张金波

摘  要：面对金融行业对从业人员要求的提高，针对目前地方应用型本科高校量化投资教学存在的问题，提出了一系列量化投资教学模式的改革，解决了量化投资教学与行业需求脱节的问题，提升了量化投资教学效果。

1.背景

随着我国资本市场总市值的迅速扩大、上市公司数量的不断增加。如何在众多的上市公司中有效地选择投资标的，降低投资成本，更加科学地分配规模日趋庞大的资产，成为机构投资者们面对的新问题。此外，随着金融创新的推动，国内投资环境也随之改变，在此背景下，量化投资目前在基金、保险资产机构投资者中的应用大大增加，国内绝大多数金融机构正在积极探讨业务模式的转变、金融创新理财产品的开发与服务新模式。而新产品、新业务需要的量化投资人才等已成为金融机构需要解决的问题。随着股指期货、国债期货等衍生金融市场的繁荣健康成长，量化金融将成为我国最具发展潜力的金融业务之一。

2.存在问题和目标

自本世纪以来，我国各大高校陆续开始引入量化投资课程，目前该课程已经得到了广泛的认同并获得了巨大的发展。目前国内各大高校在金融工程等方面的教育纷纷进行改革，依据金融行业对人才技能的实际需求而进行对应的培养机制改革。而在量化投资教学过程中，国内教育还存在如下一些问题：

（1）缺乏标准的人才培养模式：由于量化投资涉及到多门学科，开设时间不长，教育界尚未有统一公认的培养标准;

（2）教学资源缺乏，软硬件设施不完善，资源整合效率低;

（3）课程体系的设置缺乏系统性：专业课程设置比较单一，开设的课程范围比较狭窄;课程设置仍然偏重于宏观层面的课程，微观金融课程相对不足;理论性课程偏多，实务性课程较少;

（4）教材建设落后：优秀教材特别是精品教材仍然不足，有些教材质量不高，有的大量抄袭，简单雷同;

（5）实践教学脱节：实践教学仍然是软肋，并未得到足够的重视，实践教学往往流于形式。

随着金融行业竞争的日益广泛化，银行业、证券业等行业业务综合化发展的趋势在不断加强。同时，随着计算机技术在金融行业的广泛应用，以及金融业务的不断创新，金融业务對从业人员的要求也越来越高。这就决定了现代金融业的从业人员不仅需要扎实的金融理论基础，更应具有较强的金融业务实际操作能力。这对地方应用型高校培养满足行业需求的具备较高综合素质的金融人才提出了更高的要求。

3.解决方案

3.1理论教学改革

在金融专业基础理论课教学过程中加强量化投资意识的培养。量化投资的实质是一种全新的证券投资方式，并已逐渐成为一种主流投资方式。根据目前金融行业对量化投资人才知识结构及能力的要求，应加强对金融专业人才量化能力的培养，在相关的理论基础课程中，应重视量化思想的引导，为后续开设的量化投资课程做好铺垫。

加强数学和计算机课程的设置。量化投资需要学生具备数据分析、数学建模和运用编程技术实现的综合能力，因此在金融专业课程设置中应加强数学和计算机课程的设置。

重视教材建设。教材是开展教学活动的基础材料，一门优秀的课程一定需要一本优秀的教材。因量化投资课程开设的时间并不长，现有国内的量化投资类书籍过于繁杂且缺乏教学针对性，国外的量化投资课程教材虽然内容比较全面，但不适合做国内量化投资课程的教材。到目前为止量化投资课程还没有一本权威的教材，高校应根据本校金融专业人才培养要求，编写适合本校学生的量化投资课程教材。因此量化投资课程的教材的编写是至关重要的一环，应集中师资力量开展相关工作。

3.2师资队伍的建设

教师是教学活动的主体，师资力量的强弱决定了课程的教学质量，对金融专业应用型创新人才培养起到了至关重要的作用。量化投资课程教学应以社会需求为导向，培养面向金融市场的复合型应用人才，这对授课教师提出了更高的要求。近年来，地方应用型本科高校金融类专业教师的学历层次不断提高，但量化投资课程属于一门交叉学科，既要求教师有扎实的金融理论基础，又要求教师有扎实的数学分析、概率统计、计算机编程等基础。目前大多数教师还不具备教授量化投资课程的知识储备，这就需要加强现有教师的学习，鼓励教师参加各个高校和金融机构组织的进修培训，以强化量化投资课程的师资队伍建设。

3.3重视量化投资实训教学，加强实训教学资源整合和自主建设

量化投资是以数学建模和计算机编程实现投资策略为主要内容的课程，直接面向证券期货投资实战，是一门实操性很强的课程，在课程设置中应加大实训教学部分的比重，突出量化投资的实务性。在设置实训教学内容时，应突出和实际金融市场的结合，注重理论和实践相结合;应对实训内容分层级，实现渐进式实训教学，满足不同教学阶段的实训教学需求。

虽然目前开设量化投资课程的各高校都购置了开展量化投资课程所需的各种数据库和投资分析类软件，但在设计和实施实训教学的过程中不能将资源充分有效地整合，形成有效的教学资源。应根据教学内容对现有实训资源进行整合，不断深入灵活运用现有实训教学资源，最终实现实训教学的教学目标。

3.4建立产教融合平台，打通学校跟企业之间的产教互通通道。

双方在学科建设、课程体系构建、师资共享、教材编写、教学案例库建设等方面进行深度合作，特别是实训教学，由企业选派高管、基金经理到现场进行创新活动教学，一方面让学生表现出自己最真实的技能，也让用人单位更加了解学生特点，为后期在人才输出的精准匹配上做好铺垫。在学生就业、创业上，公司一方面将人才输送至金融全行业就业，另一方面对部分优秀的人才进行创业孵化，帮助其创业建立自己的公司。

通过建立产教融合平台，最终解决“高校理论教学与企业实战人才需求”的产教脱节问题，完成校企深度的产、学、研、创方面的合作，最终形成就业、创业、项目孵化三方面成果输出。

4.结束语

通过对量化投资课程教学的改革，建立新的量化投资课程理论教学体系，改进量化投资教学方法，将金融理论知识和数学、计算机知识相结合，探索创新性实验教学模式，凝练优质实验教学资源，可以切实提高地方应用型本科量化投资教学水平。

项目名称：金数学院-天择科技实践教育基地，项目编号：wxxy2018059