姚祯 章淳

摘要：文章主要针对发放贷款的研究，利用间接融资系是我国主要融资渠道，商业银行肩负资金融通的重责，做了风险量化分析，给出合理的信贷策略。首先，把数据进行处理分析，定义信誉评级、总利润、来往企业数、企业总税额、销项废票率、每次进项平均金额这六个影响定量的变量，根据多元回归模型，建立关于风险系数RPN的多元回归方程，用正常最小二乘法计算各变量的系数，从而得到风险系数的多元回归方程。其次，根据得到的方程计算得出已知的企业是否违约，并进行拟合情况分析，发现风险系数输出与原始风险系数趋势基本吻合。最后，划分企业风险评估等级，根据贷款年利率与客户流失的关系拟合二次函数，建立贷款期望模型，得到基于风险等级和信誉等级的信贷策略。

关键词：风险量化分析;多元回归模型;拟合情况分析;二次函数

当前，我国很多商业银行对小微企业的审核标准还是同一参照，这种无差异化的信贷管理模式导致部分小微企业很难达到银行放贷标准，比如抵押等资产，小微企业很难获得贷款，并且没有充分考虑小微企业的运作模式，较难反应他们的真实需求情况。其实，我国商业银行完全可以认真研究国内小微企业的风险特征，并借助国外先进的信息技术手段，持续研发符合小微企业风险特征的风险模型和信用评分系统，为拓展小微企业贷款业务提供技术保障。2017年信贷策略偏向各季度均衡投放以外，从信贷投向来看，个人住房按揭贷款、消费贷、中小微贷款、大型企业对公贷款四大板块将出现此消彼长的趋势。……