高赫

（北京金融安全产业园 北京市 100005）

近年来，借助大数据、人工智能、云计算、区块链等新兴信息技术，我国金融科技（FinTech）创新呈爆发式增长，在国际也处于领先地位。与此同时，监管科技(RegTech)作为FinTech重要分支，也日益受到重视。监管科技是指借助信息技术手段，辅助监管机构提升效降本，同时对被监管机构合规工作提供支撑。2017年7月全国金融工作会议确定“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务，强调健全风险监测预警和早期干预机制，加强金融基础设施的统筹监管和互联互通，推进金融业综合统计和监管信息共享，对监管机构的监管能力和手段提出更高要求。RegTech具备快速、精准、高效，以及可统筹、可规划、可持续等特性，与上述要求高度契合。本次研究，针对金融机构风险特点，基于其工商、司法、经营、关联方等数据，进行模块化、分层的有监督学习，构建包含800余项指标的金融企业风险评价体系，为监管机构对风险的有效研判提供决策依据。

1 金融企业风险概述

在互联网金融快速发展的背景下，网络小贷公司、虚拟货币交易所等归属于地方的非持牌金融机构和组织的风险加速暴露，非法集资、债务链条断裂等金融乱象及风险事件时有发生，区域性风险隐患突出，对监管机构的监管能力和手段提出更高要求。

随类金融业态不断发展，加大了地方金融监管的压力和难度，如小额贷款公司、融资担保公司、地方资产管理公司、融资租赁企业等地方性金融机构及非持牌机构，存在于“一行两会”体系之外，其经营活动及派生风险主要由地方监管部门负责管理和处置，其在金融风险防范和化解方面扮演的角色日益重要。……