赵 岚 李俊叶

（南昌交通学院，江西 南昌 330000）

目前企业的发展问题体现在融资与信贷方面，只有得到银行或相关部门的投资支持，企业才能进行后续的业务，才能更好地发展[1-2]。由于企业的信贷风险难以掌控，信贷的风险已经超越盈利的本质，因此目前各大银行陷入企业信贷与银行之间的矛盾中，迫切需要各个银行提高自身风险判别的能力以及风险计算的指标来实现信贷自由。

企业信贷利率差值最早起源于传统的企业信贷业务，各大企业往往会通过风险评估来确定各个企业信贷的数值，从而获得相应的利润。但事实上，部分企业由于经营范围较小，盈利方向不全面，甚至不具备完善的财务系统，信贷一旦进行将会产生较高的违约概率，因此对这部分企业进行信贷业务时需要进行严谨的风险评估。

目前信贷市场通过不断地总结与实践发现[3]，为保证信贷业务始终处于可持续发展的状态，需要建立信贷违约概率模型，以此来计算各个类型的企业的信贷风险，判断其信贷的金额，传统的信贷违约概率模型计算的准确度低，实施起来十分繁琐，因此本文在原有的模型上进行设计，解决传统模型计算不准确的问题，成功减小信贷的损失。

1 基于Logistic 回归的企业信贷违约概率模型优化设计

1.1 设定企业信贷违约触发机制

优化的目标是将整个模型的机制优化，而整个模型的核心机制是企业的违约风险管理机制，因此需要设计企业的信贷触发机制[4]，保证基本模型的参数准确，根据上述期望，建立的信贷触发机制定义如下所示。……