程丛电, 马晶鑫

(沈阳师范大学 数学与系统科学学院, 沈阳 110034)



统计学

基于一种炒股行为生成的随机变量与分布估计

程丛电, 马晶鑫

(沈阳师范大学 数学与系统科学学院, 沈阳 110034)

从大数据、机器学习和行为金融学的角度出发,通过设计一个算法定义了一个表现按照某种初级炒股行为买卖一支股票的收益状况的随机变量R,并进行有关研究。基于这支股票的一定的折现历史数据运用所设计的算法求出R的一个样本;根据该样本做出R的一个经验分布;再根据该经验分布建立关于R的近似解析分布的一个序,并进而给出一种求优化近似解析分布的方法。基于R的生成方式及相关探讨展示它的意义,并揭示出一些值得进一步研究的问题。所做工作可为炒股提供一定的启示,可为从大数据、机器学习和行为金融学的角度出发进一步研究股市提供一定的启示。

股市; 大数据; 行为金融学; 随机变量; 分布; 估计

0 引 言

股票是股份公司为融资而发行给股东作为持股凭证并借以取得股息和红利的一种有价证券。股票市场是一个非常庞大而且复杂的体系,每天都有着巨额财富“产生和幻灭”,社会上各方面因素错综复杂的运转无时无刻不影响着股市的变化,而股市的状况又与国民经济发展乃至股民的利益息息相关。因此,关于股市的研究具有重要的意义,在过去的十几年里从各种不同的角度出发研究股市的文献层出不穷。

Kim等[1](2004)运用带……