李 红，李 硕

(昌吉学院 数学系，新疆 昌吉 831100)

0 引言

一次巨额赔付或短期内出现大量小额赔付都有可能使保险企业陷入无法偿还的危机。比如：2001年发生在美国纽约的“911”事件；2002年发生在我国的两起空难；前几年的马航事件，等等，都使保险公司承受了巨额的理赔。再比如：上世纪末亚洲爆发的金融危机，使日本许多大型保险企业倒闭；2008年，全球爆发的“次贷危机”，导致美国保险业巨头集团面临严重债务危机，甚至濒临破产。很显然，任何一家保险公司都难以承受在短期内出现的巨额理赔。随着保险风险的多样化和复杂化以及我国保险市场近几年保费收入的爆发式增长，有效控制和防范保险公司规模扩大所带来的相应风险成为目前学者们研究的热点。

现实中，保险公司因为自身情况不同，所提供的具体保险业务不尽相同，自然所呈现的保费额、投资额、索赔额、盈余额以及分红、再保险等数据特征也不同。在过去的几十年中，风险理论研究者们已经从上述不同角度考虑，研究提出了许多风险模型，有经典风险模型、延迟风险模型、相依风险模型、Erlang(n)风险模型以及带投资、带干扰、扩散型风险模型等，然后根据模型测算和预测保险公司发生诸如盈余在某段时间内或者最终出现负值这样的随机事件的概率，即破产概率，最后利用破产概率值度量保险公司整体风险，达到防范和管控风险的目的。随着研究范围不断扩大，保险风险模型得以不断改进，也更加贴近现实中发生的某些特殊现象。……