毕海波 纪俊

（1.中国人民银行乌鲁木齐中心支行 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市 830002）（2.中国人民银行昌吉回族自治州中心支行 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州 831100）

1 贸易融资异常企业分析思路

运用大数据分析软件SAS 对贸易企业历史数据进行有监督的学习，再将贸易企业样本数据导入进行预测，通过比对预测数据与实际信贷报告企业数据从而发现值得关注企业线索。即运用SAS数据分析软件对2018年发生跨境收支的名录企业使用决策树算法进行有监督的学习，再将2019年发生跨境收支的名录企业作为样本进行分析，预测出发生贸易信贷的企业名单，将预测发生贸易信贷企业与实际进行贸易信贷报告的企业进行比对分析，实际进行贸易信贷报告与预测发生贸易融资不一致的企业判断为行为异常，从而发现贸易融资异常线索。

2 数据的准备

2.1 数据的来源与提取

本文所使用数据均为外汇局自产数据，主要用到货物贸易信贷报告及国际收支相关货物贸易主题概貌、预收货款、延期付款、对公收入（含境内）、对公付款（含境内）等相关数据表，通过跨境资金流动监测分析系统提取具体明细数据，提取出2018年、2019年贸易融资相关数据各1538 条。如图1所示。

2.2 指标的选取

（1）影响企业贸易融资的因素及指标选取方向。企业发生贸易融资的行为取决于所处的行业、企业类型、采购频率、资金状况、与上下游企业合作关系、产品的销售状况等诸多因素。同时随着贸易投融资的不断深化，境内外贸易需求不断增加，资金往来频繁，贸易融资也易成为资金异常流动的通道，利用现有数据识别企业贸易融资的真实性显得很有必要。……