性确定性趋势且协整方程有截距的检验形式，检验结果见表1。

表1 Johansen协整检验结果

由表1可知，第一行检验原假设“不存在协整关系”在5%显著性水平上被拒绝，说明两变量间存在协整关系；第二行及第三行检验原假设均在在5%显著性水平上被接受。说明两变量之间只存在唯一的协整关系，即TS、EX和IM三者之间存在协整关系。因此，TS、EX和IM三个变量之间存在稳定的长期均衡关系。

2.2 VAR模型的估计及稳定性检验

针对上述时间序列TS、EX和IM建立的VAR 模型， 我们根据对AIC、SC、LR和HQ准则的综合考虑，得到VAR模型的最优滞后阶数为3。由此估计的VAR(3)模型如下:

模型整体效果良好，其中R1=0.8667，R2=0.9227，R3=0.8918，可决性残差协方差为2.51E-09，对数似然值为158.0624，AIC准则值为-9.1473，SC准则值为-7.7199。模型拟合效果良好，且符合各项计量统计标准，可以作为进一步分析的依据。被估计的VAR模型所有根模的倒数小于1，表明VAR模型稳定，脉冲响应函数的标准误差是有效的。

2.3 脉冲响应函数

脉冲响应函数描绘了在一个扰动项上加上一次性的冲击，对于内生变量的当前值和未来值所带来的影响。用时间序列模型分析影响关系的一种思路是考虑扰动项的影响如何传递到各变量的。

我们得到的三、二产业对比系数、进口贸易以及出口贸易之间的相互冲击动态响应路径如图1所示，实线表示累积脉冲反应函数，虚线表示预测效果的正负二倍标准差偏离带。

图1是基于VAR(3)模型采用Cholesky脉冲分解技术模拟的脉冲响应函数图。从脉冲响应函数可以发现:(1)出口冲击对产业结构的影响。在第1期，出口冲击对“三、二产业比值”存在逐渐增大的负向作用，第2期达到最大后，负向作用逐渐减小。故总体而言，现阶段广东省出口对产业结构优化在一定时期内具有负向作用。

图1 脉冲响应图

(2)产业结构对进口冲击的反应与前者类似，在第1期，出口冲击对“三、二产业比值”存在逐渐增大的负向作用，第3期达到最大后，负向作用逐渐减小。(3)出口对来自产业结构的冲击反应强烈，正向反应明显，并在第2期后正向作用呈上升趋势。这说明了产业结构的优化对广东省出口量的增加在短期和长期均有明显影响。(4)进口对产业结构冲击的反应类似于出口，当期反应为正且显著，正向效应第2期达到最低点后逐步上扬。

脉冲响应函数的分析结果表明，产业结构对进出口贸易具有长期正向影响，而现阶段广东省的对外贸易对其产业结构调整则在一定时期内表现为负向作用，且出口对产业结构的负向影响大于进口。这也就从实证的角度验证了张捷和张媛媛(2011)等人的观点:出口导向型发展模式不利于广东实现由工业经济向服务经济的转型升级。

3 实证结果的分析

为使实证结果更加具有说服力，现在从进出口贸易与产业转型升级的内在关系着手，把实证结果与现实情况相结合，对上述实证结果作出解释。进而，解析制约广东省产业升级的深层次因素。

产业结构的调整，从供给和需求两个方面，决定了进出口贸易的物质内容。另一方面，关于对外贸易对产业结构的作用途径，目前国内学者开展了众多研究，一般认为这种作用途径可以大致理解为:需求功能和资源配置功能。

需求功能方面。产业结构和技术结构的升级都是经济发展过程中的内生变量，是经济中资源禀赋结构变化的结果。而要素资源之间的可增长性是有差异的:自然资源通常是给定的，劳动力增加的速度取决于人口的增长率，资本和技术具有可增长性。这种可增长性使得当社会总需求增加至一定程度时，资本和技术的投入比例逐渐提高，从而生产要素的投入比例发生变化。消费需求不足是社会需求总量不足从而产业升级滞后的重要原因之一。经济学家一般认为收入分配不平衡将带来消费需求不足。国内学者一般认为广东省的基尼系数(常用于表征地区收入差距)已经超过了0.4的警戒线，甚至有部分学者认为，已经接近了0.5的不平等水平。

(2)资源配置功能方面:不同产业间产品的可贸易性存在差异:服务品的可贸易性弱，制造品的可贸易性强。对外贸易的发展引致生产要素流向贸易部门。比较优势和规模经济带来的贸易部门的扩大带动了制造业的飞速发展。制造业对服务业(主要是生产性服务业)产生中间需求，从而带动服务业的发展(所谓“关联效应”)，与此同时，制造业在出口拉动下过度发展则可能挤占服务业发展所需要的资源(如劳动力)，阻滞产业结构的转型升级，此即“挤出效应”。当制造业对服务业的关联效应占主导作用时，对外贸易有效地通过资源配置功能拉动了产业结构的优化升级；反过来，若“挤出效应”大于“关联效应”，则对外贸易的过度增长将不利于产业结构升级。

4 结论性评述

VAR 模型的实证结果表明，产业结构调整是进出口贸易的重要解释变量，产业结构调整对进出口贸易具有显著的长期正向影响。而现阶段广东省的对外贸易对其产业结构升级则表现为负向作用，且出口对产业结构调整的负向影响大于进口。

这种负向作用主要是因为:在需求功能方面，广东省收入分配差距的拉大抑制了社会有效消费需求，从而堵塞了“社会总需求的扩大——要素结构的调整——产业结构升级”的渠道；在资源配置功能方面，广东省出口导向型发展模式带来了制造业的过度发展，从土地、劳动力等要素资源方面对服务业形成挤出效应；于此同时，“两头在外”的加工贸易又大大削弱了制造业对本地服务业的关联效应。挤出效应的不断增大以及不显著的关联效应，使得对外贸易对产业结构升级的影响由积极转为消极。

[1]高越.我国进出口对GDP及三个产业影响的实证分析[J].国际经贸探索,2003(4).

[2]洪银兴.WTO条件下贸易结构调整和产业升级[J].管理世界,2001(2).

[3]胡春林,彭迪云.广东省产业结构演进的“悖服务化”现象及其解析[J].统计与决策,2011(2).

[4]李荣林,姜茜.进出口贸易结构对产业结构的影响分析——基于产品技术附加值的研究[J].经济与管理研究,2010(4).

[5]李勇,仇恒喜.对外贸易对我国产业结构的影响分析[J].财贸研究,2007(1).

[6]聂元贞,孟燕红.中国西部地区贸易模式转型与产业结构升级:以甘肃省为例[J].财贸经济,2006(8).