赵馨怡

摘要：文章主要针对银行对企业信贷业务的研究，利用银行角度运用数学模型，在规避风险和确保利益同时，做了多家企业的信贷业务做出合理决策。首先，在一级指标的基础上建立高级指标，运用R型聚类分析对数据进行合理指标筛选，共筛选出八个指标。其次，建立AHP模型确定八个指标权重，并检验其一致性，结合灰色关联系统，建立综合评价模型对123家企业进行风险评估。最后，在灰色关联模型的基础上将企业划分为五个等级，进行优先级排序。然后从银行角度出发，对企业优先级的合理性分析，基于客流量流失率得出的利率函数分析以及贷款额度算法运用三种方法，进一步设计出针对123家企业的信贷决策综合方案。

关键词：避风险 R型聚类分析;AHP模型;灰色关联系统

近年来，中小微企业已成为国家发展的重中之重，发展中小微企业对国民经济发展和社会保障产生了重大的影响。由于中小微企业信贷業务在银行信贷业务总额中所占比重较大，对中小微企业的信贷风险管理和信贷决策的研究就显得十分重要。目前，由于中小微企业发展时间较短，抵押资产缺乏，尚未形成完整的现代企业信用风险管理体系和规范，竞争力较弱，面对市场的抗风险的能力较差。从上述特点来看，银行亟需为中小微企业建立切实有效的信用风险评估指标体系，来促进我国中小微企业信贷业务的发展。因此，银行通常根据信贷政策、企业交易票据信息以及上下游企业的影响力，向供需稳定的企业提供贷款，并向信誉度高、信贷风险低的企业提供利率优惠。……