（中国工商银行股份有限公司伊春分行 黑龙江 伊春 153000）

关键字：汇率风险；商业银行；外汇资产结构；优化分析

经济全球化程度不断加深，外汇在经济活动过程中往往会面对巨大波动，而商业银行在经营过程中，外汇资产保值增值面对问题较多，银行对汇率风险管理成为现代商业银行经营和风险管理的重要工作内容。而且基于中国某商业银行拥有高额外汇资产背景下，全球经济失衡，商业银行汇率面对风险加剧。如何调整银行外汇结构，提高管理工作体系运行效率，减少外汇资产所承担的汇率风险，通过对风险研究，优化银行外汇结构。

一、汇率预测

商业银行对外汇资产情况进行分析研究，通过科学的方式得到准确数据。以外汇的实际购买力而言，不同研究人员提出了不同的学说，汇率价格也通过价格货币的不断调整，对汇率，利率等变量进行分析研究并，在宏观市场的角度上进行计算和评估，从而进行汇率预测。汇率预测模型的搭建，主要是基于购买力平价理论，和汇率模型相比，能够直观展现汇率的变化情况，并进行长期或者短期的预测。 在时间序列基础上分析剂量模型，通过对模型的研究和分析，在汇率预测上研究人员往往会通过假设等手段，将稳定和非稳定的两种情况进行研究和分析，并针对性提出假设，对汇率序列中可能存在的误差进行估计，而这种模型属于随机游走模型，在汇率变动上，就汇率模型进行研究有着很大帮助。……