陈安己

（华南师范大学国际商学院，广东 佛山 528000）

中小微企业由于其企业规模小、发展前景不确定、财务数据不透明等特点，长期以来一直面临着融资难、融资贵的问题，而对于商业银行来说，能否根据这些有限的信息对企业的信用风险做出合理的量化和判断，决定了银行主营业务的经营风险和盈利能力。

通常来说银行会以国家的信贷政策、企业的交易票据、上下游企业的影响力等为参考因素，衡量中小微企业的实力和信贷风险，决定是否对其放贷，设置贷款的额度、利率和期限，并且有能力对信誉水平高的企业实行利率优惠。

一、问题分析

信贷策略的影响因素需要从题目提供的123家有信贷记录的企业与贷款利率与客户流失率关系的2019年统计数据中提取。由题目整体含义可知，银行的信贷决策根本目的为盈利，因此信贷策略的最重要指标为银行的收益情况，而银行的收益与借贷的金额、利率与借贷时间相关，借贷的金额决定则直接决定风险发生后的亏损程度，而利率的多少对于银行亏损风险与亏损程度并无太大影响，但根据题目数据，年利率影响客户流失率，会影响银行的收益情况。分析数据，构建数学模型分析各因素对信贷风险的影响，通过信贷风险作为指标决定借贷的金额，尽量减少亏损风险与亏损数额，同时利用模型计算最佳年利率，从而获得更高收益。

二、模型建立

银行的借贷以营利为目标，在设计对企业的信贷策略时，需以银行最终收益为指标，决定是否贷款、贷款金额与利率、期限等。……