浅析利率市场化与商业银行利率风险管理

2018-12-08王旭国家开发银行四川分行

新商务周刊 2018年5期

文/王旭，国家开发银行四川分行

1 利率市场化对我国商业银行的影响

1.1 强化商业银行自主经营权

商业银行当中的存贷款利率是被中国人民银行所控制的，在利率管制期间商业银行自身没有权利对金融产品进行定价。人民银行在规定利率时会对银行自身的综合实力、业务规模的大小、客户对风险的承受力多多方面因素进行分析。商业银行在这样的情况下，单一的价格无法完全反应出来各方面成本与风险大小，进而提高商业银行自身的经营权利与竞争能力。

1.2 促进商业银行的金融创新

由于商业银行的利率主要由人们银行所规定，在利率管制期间商业银行无法对其进行随意修改，这样的利率管制体系难以满足市场与客户发展的需要，商业银行产品的创新与今后的发展速度也会受到影响。在市场利率化的大环境中，商业银行给予利率风险控制高度重视，为衍生产品的创新与业务规模的发展壮大提供了有利条件。

1.3 有利于商业银行优化客户结构

在利率管制得到开放之后，以往单一的存贷利率差额难以满足当前银行发展的需求，商业银行应根据自身的业务结构对经营战略进行相关修改，其中的经营管理部门密切关注贷款市场的变化，综合考虑客户对风险承受能力与经营等综合特点，并根据资金成本、手续费、管理费等其他因素综合确定利率水平，加快商业银行客户结构的优化速度。

2 商业银行利率风险管理的现状

2.1 对利率风险管理意识较不高

我国商业银行深受利率管理政策的影响，使得自身经营管理模式较为落后，缺乏利率风险管理意识。我国商业银行并没有给予利率风险管理高度重视，部分商业银行管理者并没有对利率风险管理进行精确分析，认为这是受人民银行所控制，商业银行只需要被动的接受，以此为基础进行经营与管理。久而久之，我国商业银行缺乏对利率风险的管理的认知与研究，无法及时了解宏观经济走势与利率的变动。另外，我国商业银行监管部门的重要监管对象是不良贷款率，对风险管理时更加偏向于信用风险管理，进而忽略了利率风险管理。

2.2 银行利率风险管理手段落后

商业银行的利率管制主要由中央银行所控制，其中的存贷款利率也是由中央银行决定，使得商业银行过于依赖存贷利差，利差收入在商业银行总收入中的占据比例较大。在中国银行以往五年的利润当中，其主要经济来源是利息净收入和手续费及佣金收入。当利差收入过大时使得商业银行的利率风险管理手段落后，研究利率风险管理时过于偏向利率变化对利差收入的影响。但因我国商业银行自身管理手段落后，难以满足利率风险管理的要求。

2.3 利率风险量化能力薄弱

相对国外而言我国金融市场起步较晚，金融交易种类较少，金融交易方法单一，例如利率互换协议、利率期权、利率期货等衍生产品种类较少，使得我国商业银行尚未建立完善的利率风险控制机制。金融衍生工具的作用无法得到充分发挥，难以对风险进行规避，导致商业银行利率风险管理的能力下降，利率风险问题得不到有效解决。另外，我国商业银行深受计划经济时代体制的影响，经营管理方式粗略，导致利率风险管理能力较差。

3 商业银行利率风险管理的有效措施

3.1 建立利率风险防范机制

建立相关的利率风险防范机制，有利于加强管理与控制利率风险。第一，建立利率风险预警机制，商业银行将各种利率风险用指标表示，在指标范围内就是没有风险，超出指标就是存在风险，能够直观的反应出商业银行利率风险水平。第二，建立利率风险分散机制，商业银行将自身的自己投入到不同的区域或者不同的企业，再对资金进行合理配置，分散银行利率风险，优化利率风险组合，将利率风险降到最低。

3.2 构建高素质利率风险管理队伍

打造一支高素质利率风险管理队伍，对商业银行的利率风险政策与风险管理层次进行有效分析，推动商业银行今后的发展。利率市场化的不断加快对商业银行的经营管理造成一定威胁，同时为相关工作人员提出了更高的要求。需要风险管理人员熟记各种政策法规，具备丰富的理论知识与实践经验，强化利率风险管理意识，意识到利率风险为银行今后发展所造成的影响，提高管理人员的专业程度，促进银行更好的发展。

3.3 优化资产负债结构

商业银行应不断增加外表业务、中间业务与服务业务等拓展自身发展渠道，提高商业银行的资产流动性，优化资产负债结构，改善资产负债表不平衡的情况。首先，商业银行根据自身的实际情况选择适合自己的资产负债管理模式，并给予一定预价与评测，把握其精准度，提高银行风险管理能力。其次，加强引导与监督银行的利率风险管理工作，通过采用外部监管的力量，提高商业银行自身的资产质量，优化资产负债结构，增强银行风险防范能力。