夏芳

【摘 要】随着经济的不断发展，金融工程的竞争压力越来越大。金融风险也逐渐的加剧，提前做好金融风险的预防工作。现阶段的首要任务是提升我国商业银行的风险管理水平。本文就来说一下为什么要规避金融风险，怎样有效的进行防范，希望能对商业银行管理提供一定的帮助。

【关键词】金融工程；商业银行；管理

在金融工程技术广泛的进入大众的视野之前，商业银行在规避风险方面的管理通常采用三种手段：资产负债的管理、商业保险、证券组合投资，不过这三种都是表内控制法。金融工程与以上三种都不同，它采取的是表外控制法，可以充分的利用各种套期保值的工具来有效的规避风险。

一、我国商业银行管理存在的问题

随着我国的经济的不断发展，我国国民GDP也在向更高的水平发展，不过商业银行在风险管理上还是存在有着很大的缺陷，外部环境还有内部的管理水平都是有一定的差距的。造成这样的原因有很多，外部监管不到位，市场的调控力度不够，外部环境不成熟等等都会导致出现这样的问题，但主要还是由于银行内部的管理水平不足，在管理的观念、管理的方法、技术方面都有着很大的差距。主要体现在两个方面：

一方面对于金融风险的认识不到位，国内银行对风险不够重视，而国外银行对风险则是十分的重视，尤其是关于风险和创造利益之间的关系；另一方面在风险的管理理念上国内和国外之间也有着很大的差距，尤其是在风险的差别化方面缺乏差别化的管理理念，不能全面的认识风险。在风险的管理方式上也有很大的不同，国内的管理体系还不够健全，缺乏客观分析的能力，很容易受外界的干扰，无法体现独立性。

二、商业银行管理的目标

我国目前主要有两个部分的风险管理任务：在外部的硬件设施上，可以通过加强对商业银行的监管，建立起一系列的风险管理机制，提前做好对风险的预防工作，确保各项工作能够顺利地进行。从商业银行的内部管理上看，建立起严格规范的内部控制制度是进行风险管理的主要任务。

逐步的提高商业银行的管理水平，应该在三个方面达到一定的要求：一是商业银行应该尽力做到将利润达到最大化，将发展业务作为首要任务，压低发生风险的概率。二是逐步的加强对外部监管的要求，近年来，银行企业不断的发展，只有外部的监管和银行的内部管理相协调，在经济全球化发展势头正猛的今天不断的发展。三是让国内银行的管理机制逐渐地和国际相接轨，取长补短的同时吸取一些国外的成熟经验，并且学会掌握一些商业银行的管理技术和比较进步的先进理念。

三、逐步提高企业规避风险的能力

根据我国现有的商业银行管理的制度特点，还有国际先进的银行风险管理理念，可以看出我国商业银行应当在进行银行的风险管理时在以下几个方面下手：

第一，根据信用风险将风险的管理方向向市场风险、操作性风险转变。随着银行的业务的复杂化，商业银行的风险类型也由原来的单一风险逐步转变为多种类型的风险，不过正因为这样，也促进了国际银行业逐步的提高对各种风险的认识和加强对风险能力的提高，提升自身的竞争力。现代商业银行的管理方向也由单一类型的管理转变为多种类型的管理。而且我相信，这也将成為未来商业银行风险管理的发展趋势。在大势所趋下，我国的商业银行风险管理工作应当不仅仅局限于对信用风险进行管理，越来越对法律、市场和可操作性等类型的风险进行管理[1]。

第二，风险管理方式也不再单调，开始逐渐的由直接管理向直接管理和间接管理相结合的方向发展。就目前的实际情况来看，我国商业银行对于风险管理还是主要为直接管理，像审批授信项目、清收不良资产之类的简单管理。但是如果我们从未来的风险管理发展趋势看，间接管理更加能够适应现代化发展的要求。

第三，风险管理的对象也不是仅限于单笔的贷款，而是更加趋向于对企业整体的风险进行评估。与此同时，由于关联公司、跨国公司、子公司等复杂形式的企业形态的出现，企业的资本运作也发生了较为显著的变化，逐步的淘汰了以审核企业的资产负债表为主的信用风险管理方法。风险管理就不单是要对财务情况进行审查，还要关注企业的经营管理、对外投资额、资产的结构，逐步的把风险管理的目标从一个小型企业扩大到整个行业、市场的变化，在这一系列工作的基础上，一点一点的过渡到资产组合的风险管理和对在资本的制约下出现的组合模型的管理。

第四，风险管理的范围也由对国内的管理向全球化管理的方向发展，另外，随着经济全球化的不断深入，我国的商业银行也开始设立一系列的分支结构，来应对快节奏的现代国际市场。目前，风险管理体系利用经济化全球发展的浪潮快速发展，逐步的发展成为全球的风险管理体系。银行也应该建立起完善的机制来应对各类风险。

第五，风险管理技术发展的非常快，不再拘泥于定性分析而更多的是向定性、定量分析的方向发生转变。而且，就我国经济发展的大局来看，我国未来商业银行的风险管理一定会走定量分析的道路。为了识别、监测和衡量风险，可以通过建立数理模型来让银行风险管理更大程度地体现定量化、数理化的优势，并且渐渐的由简单技术管理发展到复杂的统计分析管理，不过在现阶段，风险管理技术还是主要以定量、定性分析相结合的方式。

四、金融风险管理与金融工程技术的关系

在经济一体化的浪潮下，依靠现代金融理论的支撑，金融工程得到了很好的发展。金融工程技术的应用价值非常的高，可以说在很多的方面都可以发挥作用，它可以让金融市场更加的繁盛灵活，在一定程度上影响企业运营。让资金的流动更加便捷，降低由经济带来的风险，充分发挥金融市场的作用。金融工程，主要是指盈利性的金融机构和工商企业。金融工程还可以提供技术上的支持，在市场的数据调查结果下，不断的进行摸索和研究新产品。还可以利用现代的工程技术促进企业风险管理的科学性。金融工程的特点主要表现在给金融市场上提供技术上的支持。新型的交易手段开始逐渐的进入到市场，这就要求制定一系列的监管机制和新的监管法规来对金融工程的各种行为进行约束[2]。有了技术作为支撑，金融市场的完备性就会逐渐地提高，进而为整个社会创造收益。

五、对商业银行做好金融风险管理工作意义

金融活动存在着很多的不确定性因素，这可以导致银行资金发生损失，这在准确的测试辨识商业风险的基础上利用技术来有效的度风险进行控制和防范。

（一）经济全球化的必然要求

随着信息化的发展，金融行业也在不断的利用先进的技术来建立有效的风险规避机制。可以说金融是和贸易全球化共存的，它们是相互促进、相互依存的关系的，它们共同的推动了世界经济的发展，金融服务不断的发展、给人们带来了很大的便利。

但是我们不得不承认经济金融全球化具有两面性，在给经济发展带来便利的同时也带来了很大的挑战。在金融风险向全球化发展之后，扩散的速度会扩散的很快，一旦其中的任何一个国家发生金融风险，就可能会导致产生一系列的连锁反应，而且这样的话会削弱国家的有关监管机构和中央银行对风险的处理。近年来，金融危机不断发生，我们更应当及时的处理风险问题，来保证将损失降到最低，进而达到提高收益的目的[3]。

（二）国际环境的必然需求

在中国加入WTO之后，市场经济体制也逐渐的开始完善，金融行业的发展也越来越快，加上我国对外来资本的限制政策逐步放开。外资金融企业率先抢占中国的市场，逐步的形成一个全球化的金融体系。尽管它们把比较成熟的金融产品带入了中国的市场，促进中国金融行业的发展，不可否认的是它同时也为国际金融危机提供了传输的渠道，加速了国际的金融动荡蔓延。我们必须尽力去减少金融危机带来的风险，从国家的经济安全的战略角度上来加强金融的风险管理，增强对风险的防范意识，提高控制能力来减少金融危机给经济带来的损失。

（三）商业银行改革的要求

政府充当着投资和储蓄管理的风险中介，对于风险的规避有着系统的研究和科学的防范方案。随着商业银行改革的不断推进，商业银行的运作逐渐地和国际接轨，逐步按照商业化的原则稳步进行，进而成为较为独立的市场主体。金融市场经过多次改革，逐步摸索出适合的道路，规模越来越壮大，这就更体现出对于风险管理的必要性。或者说，现代银行管理的核心就是风险管理。风险管理的水平可以直接反应出银行的资产水平，因此商业银行需要在技术、制度、业务方面进行创新，将防范风险的意识逐步的贯彻，健全风险规避机制，及时的对风险进行有效的识别、预测、分析和解决[4]。

（四）建设金融领域人才的需要

随着经济的发展，新生行业越来越多，金融工程师这个职业不断兴起，它的工作主要是度量客户存在的风险，为企业开展财务管理、正确的进行融资和投资。但是现阶段，我国从事金融行业的人才并不是很多，所以应当加大教育的力度，培养具有创造性的人才，为我国的金融行业注入新的活力。

六、金融工程的应用前景

金融工程可以说是西方国家在金融领域内最顶尖的科学，对金融理论和实务进行改变，可以说掌控着全球的资本市场和金融状况。给高校研究金融工程时提供素材，有助于非常全面的培养人才。政府应当在政策上鼓励学校和金融机构之间的合作，就可以在真正意义上实现资源利用最大化。在大量的实践过程中，不断的摸索，逐步的建立并健全市场经济体制，提高防范风险的意识，让市场机制的金融资产价格不断的完善，给金融工程技术的研究提供一个良好的环境和硬件支撑的平台，让商业银行可以更加快速的发展壮大起来。

七、结束语

我国现阶段还是一个发展中的国家，抵抗金融风险的能力还不是很强，我国的商业银行在各个方面还与国际银行有很大的差距。我国目前正处于经济转型期，内部环境和外部环境还不是很成熟，但是经济和风险都开始逐步的向全球化的方向发展，随之带来的是更大的机遇和更加严峻的挑战。因此，提高我国对于风险的规避能力显得非常的重要，可以说这将不仅仅是贯彻落实科学发展观的要求，更是未来几年银行业发展的主要目标。

【参考文献】

[1]薛莹雯.金融工程与商业银行的風险管理鉴析[J].当代经济，2018（10）：62-63.

[2]高峰.引入金融工程技术提升商业银行风险管理水平的思考[J].现代经济信息，2017（18）：270-271.

[3]王楠.引入金融工程技术提升商业银行风险管理水平的思考[J].金融纵横，2013（02）：97-98.

[4]谢沛善.金融工程与商业银行的风险管理[J].广西财政高等专科学校学报，2004（01）：57-62.