【摘 要】 随着保险业的迅速壮大，它对我国国民经济的贡献日益突出。甘肃省的经济在逐渐发展，同时保险业也在迅速增长。所以甘肃省保险增长与经济增长的互动关系值得我们进行探讨。以2000-2019年甘肃省保险保费收入和人均GDP的数据为研究基础，通过建立VAR模型进行实证分析，并进行模型平稳性检验、协整关系检验、格兰杰因果关系检验，以保证模型的准确性。分析结果表明：甘肃省保险保费收入与人均GDP之间存在显著的正相关关系;并且具有长期均衡的稳定关系;甘肃省保险保费收入与人均GDP之间存在双向的因果关系。最后，根据实证结果，给出了相关的建议。

【关键词】 保险增长 经济增长 VAR模型

一、甘肃省保险增长与经济增长状况分析

（一）甘肃省经济增长状况分析

近年来，甘肃经济稳中有进，发展符合预期，虽然相较于其他省份来说经济发展速度相对较缓，但是就仅就甘肃省自身来看，发展依然比较迅速。就2019年来说，省委省政府促市州、国有企业、省直部门做好各项经济工作，以促进经济发展。通过数据分析可以看出甘肃省经济逐年增长，并且趋势明显。

（二）甘肃省保险增长状况分析

随着人民生活水平的日益提高，经济的迅速发展和保险业的迅速普及使人们对保险有了越来越多的需求，保险业的增长越来越迅速，同时普及范围也越来越广，重要性和地位日益突出，人们的投保意识逐渐增强，对保险的重视程度也越来越高，对于保险产品的需求也逐渐趋于多元化，对保险产品的消费逐年增加，甘肃省的保費收入整体上呈现大幅上升的趋势，并且逐年增长。从保费收入来看，甘肃省的保险增长稳中有进，势头向好，增长趋势明显，发展前景比较好。

虽然甘肃省的经济和保险业的发展趋势明显，但是仍存在较多的问题。比如就经济增长来说，甘肃的发展主要靠政府投资政策来强力刺激，发展过程中内生动力不足;甘肃省保险发展中存在较多的行业发展方式粗放、保险经营不诚信、保险创新动力不足、保险产品结构不合理等现象。

二、甘肃省保险增长与经济增长互动关系的实证分析

（一）指标选取与数据处理

对于经济增长来说，GDP与经济增长具有完全正向的关系，所以在本文实证部分用人均GDP表示宏观经济增长的变量;对于保险增长来说，保费收入可以反映各国（地区）保险市场的总体规模，所以可以用保费收入来反映保险市场的发展水平。其中甘肃省的保费收入和甘肃省人均GDP数据均来源于统计年鉴，部分缺少数据来源于甘肃统计局。

通过绘制甘肃省保费收入和人均GDP的时序图，可以看出甘肃省保费收入和人均GDP之间有着相似的变化轨迹，两者之间可能存在着因果联系。假设人均GDP为y，保费收入为x（假设人均GDP的影响因素只有保费收入，其他因素保持不变）。为了避免异方差对数据取对数，分别为lny和lnx。

（二）建立VAR模型

在Stata15.0软件中进行估计可得，滞后二阶的AIC值为-5.08644，SBIC为-4.79672;滞后零阶的AIC值为1.01127，SBIC为1.10785;而滞后一阶的AIC值为-5.08644，SBIC值为-4.79672，所以根据以上分析可以确定VAR模型最大滞后阶数为1阶，因为一阶滞后的AIC和SBIC的值最小，说明该阶数最合适。由此对模型参数进行估计如下：

lny=1.21+0.84lny（-1）+0.95lnx（-1）

lnx=-1.02+0.23lny（-1）+0.79lnx（-1）

（三）单位根检验

由于本文选取的是时间序列数据，所以数据可能会存在不平稳现象，导致模型不符合实际，出现“伪回归”现象，VAR模型其实就是协整关系的一种形式，所以为了一些检验和步骤有意义，进行序列的平稳性检验是具有深刻意义的，在这里将采用ADF检验。

本文利用Stata15.0软件进行ADF检验，对2000-2019年的数据进行检验，检验结果如表1所示， lnx和lny这两个变量是不平稳的。从而对它们的一阶差分Δlnx、Δlny进行单位根检验，发现Δlnx、Δlny两变量的P值均小于它们在5%的临界值水平，单位根的存在假设被拒绝了。可见，lnx和lny是一阶单整经济变量。

（四）协整检验

通过检验发现lnx和lny都是一阶单整序列，所以可以对它们进行协整检验。应用E—G两步法检验变量lnx和lny间是否具有协整关系，检验步骤如下：

1首先对lny、 lnx进行最OLS回归，建立模型如下：

检验模型对样本观测值拟合程度的统计量，调整后的可决系数R2=0.9631，证明该回归方程系数估计值均显著;方程拟合优度也很高，表明线性回归方程的拟合度非常高，与实际情况接近。经济含义：方程中解释变量的系数0.7157表明实际收入保费每增加1%，，实际人均GDP增加0.7157%。

2、对以上协整回归模型的残差进行单位根检验

单位根检验结果见表2。由表2可知，残差项的P值小于10%，因而残差项的存在单位根的原假设应该被拒绝，说明残差项是平稳序列。残差序列的平稳，证明了变量lnx和lny存在协整关系，即两个经济变量之间具有长期稳定的均衡关系。

由表3可以看出，在滞后两期时甘肃省人均GDP是保费收入的格兰杰原因，同时保费收入也是人均GDP的格兰杰原因。也就是说，甘肃省人均GDP和保费收入之间不仅存在着因果关系，而且还是双向的。

三、实证结论与对策建议

（一）相关结论

1、从VAR模型来看

通过建立VAR模型可以看出，甘肃省保险保费收入与人均GDP之间存在显著关系，其呈现正相关关系，即人均GDP的增长会促进保险产业的发展。

2、通过协整检验结果来看

甘肃省人均GDP和保费收入存在着长期的协整关系，即使这种关系在短期内会有所偏离，但这种偏离情况不会持续太长时间，经过调解最终会拉回到均衡状态。甘肃省保费收入对人均GDP的影响是明显的，表现为保费收入每增加1%，人均GDP就会增加0.7157 %，这个数值在不考虑其他影响因素的情况下还是比较高的。所以，若想通过拉动甘肃省的保险增长以促进其经济增长，就必须有效地提高居民对保险的消费，促进保险增长，进而促进经济增长，因而对两者存在长期均衡关系的判断是符合经济理论预期的。

3、从格兰杰因果关系检验结果来看

甘肃省人均GDP和保费收入之间不仅存在着因果关系，而且还是双向的，即人均GDP的提高將使保费收入增加，而保费收入的提高也将在某种程度上促进人均GDP的提高。即甘肃省的保险增长和经济增长是相互影响的，在某种程度上，会相互促进。

（二）对策建议

1、设计多元化的保险产品，吸引广大保险消费者投保

对于消费者来说，将自己的财产或其他重要的东西投保以后，可以减少居民的一部分预防性储蓄，所以居民可以将这一部分预防性储蓄用于消费或投资，进而促进经济增长。保险金的赔付会减少消费者的经济损失，保障消费者的消费和投资潜力，促进经济增长。多元化的保险产品相较于结构单一的保险产品对于消费者来说，更具有吸引力，更能满足消费者的需求。

2、建立健全保险制度

随着保险制度的建立健全，甘肃省的保费收入在逐渐增长，而且增长速度较快，至此，甘肃省的保险业也取得了持续的发展。同时也要通过保险制度的健全来减少保险不诚信经营的现象。保护消费者的权利和利益，进而促进保险的消费，促进经济增长。

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作者简介：姓名：马雪莲，出生年份：1997年04月，性别：女，民族：东乡族，职务：学生，学历：本科，单位：西北师范大学，研究方向：农村金融、绿色金融