刘 涛 杨炜明 胡瑞婷

（重庆工商大学 数学与统计学院，重庆 400067）

一、引言

党的十九大报告指出：“在我国经济发展进入新常态的背景下，宏观调控牢牢把握速度变化、结构优化、动能转换三大特征，不断调适理念、调适政策、调适方法强化经济形势监测预测和政策措施预研储备，加强宏观政策组合运用，更加注重市场行为和社会预测，宏观调控各项指标符合预测。”目前我国已进入新发展阶段，如何实现经济稳步发展成为国家当前面临的难题。这就需要对我国宏观经济指标进行短期预测，以此防范各种突发情况带来的不确定性。而在众多的宏观经济指标中又以GDP尤为重要，GDP反映一个国家或地区的综合经济实力和市场规模，是国民经济核算体系中的核心指标之一。因此对GDP进行预测，对于国家宏观调控以及政策引导都具有重要意义。

Clements和Galvao在2005年首次将MIDAS模型应用于宏观经济领域。Marcellino和Schumacher在2007年将因子分析模型引入到MIDAS模型中，并发现MIDAS模型在短期预测中的预测效果良好。Clements和Galvao在2008年基于季度GDP和月度非农就业总额，应用MIDAS-AR模型来预测下一季度GDP增长率，结果显示MIDAS-AR模型在宏观经济总量的短期预测相比传统计量模型更具优势。Hogrefe在2008年比较单频、混频以及插值法在美国GDP修订数据中的优劣，发现MIDAS模型在样本外的预测精度最好。刘金全、刘汉等在2010年探寻MIDAS模型对中国宏观经济的实证分析中提出遇到混频数据时，应优先考虑使用混频数据模型。刘汉、刘金全在2011年应用MIDAS模型对中国宏观经济总量进行实时预报和短期预测，发现MIDAS模型对中国宏观经济总量的短期预测精度较高，预测结果具有显著的可行性和时效性。……